رازهای اندیکاتور VWAP؛ آموزش رایگان از ۰ تا ۱۰۰!

اندیکاتور متوسط حجمی وزنی قیمت یا اندیکاتور VWAP یک ابزار تحلیل تکنیکال است که میانگین قیمت یک دارایی را بر اساس حجم معاملات محاسبه می‌کند. این شاخص معمولاً در نمودارهای روزانه به کار می‌رود تا جهت کلی قیمت‌ها در طول روز مشخص شود.

VWAP عملکردی مشابه میانگین متحرک دارد؛ به این معنا که اگر قیمت بالاتر از VWAP باشد، روند صعودی و اگر قیمت پایین‌تر از آن باشد، روند نزولی در نظر گرفته می‌شود. آموزش اندیکاتور VWAP برای معامله‌گران روزانه اهمیت زیادی دارد، زیرا می‌تواند دید بهتری از روندهای قیمتی ارائه دهد.

نکات کلیدی

• اندیکاتور متوسط حجمی وزنی قیمت (VWAP) به صورت یک خط واحد روی نمودارهای روزانه نمایش داده می‌شود.
• این خط مشابه میانگین متحرک است، اما معمولاً حرکت آن یکدست‌تر و صاف‌تر به نظر می‌رسد.
• VWAP تغییرات قیمت در طول یک روز معاملاتی را نشان می‌دهد.
• معامله‌گران حرفه‌ای و خرده‌فروش ممکن است از اندیکاتور VWAP برای شناسایی روند قیمت‌ها در طول روز استفاده کنند.
• VWAP معمولاً برای معامله‌گران کوتاه‌مدت کاربرد بیشتری دارد.
• کار با اندیکاتور VWAP در تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند. این اندیکاتور علاوه بر بازار سهام، در بازار فارکس نیز کاربرد دارد و بسیاری از تریدرها از آن برای تحلیل رفتار قیمت استفاده می‌کنند.

نحوه محاسبه VWAP

1. محاسبه قیمت میانگین دوره:

[3 / (بالاترین قیمت + پایین‌ترین قیمت + قیمت بسته شدن) ]

1. ضرب قیمت میانگین در حجم دوره:

حجم × قیمت میانگین

1. ایجاد مجموع تجمعی حاصل‌ضرب قیمت میانگین و حجم:

(قیمت میانگین × حجم)

1. ایجاد مجموع تجمعی حجم:
2. تقسیم مجموع‌های تجمعی برای محاسبه VWAP:

نحوه عملکرد اندیکاتور VWAP

اندیکاتور میانگین قیمت وزنی بر حجم (VWAP) مشابه میانگین متحرک عمل می‌کند؛ به این صورت که وقتی قیمت‌ها در حال افزایش باشند، بالاتر از خط این اندیکاتور و زمانی که قیمت‌ها کاهش یابند، پایین‌تر از خط آن قرار می‌گیرند. با این حال، باید توجه داشت که همانند میانگین متحرک، اندیکاتور VWAP نیز با تأخیر همراه است. این تأخیر به دلیل ماهیت محاسباتی اندیکاتور ایجاد می‌شود، چراکه مقدار آن براساس داده‌های گذشته محاسبه می‌شود.

VWAP را می‌توان در هر بازه زمانی به کار برد؛ از بازه‌های روزانه (چند ثانیه، دقیقه یا ساعت) گرفته تا هفتگی، ماهانه، سالانه و حتی بازه‌های طولانی مدت مانند دهه یا قرن. برای مثال، اگر بازه زمانی هفتگی انتخاب شود، محاسبات این اندیکاتور از اولین روز معاملاتی هفته آغاز شده و تا پایان هفته ادامه می‌یابد.

به نقل از سایت tradeciety.com درباره اندیکاتور VWAP گفت است:

Among the many available indicators, the VWAP indicator—or Volume Weighted Average Price—is particularly popular for da trading. By analyzing price movements, volume, and market trends, the VWAP can offer valuable insights into when to buy or sell. It’s a key tool that blends both price and volume, giving traders a clearer picture of an asset’s average trading price throughout the day.In this guide, we’ll explore what the VWAP indicator is, how it works, and how you can leverage it effectively in your trading strategies.

نکاتی که باید به آن توجه کنید

تحلیل روند

تحلیل روند یکی از مزایای اصلی استفاده از اندیکاتور میانگین حجمی وزنی قیمت (VWAP) به شمار می‌رود. این مفهوم، ساده اما بسیار کاربردی است، به‌ویژه زمانی که برای تأیید سیگنال‌های معاملاتی استفاده شود.

•  در یک روند صعودی، قیمت‌ها بالاتر از خط اندیکاتور VWAP قرار می‌گیرند.

• در یک روند نزولی، قیمت‌ها پایین‌تر از خط VWAP قرار می‌گیرند.

•  در بازار خنثی یا رنج، قیمت‌ها بالاتر و پایین‌تر از خط VWAP نوسان می‌کنند.

اندیکاتور VWAP در یک کلام!

اندیکاتور متوسط حجمی وزنی قیمت (VWAP) ابزاری جذاب است، چرا که برخلاف بسیاری از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، بیشتر برای تحلیل‌های روزانه مناسب است. این اندیکاتور ابزاری مؤثر برای شناسایی روند اصلی در یک بازه زمانی کوتاه محسوب می‌شود. زمانی که قیمت بالاتر از VWAP قرار دارد، روند صعودی است و زمانی که قیمت پایین‌تر از آن قرار گیرد، روند نزولی خواهد بود.

یکی از محدودیت‌های این اندیکاتور این است که با توجه به اینکه محاسبه اندیکاتور VWAP از آغاز تا پایان روز ادامه دارد، ممکن است در نمودارهایی با فریم‌تایم کوتاه (مثل 1 دقیقه) تأخیر قابل توجهی بین اندیکاتور و قیمت مشاهده شود. هرچه به انتهای روز نزدیک‌تر شویم، تأخیر این اندیکاتور بیشتر می‌شود، زیرا برای محاسبه آن از داده‌های گذشته استفاده می‌شود و این می‌تواند باعث شود که اندیکاتور نتواند به سرعت به تغییرات قیمت پاسخ دهد.

VWAP چه اطلاعاتی به شما می‌دهد؟

VWAP به معامله‌گران کمک می‌کند تا از نقدینگی یک سهم مطلع شوند و نشان می‌دهد که در چه قیمتی خریداران و فروشندگان با هم توافق می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند از آن برای پیگیری حرکت قیمت یک سهم در طول روز استفاده کنند.

اهمیت VWAP در معاملات

VWAP به معامله‌گران یک نمای میانگین از قیمت یک دارایی ارائه می‌دهد که با توجه به حجم معاملات در طول زمان تنظیم شده است. علاوه بر این، معامله‌گران نهادی از آن برای جلوگیری از تغییرات شدید قیمت دارایی که قصد خرید یا فروش آن را دارند، استفاده می‌کنند.

برای مثال، یک صندوق پوشش ریسک ممکن است از خرید دارایی با قیمت بالاتر از VWAP خودداری کند تا از افزایش غیر واقعی قیمت آن جلوگیری کند. همچنین ممکن است از خرید با قیمت پاییت‌تر از VWAP اجتناب کند تا از کاهش بیش از حد قیمت به دلیل فروش زیاد جلوگیری کند.

محدودیت‌های VWAP

1. VWAP تنها برای یک روز معاملاتی کاربرد دارد و با شروع هر روز جدید از نو محاسبه می‌شود. بنابراین، اگر بخواهید میانگین VWAP را برای چند روز محاسبه کنید، نتیجه اشتباهی به دست می‌آید.
2. اگرچه برخی نهادها ممکن است وقتی قیمت زیر اندیکاتور VWAP است خرید کنند و وقتی بالای VWAP است بفروشند، VWAP تنها عامل تصمیم‌گیری نیست. در روندهای صعودی قوی، قیمت ممکن است برای مدت زیادی زیر VWAP نرود. بنابراین، منتظر کاهش قیمت زیر VWAP ماندن می‌تواند باعث از دست دادن فرصت‌های خوب شود.
3. VWAP فقط بر اساس داده‌های گذشته محاسبه می‌شود و نمی‌تواند پیش‌بینی کند. هرچه روز معاملاتی بیشتر پیش برود، اندیکاتور VWAP کندتر عمل می‌کند. این تأخیر بیشتر در محاسبه VWAP با گذشت زمان و در پایان روز بیشتر دیده می‌شود.

آیا VWAP یک اندیکاتور پیشرو است؟

خیر، VWAP یک اندیکاتور تاخیری است، زیرا برای محاسبه آن از داده‌های گذشته استفاده می‌شود و به‌روزترین تغییرات بازار را نشان نمی‌دهد. از آنجایی که VWAP بر اساس اطلاعات لحظه‌ای محاسبه نمی‌شود، بیشتر برای کاربردهای خاص مناسب است و نمی‌تواند به معامله‌گرانی که نیاز به داده‌های فوری دارند کمک کند.

استفاده از اندیکاتور VWAP در tradingview

ورود به سایت

• وارد سایت tradingview شوید.
• سپس وارد حساب کاربری خود شده یا ثبت نام کنید.

افزودن VWAP

• روی گزینه (Indicators) کلیک کنید.
• در نوار جستجو عبارت VWAP را کلیک کنید.
• گزینه VWAP را انتخاب کنید تا روی نمودار ظاهر شود.

تنظیمات VWAP

• Inputs

• مخفی کردن  VWAP در تایم فریم‌های یک روزه یا بالاتر

اندیکاتور VWAP تنها برای یک روز معاملاتی کاربرد دارد و با شروع هر روز جدید از نو محاسبه می‌شود. بنابراین، اگر بخواهید میانگین VWAP را برای چند روز محاسبه کنید، نتیجه اشتباهی به دست می‌آید.

•  Anchor Period

Anchor Period مشخص می‌کند که نقطه شروع محاسبه VWAP کجا باشد و VWAP چه‌طور و با چه فرکانسی مجدداً محاسبه می‌شود. برای اینکه VWAP به درستی کار کند، هر دوره اندیکاتور VWAP باید شامل چندین کندل باشد.

به‌عنوان مثال، تنظیم Anchor Period روی “Session” و تایم فریم روی “1D” کاربرد ندارد، چراکه اندیکاتور در هر کندل دوباره محاسبه می‌شود.

تنظیم خودکار Anchor Period

نقطه شروع محاسبه VWAP بستگی به تایم فریم نمودار دارد:

•  برای تایم فریم‌های روزانه (مثل 1 دقیقه یا 5 دقیقه)، Anchor Period به طور پیش‌فرض روی “Session” تنظیم می‌شود.
• برای تایم فریم ۱ روزه، روی “ماه (month)” تنظیم می‌شود.
• برای تایم فریم‌های بین 2 تا 10 روزه، روی “سه ماهه (Quarter)” تنظیم می‌شود.
•  برای تایم فریم‌های بین 11 تا 60 روزه، روی “سال (Year)” تنظیم می‌شود.
• برای تایم فریم‌های بالاتر از 61 روزه، روی “دهه (Decade)” تنظیم می‌شود.
• منبع (Source)

معمولاً برای محاسبه VWAP از میانگین قیمت یک کندل استفاده می‌شود. به طور پیش‌فرض، این میانگین از ترکیب سه قیمت بالا، پایین و بسته شدن کندل (hl3) به دست می‌آید. با این حال، در برخی موارد، میانگین قیمت‌های بالا و پایین کندل (hl2) نیز به عنوان منبع محاسباتی انتخاب می‌شود.

•  Offset

این ویژگی به شما این امکان را می‌دهد که VWAP را به جلو یا عقب نسبت به زمان فعلی بازار حرکت دهید. اگر Offset را تغییر دهید، محاسبه VWAP به طور پیش‌فرض به زمان‌های گذشته یا آینده منتقل می‌شود. برای مثال، اگر عددی مثبت به آن بدهید، VWAP به جلو حرکت می‌کند، اگر عددی منفی به آن بدهید، به عقب منتقل می‌شود. مقدار پیش‌فرض برای Offset صفر است، یعنی VWAP دقیقاً در همان لحظه‌ی جاری محاسبه می‌شود.

• Bands Calculation mode

این گزینه واحدهای استفاده شده برای محاسبه فاصله باندها را تعیین می‌کند. زمانی که گزینه «درصد» انتخاب می‌شود، ضریبی برابر با 1 به معنی 1% است.

• Bands Multiplier #1-3

اگر این گزینه انتخاب شود، اندیکاتور محاسبه می‌کند که مقادیر VWAP چقدر از میانگین خود فاصله دارند (این فاصله‌ها به نام “انحراف معیار” شناخته می‌شود). سپس این فاصله‌ها با مقادیر خاصی ضرب شده و درنهایت روی نمودار نشان داده می‌شوند.

• تایم فریم (Timeframe)

این گزینه بازه زمانی‌ای که اندیکاتور بر اساس آن محاسبه می‌شود را مشخص می‌کند. با این تنظیم، می‌توانید VWAP را بر اساس داده‌های بازه زمانی دیگری محاسبه کنید. به عنوان مثال، می‌توانید اندیکاتور VWAP محاسبه‌شده روی نمودار 1 ساعته را روی نمودار 5 دقیقه‌ای نمایش دهید.

•    Wait for timeframe closes

وقتی این گزینه فعال باشد، اگر بازه زمانی اندیکاتور طولانی‌تر از بازه زمانی نمودار باشد، مقادیر اندیکاتور فقط بعد از تمام شدن بازه زمانی طولانی‌تر در نمودار نمایش داده می‌شوند. یعنی تا زمانی که تایم‌فریم بزرگ‌تر بسته نشود، داده‌های آن به نمودار اضافه نمی‌شود.

• Style

• VWAP

با این گزینه می‌توانید نمایش خط اندیکاتور VWAP و همچنین نمایش خطی که مقدار فعلی VWAP را نشان می‌دهد، روشن یا خاموش کنید. همچنین می‌توانید رنگ، ضخامت و سبک خط VWAP را تنظیم کنید.

•  Upper Band #1-3, Lower Band #1-3

با این گزینه‌ها می‌توانید نمایش باندهای انحراف معیار VWAP را روشن یا خاموش کنید و رنگ‌ها و نوع خطوط این باندها را تنظیم کنید.

• Bands Fill #1-3

می‌توانید تنظیم کنید که فضای بین باندهای انحراف معیار پر شود یا نه و رنگ آن را تنظیم کنید.

• Precision

تعداد اعشار نمایش داده شده در مقدار اندیکاتور را قبل از گرد کردن تنظیم می‌کند. هرچه این عدد بیشتر باشد، تعداد اعشار بیشتری در مقدار اندیکاتور نمایش داده خواهد شد.

سخن پایانی

در پایان آموزش اندیکاتور VWAP به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند از این ابزار قدرتمند برای تحلیل تکنیکال استفاده کنند. وب سایت خان بورس در این مقاله به بررسی اندیکاتور vwap ، نحوه محاسبه و استفاده از آن در پلتفرم‌هایی مانند Tradingview پرداختیم. امیدواریم که این راهنما به شما در کار با اندیکاتور VWAP کمک کرده باشد و بتوانید از این ابزار در معاملات خود بهره ببرید.

سؤالات متداول

1.آیا VWAP فقط برای تایم فریم‌های روزانه استفاده می‌شود؟

خیر. VWAP می‌تواند برای تایم فریم‌های مختلف از جمله هفتگی، ماهانه یا حتی سالانه استفاده شود. با این حال، بیشتر در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت و در طول یک روز معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

2.چه زمانی باید از VWAP برای ورود یا خروج از معامله استفاده کرد؟

هنگامی که قیمت بالاتر از VWAP قرار دارد، می‌تواند نشانه‌ای از روند صعودی باشد و موقعیت‌های خرید ممکن است مناسب باشند. بالعکس، اگر قیمت زیر VWAP باشد، می‌تواند نشان‌دهنده روند نزولی و موقعیت‌های فروش باشد.

3.آیا می‌توان از VWAP برای تحلیل روندهای طولانی مدت استفاده کرد؟

به طور معمول، VWAP بیشتر برای تحلیل روندهای کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شود. برای روندهای بلندمدت، ممکن است استفاده از ابزارهای دیگری مانند میانگین‌های متحرک یا اندیکاتورهای روند طولا.نی‌تر مناسب‌تر باشد.

4.تفاوت VWAP با میانگین متحرک (MA) چیست؟

VMA علاوه بر قیمت، حجم معاملات را نیز در محاسبات خود لحاظ می‌کند، در حالی که میانگین متحرک فقط بر اساس قیمت محاسبه می‌شود. این باعث می‌شود VWAP برای تحلیل روندهای روزانه و نقدینگی دارایی‌ها دقیق‌تر باشد.

5.در چه بازارهایی می‌توان از VWAP استفاده کرد؟

VMA را می‌توان در بازارهای مختلف مانند سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده کرد، اما در بازارهایی که حجم معاملات غیرشفاف است (مانند برخی از بازارهای OTC)، دقت آن ممکن است کمتر باشد.