آموزش اندیکاتور vortex: راهکار برای شناسایی روند در فارکس

در دنیای معاملات، تشخیص به‌موقع شروع یا پایان یک روند می‌تواند تفاوت میان یک معامله موفق و یک فرصت ازدست‌رفته باشد. اندیکاتور Vortex یا به اختصار VI دقیقا برای همین منظور طراحی شده است؛ ابزاری که به شما کمک می‌کند چرخش‌های مهم بازار را به‌درستی شناسایی کنید. این اندیکاتور که در سال ۲۰۱۰ توسط اتین بوتس و داگلاس سیپمن معرفی شد، با الهام از حرکت گردابی آب، روندهای قیمتی را تحلیل می‌کند. ساختار آن بر پایه‌ی دو خط اصلی بنا شده است:

• VI+ (خط مثبت) که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.
• VI- (خط منفی) که میزان قدرت روند نزولی را مشخص می‌کند.

زمانی که این دو خط یکدیگر را قطع می‌کنند، سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از معامله صادر می‌شود. هرچه فاصله‌ی بین این خطوط بیشتر باشد، قدرت روند نیز بیشتر خواهد بود. در این مقاله از خان بورس، گام‌به‌گام با نحوه محاسبه، تفسیر و به‌کارگیری اندیکاتور Vortex آشنا می‌شویم. همچنین، ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و روش‌های بهینه‌سازی سیگنال‌های معاملاتی را بررسی خواهیم کرد تا بتوانید از آن به‌عنوان یک ابزار موثر در استراتژی‌های خود استفاده کنید. اگر آماده‌اید که روندها را شفاف‌تر ببینید و تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرید، تا انتها همراه ما باشید.

نکات کلیدی مقاله

• اندیکاتور Vortex ابزاری کاربردی در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از دو خط نوسانی، جهت و قدرت روندها را مشخص می‌کند؛
• ترکیب اندیکاتور Vortex با ابزارهای دیگر مانند میانگین متحرک، MACD و الگوهای قیمتی، باعث افزایش دقت سیگنال‌ها و کاهش سیگنال‌های کاذب می‌شود؛
• مثال‌های واقعی از بازار نشان می‌دهند که استفاده هوشمندانه از این اندیکاتور در کنار سایر ابزارها می‌تواند نقاط ورود و خروج مناسبی را فراهم کند؛
• اندیکاتور Vortex در تمام بازارهای مالی از جمله بازار فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد، اما تنظیمات آن باید متناسب با شرایط بازار انتخاب شود.

تاریخچه و معرفی کلی اندیکاتور Vortex

اندیکاتور Vortex یکی از ابزارهای جذاب در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی آغاز روندهای جدید و بررسی قدرت آن‌ها طراحی شده است. این اندیکاتور در سال ۲۰۱۰ توسط اتین بوتس و داگلاس سیپمن معرفی شد و از آن زمان تاکنون، معامله‌گران زیادی از آن برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود استفاده کرده‌اند.

ایده‌ی اصلی این اندیکاتور از حرکت گردابی آب گرفته شده است. اگر دقت کرده باشید، آب هنگام عبور از موانع، به‌صورت گردابی حرکت می‌کند. همین مفهوم در بازارهای مالی نیز صادق است؛ قیمت‌ها تحت تاثیر نوسانات و جریان نقدینگی، مسیرهایی مارپیچ و گردابی طی می‌کنند. بوتس و سیپمن این پدیده را به زبان ریاضی ترجمه کردند و اندیکاتور Vortex را توسعه دادند. این ابزار با استفاده از دو خط نوسانی، تغییرات روند را ردیابی می‌کند و به معامله‌گران سیگنال‌هایی در مورد قدرت و جهت روند ارائه می‌دهد. اما این خطوط چه هستند و چطور می‌توان آن‌ها را تفسیر کرد؟ در ادامه، به ساختار و اجزای این اندیکاتور خواهیم پرداخت.

ساختار و اجزای اندیکاتور Vortex

اندیکاتور Vortex از دو خط اصلی تشکیل شده است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت و قدرت روند بازار را شناسایی کنند:

• VI+ (خط مثبت): این خط میزان قدرت حرکت صعودی را نشان می‌دهد. اگر VI+ بالاتر از VI- باشد، یعنی خریداران کنترل بازار را در دست دارند و احتمال ادامه روند صعودی بیشتر است.
• VI- (خط منفی): این خط میزان قدرت حرکت نزولی را نشان می‌دهد. وقتی VI- بالاتر از VI+ قرار بگیرد، یعنی فروشندگان قوی‌تر عمل می‌کنند و احتمال افت قیمت افزایش می‌یابد.

نکته کلیدی این است که این دو خط به‌طور مداوم یکدیگر را قطع می‌کنند. هر زمان که VI+ از VI- عبور کند، احتمالا یک روند صعودی آغاز شده و بالعکس، اگر VI- از VI+ عبور کند، احتمال تغییر روند به سمت نزولی بیشتر است. این ساختار ساده اما قدرتمند به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا روندهای جدید را شناسایی کنند. اما این دو خط چگونه محاسبه می‌شوند؟ برای درک بهتر این موضوع، در بخش بعدی به فرمول‌ها و محاسبات اندیکاتور Vortex خواهیم پرداخت.

فرمول اندیکاتور Vortex

اندیکاتور Vortex بر اساس روابط میان بالاترین، پایین‌ترین و قیمت بسته شدن کندل‌ها محاسبه می‌شود. این محاسبات در چند مرحله انجام می‌گیرد:

1. محاسبه محدوده واقعی (True Range – TR)

TR نشان‌دهنده میزان نوسان قیمت در یک بازه زمانی مشخص است و با یکی از این سه مقدار تعیین می‌شود:

• بالاترین قیمت فعلی منهای پایین‌ترین قیمت فعلی
• قدرمطلق اختلاف بالاترین قیمت فعلی و قیمت بسته شدن قبلی
• قدرمطلق اختلاف پایین‌ترین قیمت فعلی و قیمت بسته شدن قبلی

TR= High-Low,|High – Previous Close|,|Low – Previous Close|

1. محاسبه حرکت مثبت (VM+) و حرکت منفی (VM-)

• VM+ = قدرمطلق اختلاف بالاترین قیمت فعلی و پایین‌ترین قیمت قبلی
• VM- = قدرمطلق اختلاف پایین‌ترین قیمت فعلی و بالاترین قیمت قبلی

+VM= |Lowprevious– Highcurrent|

-VM= |Highprevious– Lowcurrent|

1. هموارسازی مقادیر برای تعیین خطوط VI+ و VI-

• VI+ = مجموع VM+ در طول یک بازه زمانی مشخص (معمولا ۱۴ دوره) ÷ مجموع TR در همان بازه

• VI- = مجموع VM- در طول یک بازه زمانی مشخص ÷ مجموع TR در همان بازه

+VI= +VM nTR n

-VI= -VM nTR n

تعیین دوره زمانی مناسب: معمولا دوره ۱۴ کندلی برای محاسبه این اندیکاتور استفاده می‌شود، اما بسته به سبک معاملاتی، می‌توان این مقدار را تغییر داد. مثلا برای معاملات کوتاه‌مدت و معاملات اسکالپ، دوره‌های کوتاه‌تر (۵ تا ۱۰ کندل) کاربرد دارند، در حالی که برای معاملات بلندمدت می‌توان از دوره‌های طولانی‌تر (۲۱ تا ۳۰ کندل) استفاده کرد.

با محاسبه این دو خط، معامله‌گران می‌توانند تغییرات روند را شناسایی کنند. اما این اطلاعات چگونه به سیگنال‌های معاملاتی تبدیل می‌شوند؟ در بخش بعدی به بررسی سیگنال‌های ورود و خروج بر اساس این اندیکاتور می‌پردازیم.

سیگنال‌های معاملاتی اندیکاتور Vortex

پس از محاسبه خطوط VI+ و VI-، مهم‌ترین مرحله، تفسیر سیگنال‌های معاملاتی این اندیکاتور است. این سیگنال‌ها می‌توانند در شناسایی نقاط ورود و خروج و همچنین ارزیابی قدرت روند به معامله‌گران کمک کنند.

تشخیص نقاط ورود و خروج با تقاطع خطوط VI+ و VI-

• سیگنال ورود به معامله خرید (Bullish Signal): زمانی که خط VI+ از پایین به بالا خط VI- را قطع کند، نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی است. این موقعیت می‌تواند فرصتی برای ورود به معاملات خرید باشد.
• سیگنال ورود به معامله فروش (Bearish Signal): اگر خط VI- از پایین به بالا خط VI+ را قطع کند، نشان‌دهنده آغاز یک روند نزولی است. در این شرایط، معامله‌گران می‌توانند به دنبال فرصت‌های فروش باشند.

وبسایت investopedia.com درباره اندیکاتور vortex چنین گفت است:

A vortex indicator (VI) is an indicator composed of two lines – an uptrend line (VI+) and a downtrend line (VI-). These lines are typically colored green and red respectively. A vortex indicator is used to spot trend reversals and confirm current trends.

بررسی قدرت روند با فاصله بین خطوط VI+ و VI-

• هرچه فاصله بین خطوط بیشتر باشد، روند قوی‌تر است. وقتی VI+ به‌شدت از VI- فاصله بگیرد، روند صعودی قوی در جریان است. بالعکس، وقتی VI- از VI+ فاصله بگیرد، روند نزولی شدیدی در پیش است.
• زمانی که دو خط به هم نزدیک شوند، نشان‌دهنده ضعف روند و احتمال ورود به فاز تثبیت (Consolidation) است. در این حالت، معامله‌گران باید منتظر تایید روند جدید بمانند.

اندیکاتور Vortex به‌تنهایی می‌تواند سیگنال‌های قابل‌اعتمادی ارائه دهد، اما ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال باعث افزایش دقت تحلیل‌ها می‌شود. در ادامه بررسی می‌کنیم که چگونه می‌توان از این اندیکاتور در کنار دیگر ابزارها برای تایید سیگنال‌ها استفاده کرد.

ترکیب اندیکاتور Vortex با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

اندیکاتور Vortex به‌تنهایی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره جهت و قدرت روند ارائه دهد، اما استفاده از آن در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، دقت سیگنال‌ها را افزایش می‌دهد و از سیگنال‌های کاذب جلوگیری می‌کند. برخی از ترکیب‌های پرکاربرد شامل میانگین‌های متحرک، اندیکاتور مکدی و الگوهای قیمتی است که در ادامه بررسی خواهیم کرد.

استفاده هم‌زمان با میانگین‌های متحرک (EMA) برای تایید سیگنال‌ها

میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) می‌توانند سیگنال‌های صادر شده از اندیکاتور Vortex را تایید کنند. به‌عنوان مثال، اگر خط VI+ بالاتر از VI- برود و قیمت نیز بالاتر از EMA 100 باشد، احتمال قوی‌تری برای ادامه روند صعودی وجود دارد. به همین ترتیب، اگر تقاطع نزولی در Vortex شکل بگیرد و قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک باشد، می‌توان انتظار روند نزولی داشت.

ترکیب با MACD برای کاهش سیگنال‌های اشتباه

یکی از بهترین ترکیب‌ها، استفاده هم‌زمان از اندیکاتور Vortex و MACD است. به‌دلیل ساختار متفاوت این دو ابزار، ترکیب آن‌ها می‌تواند باعث کاهش سیگنال‌های اشتباه شود. 

مثال: سهام مایکروسافت (Microsoft)

در مارس ۲۰۱۴، قیمت سهام مایکروسافت وارد یک محدوده نوسانی شد و معامله‌گران منتظر شکست قیمتی بودند. اندیکاتور Vortex در تاریخ ۱۴ مارس یک سیگنال خرید صادر کرد، اما قیمت هنوز به سطح مقاومتی کلیدی نرسیده بود. در این شرایط، استفاده از MACD به‌عنوان فیلتر کمکی می‌توانست تصمیم‌گیری را بهبود بخشد.

پس از گذشت سه روز، قیمت از محدوده مقاومتی عبور کرد و معامله‌گرانی که از ترکیب Vortex و MACD استفاده کرده بودند، توانستند در نقطه بهتری وارد معامله شوند. همچنین، استفاده از تریلینگ استاپ کمک کرد که سود حداکثری از روند صعودی کسب شود.

ترکیب با الگوهای قیمتی برای بهبود دقت تحلیل

الگوهای قیمتی کلاسیک مانند دو قله، مثلث‌ها و مستطیل‌ها معمولا در نقاط تغییر روند ظاهر می‌شوند. اندیکاتور Vortex می‌تواند به‌عنوان تاییدکننده شکست‌ یا تغییر روند در این الگوها استفاده شود. 

مثال: سهام American Airlines 

در سال ۲۰۱۵، سهام American Airlines یک الگوی سقف دوقلو تشکیل داد. اندیکاتور Vortex حدود ۸ روز کاری قبل از اینکه قیمت شروع به کاهش کند، سیگنال فروش صادر کرد. این سیگنال زودهنگام به معامله‌گران فرصت داد تا زودتر از دیگران وارد موقعیت فروش شوند. پس از شکست قیمتی، روند نزولی شدیدی شکل گرفت و معامله‌گران توانستند با ترکیب این ابزار با تحلیل الگوهای قیمتی، سود مناسبی کسب کنند.

حالا که یاد گرفتیم چطور اندیکاتور Vortex را با ابزارهای دیگر ترکیب کنیم، می‌توانیم سراغ استراتژی‌های عملی برویم. 

استراتژی‌های معاملاتی با اندیکاتور Vortex

در این بخش چند استراتژی معاملاتی عملی بر اساس اندیکاتور  Vortex را بررسی می‌کنیم. این استراتژی‌ها می‌توانند در شرایط مختلف بازار به کار گرفته شده و به معامله‌گران کمک کنند تا نقاط ورود و خروج بهتری پیدا کنند.

استراتژی ورود پس از شکست روند با تایید Vortex

در این استراتژی، معامله‌گران ابتدا منتظر شکست یک سطح حمایتی یا مقاومتی مهم می‌مانند. سپس، از اندیکاتور Vortex برای تایید صحت شکست استفاده می‌کنند.

شرایط ورود به معامله خرید:

• قیمت از یک سطح مقاومتی قوی عبور کند.
• VI+ از VI- عبور کند و در موقعیت بالاتری قرار گیرد.
• حجم معاملات افزایش یابد.

شرایط ورود به معامله فروش:

• قیمت یک سطح حمایتی مهم را بشکند.
• VI- از VI+ عبور کند و در موقعیت بالاتری قرار گیرد.
• حجم معاملات افزایش یابد.

مثال عملی: فرض کنید نماد X پس از یک دوره تثبیت، از سطح مقاومتی کلیدی خود عبور می‌کند. در این حالت، اگر اندیکاتور Vortex نیز تایید کند، می‌توان وارد معامله خرید شد و حد ضرر را کمی پایین‌تر از سطح شکست تنظیم کرد.

استراتژی ورود با تاخیر برای کاهش سیگنال‌های اشتباه

گاهی ممکن است اندیکاتور Vortex سیگنال‌هایی بدهد که به دلیل نوسانات زیاد بازار، نادرست باشند. برای کاهش این سیگنال‌های اشتباه، معامله‌گران می‌توانند از یک تاخیر در ورود استفاده کنند.

قوانین این استراتژی:

• پس از تقاطع VI+ و VI-، منتظر بمانید تا کندل تاییدی در جهت سیگنال بسته شود.
• اگر کندل تاییدی در جهت مخالف بسته شد، از ورود به معامله اجتناب کنید.
• حد ضرر را در نزدیک‌ترین سطح حمایت یا مقاومت تنظیم کنید.

مثال عملی: اگر اندیکاتور Vortex سیگنال خرید دهد اما کندل بعدی نزولی باشد، بهتر است صبر کنید تا یک کندل صعودی تاییدی تشکیل شود. این کار احتمال ورود به معامله موفق را افزایش می‌دهد.

استفاده از Vortex به همراه تریلینگ استاپ

یکی از روش‌های حرفه‌ای برای مدیریت معاملات، استفاده از تریلینگ استاپ است. در این روش، به جای تعیین یک حد ضرر ثابت، معامله‌گر حد ضرر را با حرکت قیمت تنظیم می‌کند تا از سود کسب‌شده محافظت کند.

روش استفاده:

• در معاملات خرید، حد ضرر را در زیر VI- قرار دهید و با افزایش قیمت آن را جابه‌جا کنید.
• در معاملات فروش، حد ضرر را در بالای VI+ تنظیم کنید و با کاهش قیمت تغییر دهید.

مثال عملی: در معامله‌ای که در سهام Microsoft در مارس ۲۰۱۴ انجام شد، معامله‌گران با استفاده از تریلینگ استاپ توانستند سود بیشتری کسب کنند. این معامله بر اساس ترکیب Vortex و MACD انجام شد و زمانی که قیمت به محدوده مقاومتی نزدیک شد، تریلینگ استاپ از خروج زود هنگام جلوگیری کرد.

با استفاده از این استراتژی‌ها، معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتور Vortex به شکل موثرتری بهره ببرند. اما همان‌طور که می‌دانید، هیچ اندیکاتوری به‌تنهایی کامل نیست. در بخش بعدی، به بررسی نکات تکمیلی و محدودیت‌های این اندیکاتور خواهیم پرداخت تا بتوانید دید جامع‌تری نسبت به آن داشته باشید.

محدودیت‌ها و نکات تکمیلی در استفاده از اندیکاتور Vortex

اگرچه اندیکاتور Vortex یک ابزار قدرتمند برای شناسایی روندهاست، اما مانند هر اندیکاتور دیگری محدودیت‌هایی دارد که معامله‌گران باید آن‌ها را در نظر بگیرند. در ادامه، سه مورد از مهم‌ترین چالش‌های استفاده از این اندیکاتور را بررسی می‌کنیم.

سیگنال‌های اشتباه در بازارهای بدون روند

اندیکاتور Vortex در بازارهای رونددار عملکرد بهتری دارد و در شناسایی نقاط ورود و خروج کمک زیادی می‌کند، اما زمانی که بازار در یک محدوده خنثی قرار دارد، نوسانات خطوط VI+ و VI- ممکن است سیگنال‌های نادرستی ایجاد کند. در این شرایط، معامله‌گران ممکن است وارد معاملات نامطمئن شوند که سودآوری پایینی دارند. برای کاهش این ریسک، توصیه می‌شود این اندیکاتور را در کنار ابزارهایی مانند میانگین متحرک یا باندهای بولینگر استفاده کنید تا بتوانید روندهای واقعی را از نوسانات بی‌هدف تفکیک کنید.

نیاز به تایید با سایر اندیکاتورها

Vortex به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده معاملات موفق باشد و سیگنال‌های آن بهتر است با ابزارهای دیگر تایید شوند. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از ترکیب این اندیکاتور با MACD برای تایید قدرت روند، یا از RSI برای شناسایی اشباع خرید و فروش استفاده می‌کنند. همچنین، بررسی حجم معاملات در کنار سیگنال‌های Vortex می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از ورودهای نامطمئن اجتناب کنند. البته باید توجه داشت که استفاده بیش‌ازحد از اندیکاتورها می‌تواند باعث پیچیدگی تحلیل و تداخل اطلاعات شود، بنابراین انتخاب ابزارهای تکمیلی باید بر اساس استراتژی معاملاتی فردی باشد.

تاخیر در سیگنال‌دهی

اندیکاتور Vortex بر اساس داده‌های گذشته قیمت محاسبه می‌شود و همین ویژگی باعث ایجاد تاخیر در سیگنال‌دهی می‌شود. به این معنی که ممکن است یک روند جدید آغاز شود، اما این اندیکاتور با کمی تاخیر آن را شناسایی کند که در برخی موارد می‌تواند منجر به ورود دیرهنگام به معاملات شود. یکی از راهکارهای کاهش این تاخیر، استفاده از تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر یا ترکیب این اندیکاتور با الگوهای کندلی برای شناسایی سریع‌تر نقاط ورود و خروج است. به‌این‌ترتیب، معامله‌گران می‌توانند از سیگنال‌های Vortex در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی برای ورود دقیق‌تر به بازار استفاده کنند.

بررسی کامل اندیکاتور Vortex با خان بورس

اندیکاتور Vortex یک ابزار کارآمد برای تشخیص روندها و نقاط ورود و خروج است، اما همان‌طور که دیدیم، محدودیت‌هایی نیز دارد. استفاده هوشمندانه از این اندیکاتور، همراه با ابزارهای تکمیلی و مدیریت سرمایه، می‌تواند باعث بهبود عملکرد معاملاتی شود. در این مقاله، ابتدا نحوه عملکرد Vortex را بررسی کردیم، سپس استراتژی‌های معاملاتی کاربردی را معرفی کردیم و در نهایت به محدودیت‌های این ابزار پرداختیم. اکنون شما می‌توانید با آگاهی از این نکات، اندیکاتور Vortex را به‌عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود استفاده کرده و تصمیمات بهتری در بازار بگیرید.

سوالات متداول

1.اندیکاتور Vortex چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

اندیکاتور Vortex برای شناسایی جهت و قدرت روندها در نمودار قیمتی استفاده می‌شود. این ابزار با استفاده از دو خط نوسانی، سیگنال‌های خرید و فروش را بر اساس تغییرات روند صادر می‌کند.

2.چگونه می‌توان دقت سیگنال‌های اندیکاتور Vortex را افزایش داد؟

ترکیب این اندیکاتور با ابزارهای دیگر مانند میانگین متحرک، MACD و الگوهای قیمتی می‌تواند دقت سیگنال‌ها را افزایش داده و از سیگنال‌های کاذب جلوگیری کند.

3.بهترین تنظیمات برای اندیکاتور Vortex چیست؟

مقدار پیش‌فرض برای این اندیکاتور معمولا ۱۴ دوره‌ای است، اما بسته به نوع دارایی و شرایط بازار، می‌توان این مقدار را تغییر داد تا سیگنال‌های بهتری دریافت شود.

4.آیا اندیکاتور Vortex برای تمامی بازارهای مالی مناسب است؟

بله، این اندیکاتور در بازارهای مختلف ازجمله فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال و کالاها کاربرد دارد، اما بهتر است قبل از استفاده، آن را با شرایط بازار موردنظر تطبیق دهید.