بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند کدامند ؟ معرفی 10 اندیکاتور

در بازار فارکس، پیش‌بینی روند قیمت، برای انجام معاملات آگاهانه امری ضروری است. اندیکاتورها نقش مهمی در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کنند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا جهت و قدرت حرکت قیمت را شناسایی کنند. تشخیص درست روند، اولین گام در انجام یک معامله موفق است و این امر میسر نخواهد شد مگر با کمک ابزارهای مناسب. 

در این مقاله تصمیم داریم به معرفی ده تا از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند در فارکس بپردازیم. 

نکات کلیدی مقاله

• اندیکاتورهای تشخیص روند، ابزارهایی برای تحلیل تکنیکال هستند؛
• اندیکاتورهای سوپر ترند، آرون، ADX، کانال کلتنر و … از جمله بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تشخیص روند هستند؛
• بهتر است اندیکاتورها را در ترکیب با هم استفاده کنیم تا بهترین نتیجه حاصل شود؛
• احتمال خطا در اندیکاتورها وجود دارد و نمی‌توان برای انجام معاملات، به تنهایی به آن‌ها اتکا نمود.

منظور از اندیکاتورهای روند چیست؟

اندیکاتورهای تشخیص روند ابزارهایی در تحلیل تکنیکال هستند که برای شناسایی جهت کلی بازار استفاده می‌شوند. معامله‌گران از این اندیکاتورها برای درک این موضوع استفاده می‌کنند که آیا یک جفت‌ارز و یا سهم، در حال حرکت صعودی یا نزولی است و یا در حالت رنج و خنثی قرار دارد. 

بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند در فارکس کدام‌ها هستند؟

در این قسمت به بررسی ده مورد از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند می‌پردازیم:

1.اندیکاتور سوپر ترند

اندیکاتور سوپر ترند (Super trend)، ابزاری ساده و در عین حال قدرتمند برای شناسایی روندها در بازار است که با ترکیب اطلاعات مربوط به میانگین‌‌های متحرک و نوسان قیمت، سیگنال‌های خود را  تولید می‌کند. این اندیکاتور بر اساس میانگین محدودۀ واقعی (ATR) طراحی شده است. سوپر ترند، حرکات قیمتی را دنبال کرده و بر اساس نوسانات بازار، خطی را در بالا یا پایین نمودار قیمت ترسیم می‌کند.

هنگامی که این خط سبز باشد و در زیر نمودار قیمت قرار بگیرد، نشان‌دهندۀ روند صعودی در بازار است، در مقابل، اگر خط به رنگ قرمز باشد و در بالای نمودار قیمتی قرار بگیرد، به معنای یک روند نزولی احتمالی خواهد بود. سوپر ترند به معامله‌گران کمک می‌کند تا به سرعت، شرایط بازار را ارزیابی کرده و تصمیمات آگاهانه بگیرند. 

برای استفاده از اندیکاتور سوپر ترند در معاملات خود، بهتر است به این نکات توجه کنید:

• زمانی که قیمت، بالاتر از خط سوپر ترند قرار بگیرد، بازار در روند صعودی قرار دارد و می‌توان به دنبال معاملات خرید بود؛
• زمانی که نمودار قیمت، پایین‌تر از خط سوپر ترند باشد، بازار در روند نزولی بوده و انتظار معاملات فروش بالاتر است؛
• مقدار ATR، میزان حساسیت اندیکاتور را تعیین می‌کند، به این معنا که مقادیر بالاتر ATR، سیگنال‌‌های کاذب را کاهش می‌دهد، در حالی که مقدار پایین‌تر  ATR سریع‌تر به تغییرات قیمتی واکنش نشان می‌دهد.

اندیکاتور سوپر ترند فقط برای تعیین نقاط ورود و خروج نیست، بلکه می‌توان از آن برای تعیین حد ضرر (استاپ‌لاس) نیز استفاده نمود. برای مثال اگر در یک معاملۀ خرید هستید، می‌توانید حد ضرر را روی خط سوپر ترند و یا کمی پایین‌تر از آن قرار دهید. همچنین اگر در یک معاملۀ فروش باشید، می‌توانید حد ضرر را روی خط سوپر ترند و یا کمی بالاتر از آن تنظیم کنید. علاوه بر این فاصلۀ بین خط سوپر ترند و قیمت دارایی، می‌تواند به تعیین اندازۀ موقعیت معاملاتی و تعیین حد سود کمک کند. 

اندیکاتور Super trend به دلیل سادگی خود شناخته می‌شود و زمانی که قیمت‌ها در یک جهت مشخص (صعودی یا نزولی) حرکت می‌کنند، بهترین عملکرد را دارد. درست مثل دیگر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال، سوپر ترند نیز، در ترکیب با سایر اندیکاتورها عملکرد بهتری خواهد داشت. 

اندیکاتور روند نمای سوپر ترند، به خوبی با نوسانات بازار سازگار است و می‌توان از آن در انواع بازارهای مالی مانند فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال و … استفاده نمود. لازم به ذکر است که این اندیکاتور برای استفاده در معاملات روزانه و سوئینگ تریدینگ مناسب است. 

سایت investopedia.com در مورد اندیکاتور supertrend چنین گفته است:

The supertrend indicator can be effective at identifying trends. However, it won’t reveal their strength and struggles in ranging markets.

اندیکاتور سوپر ترند می‌تواند در شناسایی روندها موثر باشد. با این حال، قدرت روند را نشان نمی‌دهد و در بازارهای رنج (خنثی) عملکرد ضعیف‌تری دارد.

درست مانند اندیکاتورهای دیگر؛ احتمال خطا در سوپر ترند نیز وجود دارد و توصیه می‌شود در کنار ابزارهای معاملاتی دیگر مورد استفاده قرار گیرد. 

2.اندیکاتور آرون

اندیکاتور آرون (Aroon)، یکی دیگر از اندیکاتورهای روند است که میزان زمان سپری شده از آخرین سقف یا کف قیمتی را در یک دورۀ مشخص اندازه‌گیری می‌کند. این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت روند و احتمال بازگشت آن را شناسایی کنند. اندیکاتور آرون، در واقع از دو اندیکاتور جداگانۀ Aroon up و Aroon down تشکیل شده است. Aroon up بر اساس مدت‌زمان سپری شده از آخرین سقف قیمتی محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد که چقدر زمان از ایجاد یک سقف جدید در یک بازۀ زمانی مشخص گذشته است.

Aroon down هم، مدت زمان سپری شده از آخرین کف قیمتی را اندازه‌گیری می‌کند و نشان‌دهندۀ این است که چقدر زمان از ایجاد یک کف جدید در بازۀ زمانی مشخص گذشته است. هر دوی این اندیکاتورها به صورت خطوطی در محدودۀ 0 تا 100 ترسیم شده و در زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند. اندیکاتور آرون، همچنین می‌تواند آغاز یک روند جدید و قدرت آن را نشان دهد و به پیش‌بینی تغییرات روندها کمک کند.  

در صورتیکه مقدار اندیکاتور آرون بیشتر از 70 باشد، نشان‌دهندۀ روند قوی است، در حالی که مقدار کمتر از 30 نشان‎دهندۀ ضعف در روند خواهد بود. 

از مهم‌ترین دلایل اهمیت اندیکاتور روندنمای Aroon می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• به شناسایی بازگشت روند در مراحل اولیه کمک می‌کند؛ 
• برای معاملات نوسانی (Swing trading) و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مناسب است؛
• می‌توان آن را با اندیکاتورهای مومنتوم مانند مکدی ترکیب نمود.

می‌توان اندیکاتور آرون را در دستۀ اندیکاتورهای تشخیص روند قرار داد که به شناسایی روند در بازار کمک می‎کند. اگر در معاملات خود از این ابزار کاربردی استفاده می‌کنید، با مشاهدۀ گذشتن اندیکاتور Aroon up از سطح 70، می‌توان نتیجه گرفت که یک روند صعودی قوی در بازار وجود دارد که می‌تواند فرصتی مناسب برای ورود به یک معاملۀ خرید باشد.

3.اندیکاتور کانال کلتنر

اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channels) یکی از اندیکاتورهای مناسب برای تشخیص روند است که ظاهری مشابه با اندیکاتور باند بولینگر دارد و مشابه با آن عمل می‌کند، با این تفاوت که در کانال‌های کلتنر به جای انحراف معیار، از میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین محدودۀ واقعی (ATR) استفاده می‌شود. 

اگر قبلا از اندیکاتور باند بولینگر استفاده کرده باشید، احتمالا روش معامله با اندیکاتور کانال کلتنر را حدس می‌زنید. شکستن قیمت بالای باند بالایی، نشان‌دهندۀ یک روند صعودی قوی است. افت قیمت به زیر باند پایینی، نشان‌دهندۀ یک روند نزولی قوی خواهد بود. 

از مزیت‌های استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر، می‎توان به موارد زیر اشاره نمود:

برای استراتژی‌های شکست قیمتی و دنبال کننده روند مناسب است؛

• عملکرد خوبی در بازارهای پرنوسان دارد؛
• در ترکیب با اندیکاتور میانگین متحرک، نتیجۀ خوبی ارائه می‌دهد.

معامله‌گری که از این اندیکاتور برای ترید و در استراتژی خود استفاده می‌کند، ممکن است زمانی وارد معامله خرید شود که قیمت باند بالایی را بشکند، زیرا این اتفاق نشان‌گر یک روند صعودی قوی در بازار است. کانال کلتنر، علاوه بر تشخیص روند، برای تعیین نواحی حمایت و مقاومت و همچنین پیدا کردن نقاط ورود و خروج بهینه در بازار، مناسب خواهد بود. 

4.اندیکاتور Vortex 

اندیکاتور vortex یکی دیگر از اندیکاتورهای مناسب برای تشخیص جهت و قدرت روند در بازار است که اطلاعات خوبی را در این زمینه به معامله‌گران ارائه می‌دهد. این ابزار معاملاتی با مقایسه حرکات قیمتی صعودی و نزولی، به شناسایی جهت روند کمک می‌کند. ورتکس از دو خط نوسانی یه نام‌های VI+ و VI- تشکیل شده که هر یک به ترتیب، نشان دهنده قدرت روند صعودی و نزولی در بازار هستند. 

• زمانی که VI+ از VI- عبور می‌کند، نشان‌گر وجود روند صعودی در بازار است؛
• زمانی که VI- از VI+ عبور می‌کند، به منزله یک روند نزولی است؛
• هرچه فاصله بین  این دو خط بیشتر باشد، روند قوی‌تر است.

به طور کلی، اندیکاتور ورتکس (vortex)، در شناسایی روندهای جدید، سریع‎تر عمل می‌کند و می‌توان آن را در تایم‌فریم‌های مختلف، مورد استفاده قرار داد. از آنجایی که تشخیص روند اصلی یکی از مهم‎ترین گام‌ها برای موفقیت در معاملات است، می‌توانید با کمک گرفتن از اندیکاتور ورتکس و استفاده از آن به عنوان تاییدیه‌ای برای جهت روند، معاملات مطمئن‌تری را تجربه نمایید. 

5.اندیکاتور میانگین متحرک هال (HMA)  

اندیکاتور میانگین متحرک هال (Hull moving average)، یک اندیکاتور میانگین متحرک پیشرفته است که سرعت و واکنش‌پذیری بیشتری نسبت به میانگین‌های متحرک معمولی (ساده، نمایی و …) دارد. در واقع میانگین متحرک هال برای این طراحی شده است که دقت و واکنش‌پذیری میانگین‌های متحرک سنتی را بهبود دهد. اندیکاتور HMA تغییرات قیمت را با سرعت بیشتری نشان می‌دهد و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا سریع‌تر به تغییرات بازار واکنش نشان دهند. 

از مهم‌ترین مزایای اندیکاتور HMA می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• تاخیر کمتری نسبت به میانگین‌های متحرک دیگر دارد؛
• برای معاملات کوتاه‌مدت و میان‌مدت موثر است؛
• می‌تواند برای تایید روند و سیگنال‌های ورود مورد استفاده قرار گیرد. 

در کل می‌توان گفت که میانگین متحرک هال (HMA)، یک ابزار قدرتمند برای تقویت استراتژی‌های معاملاتی است که تحلیل روند سریع را امکان‌پذیر می‌کند. روش استفاده از آن فرق چندانی با میانگین‎های متحرک ساده ندارد، به این صورت که، یک HMA در حال افزایش، نشان‌دهنده یک روند صعودی است و زمانی که اندیکاتور در حال کاهش باشد، به معنای شروع روند نزولی در بازار است. 

همچنین، تقاطع دو اندیکاتور HMA می‌توانند سیگنال‌های خرید و فروش ایجاد کنند. زمانی که نمودار قیمت از بالای اندیکاتور عبور می‌کند، یک سیگنال خرید احتمالی صادر می‌شود.‌ استفاده از دو اندیکاتور HMA با دوره‌های مختلف، این سیگنال‌ها را دقیق‌تر می‌کند. 

در مجموع، HMA برای شناسایی روندها، ایجاد سیگنال‌های ورود و خروج، تعریف سطوح حمایت و مقاومت و تأیید سیگنال‌ها هنگام ترکیب با دیگر اندیکاتورها مفید است و این ویژگی‌ها، آن را به ابزاری چندمنظوره برای معامله‌گران تبدیل می‌کند. 

6.اندیکاتور مکدی

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) یکی از متداول‎ترین و محبوب‌ترین ابزارهای معاملاتی برای تشخیص روند در بازار فارکس است. این اندیکاتور از دو خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام تشکیل می‌شود. 

• اگر خطوط MACD برای مدت طولانی بالای صفر باشند، احتمالا روند صعودی است؛ 
• اگر خطوط MACD برای مدت طولانی زیر صفر باشند، احتمالا روند نزولی است؛
• در این استراتژی، سیگنال خرید زمانی رخ می‌دهد که مکدی از سطح صفر عبور کرده و به سمت بالا حرکت کند. 
• و سیگنال فروش زمانی رخ می‌دهد که مکدی از سطح صفر عبور کرده و به پایین حرکت کند. 

معامله‌گران اغلب اندیکاتور مکدی را با استراتژی‌های معاملاتی ترکیب می‌کنند تا بهترین نتایج را بگیرند. تقاطع خطوط در اندیکاتور مکدی نیز می‌توانند سیگنال‌های خرید و فروش ارائه دهند. 

7.اندیکاتور چرخه روند شاف

اندیکاتور چرخه روند شاف (Schaff Trend Cycle)، یک اندیکاتور دنبال کننده روند است که با ترکیب اندیکاتور مکدی و  تحلیل چرخه‌های زمانی در فارکس، روندهای صعودی و نزولی را شناسایی می‌کند. این اندیکاتور به گونه‌ای طراحی شده است که می‌تواند زودتر از اندیکاتورهای سنتی، روندها را شناسایی کند. اندیکاتور چرخه روند شاف (STC) بین اعداد صفر و صد نوسان می‌کند. مقادیر بالای 75 در این اندیکاتور، نشان‌دهنده روند صعودی است و اگر اندیکاتور زیر 25 قرار بگیرد، به معنای وجود روند نزولی در بازار خواهد بود. از مزیت‌های اندیکاتور STC می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• سریع‌تر از اندیکاتورهای روند سنتی، عمل می‌کند؛
• در بازارهای مالی مختلف مانند سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد؛
• با استفاده از تحلیل چرخه زمانی، سیگنال‌های خطا را کاهش می‌دهد. 

اندیکاتور STC به شناسایی روندها کمک می‌کند و شامل تحلیل چرخه‌ای است که می‌تواند در تشخیص الگوهای دوره‌ای و بازگشت روندها مفید باشد. از سوی دیگر، استفاده از این تحلیلهای چرخه‌ای، پیچیدگی این اندیکاتور را بیشتر می‌کند. درست مانند هر اندیکاتور دیگر، STC نیز از تولید سیگنال‌های اشتباه مصون نخواهد بود. 

8.اندیکاتور  RSI

اندیکاتور RSI یا همان شاخص قدرت نسبی، یک اندیکاتور مومنتوم است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد و اطلاعاتی مفید در مورد روند بازار، سرعت و میزان تغییرات قیمت ارائه می‌دهد. RSI ابزاری مناسب برای شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش به شمار می‌آید. 

این اندیکاتور در بازه اعداد بین صفر تا صد نوسان می‌کند و می‌تواند نشان دهد که آیا یک دارایی و یا جفت ارز در آستانه تغییر روند یا اصلاح قیمتی قرار دارد یا خیر. 

برای استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی، به نکات زیر توجه کنید:

• اگر اندیکاتور بالاتر از عدد 70 قرار بگیرد، نشان‌دهنده اشباع خرید در بازار است؛
• اگر اندیکاتور در سطحی پایین‌تر از عدد 30 قرار بگیرد، به معنای اشباع فروش و افزایش قدرت خریداران در بازار خواهد بود؛
• می‌توان از اندیکاتور RSI برای تشخیص واگرایی بین نمودار قیمت و اندیکاتور نیز بهره گرفت. 

در مجموع، اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب‌ترین و پراستفاده‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری سرعت و میزان تغییرات قیمت استفاده می‌شود و بینشی درست از وضعیت بازار ارائه می‌دهد، اما همانطور که بارها تاکید کرده‌ایم، به هیچ وجه نمی‌توان از آن، به تنهایی برای معامله استفاده کرد و لازم است به عنوان تاییدی برای استراتژی معاملاتی خود و در کنار ابزارهای دیگر بهره‌مند شد. 

9.اندیکاتور کانال دونچیان

اندیکاتور کانال دونچیان (Donchian Channels)، یکی از اندیکاتورهای مناسب برای تشخیص روند است که مبتنی بر نوسان قیمت عمل کرده و به شناسایی شکست‌های قیمتی (breakouts) و روندها کمک می‌کند. این اندیکاتور بالاترین سقف (Highest High) و پایین‌ترین کف قیمتی (lowest low) را در یک دوره مشخص ترسیم کرده و یک مرز بالا و پایین را در اطراف حرکات قیمت تشکیل می‌دهد. برای استفاده از اندیکاتور کانال دونچیان در معاملات خود، به موارد زیر دقت کنید:

• باند بالایی، نشان‌دهنده بالاترین قیمت در دوره مورد نظر است؛
• باند پایینی، نشان‌گر پایین ‌ترین قیمت در دوره انتخابی است؛ 
• باند میانی، میانگین دو باند بالایی و پایینی است؛ 
• اگر قیمت از باند بالایی عبور کند، نشان‌دهنده احتمال شروع یک روند صعودی است؛
• اگر قیمت به زیر باند پایینی سقوط نماید؛ نشان‌دهنده احتمال شروع یک روند نزولی است. 

استفاده از اندیکاتور کانال دونچیان، بسیار ساده است و اطلاعات مفیدی را در مورد شکست‌های قیمتی ارائه می‌دهد. این ابزار در بازارهای دارای روند، عملکرد بسیار خوبی دارد، اما ممکن است در بازارهای نوسانی سیگنال‌های اشتباهی را صادر نماید. از این اندیکاتور، بیشتر در سیستم‌های معاملاتی معروف دنبال‌کننده روند مانند استراتژی ترید لاک‌پشتی استفاده شده است. 

10.اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX یا همان شاخص میانگین جهت‌دار، یک اندیکاتور تکنیکال است که برای تعیین قدرت روند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را کاهش داده و پتانسیل سود را افزایش دهند. بسیاری از معامله‌گران ADX را به عنوان معتبرترین اندیکاتور روند می‌شناسند. 

این ابزار تحلیل تکنیکال، قدرت روند را محاسبه می‌کند و می‌توان از آن در انواع بازارهای مالی از جمله فارکس استفاده نمود.

اندیکاتور ADX از سه خط DI+، DI- و ADX تشکیل شده است. همچنین معامله‌گران از آن برای تعیین بازارهای دارای روند یا بازار رنج کمک می‌گیرند. برای استفاده از ADX به نکات زیر توجه کنید:

• به طور کلی، مقادیر ADX زیر 20 نشان‌دهنده بازار بدون روند است؛
• هنگامی که ADX بین 20 تا 25 حرکت کند، احتمال شکل‌گیری یک روند را نشان می‌دهد و معامله‌گران باید برای تایید بیشتر، سیگنال‌های تکمیلی را بررسی کنند؛
• وقتی ADX بالای 25 می‌رسد، یک روند قوی تایید می‌شود؛
• اگر ADX از سطح 50 فراتر برود، روند بسیار قوی است و بهتر است معامله‌گران احتیاط بیشتری داشته باشند، چرا که احتمال اصلاح قیمتی بالا خواهد بود. 

اندیکاتور ADX اطلاعات مفیدی در مورد قدرت روند ارائه می‌دهد و بعد از تحلیل و بررسی بازار، به شما این اطمینان را خواهد داد که بازار قدرت کافی برای ادامه روند دارد.

انتخاب بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند با خان‌بورس

در نهایت لازم است بگوییم که اندیکاتورها برای ساده‌تر کردن کار معامله‌گران و دادن اطلاعات جامع و کاملی در مورد شرایط بازار به وجود آمده‌اند. اما درست مثل هر ابزار دیگری بی‌عیب و نقص نیستند و استفاده از آن‌ها بدون آزمودنشان در حساب دمو، کار درست و عاقلانه‌ای نخواهد بود. در این مقاله از سایت خان بورس، به معرفی ده تا از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند پرداختیم و توضیحاتی در مورد ویژگی‌های هر کدام ارائه دادیم. این اندیکاتورها از ابزارهای تحلیل تکنیکال کمتر شناخته شده در بازار فارکس هستند. توصیه می‌شود با بک‌تست گرفتن در حساب‌های آزمایشی، از همخوانی این اندیکاتورها با ستاپ معاملاتی خود اطمینان حاصل نمایید. 

شما از کدام اندیکاتورهای برای تشخیص روند در بازار استفاده می‌کنید؟

سوالات متداول

1.بهترین اندیکاتور برای تشخیص روند چیست؟

اندیکاتورهای معرفی شده در این مقاله، همگی جزو ابزارهای تحلیل تکنیکال خوب هستند، اما همانطور که اطلاع دارید، هیچ اندیکاتوری به تنهایی بهترین نیست و لازم است در ترکیب با هم استفاده شوند.

2.آیا اندیکاتورها همیشه دقیق هستند؟

خیر، اندیکاتورها همیشه 100% دقیق نیستند و ممکن است سیگنال‌های اشتباه بدهند. به همین دلیل مدیریت ریسک و ترکیب تحلیل تکنیکال با فاندامنتال اهمیت دارد.

3.آیا استفاده از چندین اندیکاتور به صورت همزمان مفید است؟

بله، اما باید دقت کنید که از اندیکاتورهای مشابه استفاده نکنید، زیرا ممکن است سیگنال‌های تکراری دریافت کنید و تصمیم‌گیری سخت شود.

4.کدام اندیکاتور برای تشخیص برگشت روند مناسب است؟

 RSI و MACD معمولاً برای شناسایی واگرایی‌ها و تغییر روندهای احتمالی استفاده می‌شوند.