بهترین تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک در فارکس: 3 راهکار کلیدی

گاهی در بازار فارکس، تنها چند لحظه کافی‌ست تا یک فرصت سودده به‌راحتی از دست برود. در چنین شرایطی، داشتن یک ابزار دقیق برای شناسایی نقاط برگشت قیمت می‌تواند تفاوت بین یک معامله موفق و یک تصمیم پشیمان‌کننده باشد. اندیکاتور استوکاستیک یکی از آن ابزارهایی‌ست که اگر درست تنظیم شود، می‌تواند دقیقا همین نقش حیاتی را ایفا کند. اما نکته مهم اینجاست؛ خیلی از تریدرها فقط به تنظیمات پیش‌فرض این اندیکاتور اکتفا می‌کنند، بدون اینکه بدانند تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک هوشمندانه چه تفاوت بزرگی در عملکرد آن ایجاد می‌کند.

اگر می‌خواهید از استوکاستیک، نهایت استفاده را ببرید، وقت آن رسیده که با تنظیمات حرفه‌ای آن آشنا شوید. در این مقاله از خان بورس، ۳ راهکار کلیدی را با هم بررسی می‌کنیم؛ راهکارهایی که می‌توانند دقت تصمیم‌گیری شما را بالا برده و عملکردتان را به سطحی بالاتر برسانند.

نکات کلیدی مقاله

• اندیکاتور استوکاستیک برای شناسایی اشباع خرید و فروش طراحی شده و در بازارهای نوسانی عملکرد دقیقی دارد؛
• تنظیمات پیش‌فرض همیشه بهترین گزینه نیستند، باید بسته به سبک معاملاتی، تنظیمات را شخصی‌سازی کرد؛
• در اسکالپینگ، تنظیمات سریع‌تر مثل ۵،۳،۳ سیگنال‌های زودهنگام‌تری ارائه می‌دهند؛
• برای سوئینگ تریدینگ، تنظیمات ۹،۳،۳ یا ۱۴،۳،۳ تعادل خوبی میان سرعت و دقت ایجاد می‌کنند؛
• ترکیب استوکاستیک با ابزارهای دیگر مثل پرایس اکشن یا میانگین متحرک، دقت تحلیل را بالا می‌برد.

اندیکاتور استوکاستیک چیست و چگونه عمل می‌کند؟

اندیکاتور استوکاستیک یکی از ابزارهای قدیمی و محبوب تحلیل تکنیکال است که توسط George Lane در دهه ۱۹۵۰ معرفی شد. هدف اصلی این اندیکاتور، شناسایی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش در بازار است. در واقع، استوکاستیک به شما کمک می‌کند بفهمید آیا قیمت فعلی یک دارایی، در مقایسه با بازه قیمتی اخیر، به کف یا سقف نزدیک‌تر است یا خیر.

این اندیکاتور از دو خط اصلی تشکیل شده:

• %K: خط اصلی که سرعت تغییر قیمت را نشان می‌دهد.
• %D: میانگین متحرک ساده‌ای از خط %K که به‌عنوان سیگنال‌دهنده استفاده می‌شود.

نحوه کار استوکاستیک ساده اما بسیار کاربردی است. وقتی خط %K از پایین به بالا خط %D را قطع می‌کند و هر دو خط در ناحیه اشباع فروش قرار دارند (زیر عدد ۲۰)، ممکن است سیگنال خرید صادر شود. برعکس، اگر این تقاطع در ناحیه اشباع خرید (بالای عدد ۸۰) رخ دهد، احتمال سیگنال فروش وجود دارد.

آیا تنظیمات پیش‌فرض استوکاستیک همیشه کار می‌کند؟

اندیکاتور استوکاستیک معمولا با تنظیمات پیش‌فرض ۳، ۳، ۱۴ ارائه می‌شود. این تنظیمات به معنای دوره ۱۴ روزه برای محاسبه %K، دوره ۳ روزه برای میانگین‌گیری %K به‌عنوان %D و دوره ۳ روزه برای هموارسازی بیشتر است. اما آیا این تنظیمات در همه شرایط بازار بهینه هستند؟ پاسخ کوتاه این است: نه لزوما.

در بازارهای مالی، شرایط می‌توانند به‌سرعت تغییر کرده و نوسانات متفاوتی داشته باشند. در بازارهایی با روند قوی، تنظیمات پیش‌فرض ممکن است سیگنال‌های دیرهنگام یا نادرستی ارائه دهند. به‌عنوان‌مثال در بازارهای پرنوسان، کاهش دوره‌ها به ۳، ۳، ۵ می‌‌تواند حساسیت اندیکاتور را افزایش داده و سیگنال‌های سریع‌تری ارائه دهد. این تنظیمات کوتاه‌مدت‌تر برای معامله‌گران روزانه یا اسکالپرها مناسب‌تر هستند. از سوی دیگر، در بازارهایی با روندهای پایدار، افزایش دوره‌ها به ۷، ۷، ۲۱ می‌تواند نویزها را کاهش داده و سیگنال‌های مطمئن‌تری ارائه دهد که برای معامله‌گران بلندمدت مناسب‌تر است.​

راهکار اول؛ تنظیمات استوکاستیک برای معاملات کوتاه‌مدت (اسکالپینگ)

در دنیای پرشتاب معاملات اسکالپینگ، زمان همه‌چیز است. یک تاخیر چندثانیه‌ای ممکن است به‌راحتی سود شما را تبدیل به زیان کند. به همین دلیل، اگر اسکالپر هستید، نباید به تنظیمات پیش‌فرض استوکاستیک بسنده کنید. در این سبک معاملاتی، هدف شکار نوسانات بسیار کوچک در بازه‌های زمانی کوتاه (مثل ۱ تا ۵ دقیقه) است، بنابراین استوکاستیک باید طوری تنظیم شود که سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد.

تنظیمات پیشنهادی برای اسکالپ

K% = ۵ (کاهش دوره برای افزایش حساسیت)

D% = ۳ (میانگین‌گیری کوتاه‌تر برای سیگنال سریع‌تر)

Smoothing = ۳ (هموارسازی ملایم‌تر برای کاهش تاخیر)

این ترکیب باعث می‌شود استوکاستیک، تغییرات قیمتی را با سرعت و دقت بیشتری ثبت کند و فرصت‌هایی را به شما نشان دهد که در تنظیمات پیش‌فرض ممکن است دیده نشوند.

چگونه از این تنظیمات استفاده کنیم؟

اسکالپرها معمولا روی نمودارهای ۱ تا ۵ دقیقه‌ای کار می‌کنند. زمانی که خط %K از ناحیه‌ اشباع فروش (زیر ۲۰) به سمت بالا حرکت کرده و خط %D را قطع می‌کند، می‌توان آن را به‌عنوان سیگنال خرید در نظر گرفت؛ البته به شرط آن‌که این تقاطع با سایر نشانه‌های حمایتی مانند کندل‌های برگشتی همراه باشد. خروج از معامله نیز معمولا زمانی انجام می‌شود که اندیکاتور به ناحیه اشباع خرید (بالای ۸۰) نزدیک شود یا یک مقاومت جزئی در نمودار قیمت مشاهده شود.

مثالی از اسکالپینگ با استوکاستیک

در نمودار ۵ دقیقه‌ای جفت ارز EUR/USD، معامله‌گری مشاهده می‌کند که قیمت پس از کاهش کوتاه‌مدت به سطح حمایتی روزانه رسیده است. در همان لحظه، استوکاستیک با تنظیمات ۳، ۳، ۵ یک تقاطع صعودی در ناحیه اشباع فروش ثبت می‌کند. تریدر با بررسی همزمان حجم معاملات و کندل برگشتی، وارد پوزیشن خرید شده و پس از حرکت قیمت حدود ۸ پیپ، معامله را می‌بندد.

تا اینجا دیدیم که چطور با تغییر تنظیمات، استوکاستیک می‌تواند با سبک معاملات اسکالپ هماهنگ شود. اما اگر معاملات شما در بازه‌های زمانی بلندتر و با اهداف بزرگ‌تری انجام می‌شود، باید سراغ راهکار دوم برویم.

راهکار دوم؛ تنظیمات مناسب برای معاملات میان‌مدت (سوئینگ تریدینگ)

اگر در بازار فارکس به دنبال گرفتن نوسانات چند روزه هستید، یعنی همان سبک «سوئینگ تریدینگ» باید بدانید که تنظیمات استوکاستیک در این سبک کاملا با اسکالپینگ فرق دارد. در اینجا، شما نه به‌دنبال سیگنال‌های خیلی سریع هستید، نه می‌خواهید وارد هر اصلاح جزئی قیمت شوید؛ بلکه تمرکزتان روی حرکات بزرگ‌تر و سیگنال‌های مطمئن‌تر است. 

یکی از تنظیماتی که برای این سبک معاملاتی بسیار کاربردی‌ست، تنظیم کندتر ۵، ۵، ۱۴ است. در این حالت:

• مقدار %K با بازه ۱۴ کندل محاسبه می‌شود؛
• سپس، با دوره ۵ کندل هموار می‌شود؛
• و خط سیگنال %D نیز با همان دوره ۵ کندل از %K استخراج می‌شود.

این ترکیب باعث می‌شود سیگنال‌هایی که دریافت می‌کنید دقیق‌تر و مطمئن‌تر باشند، چرا که نویزهای کوتاه‌مدت بازار حذف شده‌اند. همچنین، به شما این امکان را می‌دهد که روندهای میان‌مدت را بهتر شناسایی کرده و با اعتماد بیشتری وارد معاملات شوید.

مثالی از سوئینگ تریدینگ با استوکاستیک

در یکی از تحلیل‌های منتشرشده برای جفت‌ارز EUR/USD با تایم‌فریم چهارساعته، از تنظیم ۵، ۵، ۱۴ استفاده شده بود. در این مثال، پس از اینکه خطوط استوکاستیک در ناحیه اشباع فروش به سمت بالا تقاطع کردند، قیمت وارد یک حرکت صعودی قدرتمند شد و بیش از ۱۲۰ پیپ رشد کرد. این نمونه نشان می‌دهد که چطور استفاده از تنظیمات کندتر می‌تواند در تایم‌فریم‌های میان‌مدت، نقاط ورود به‌مراتب مطمئن‌تری ارائه دهد.

حالا که تنظیمات مخصوص تریدرهای میان‌مدت را شناختید، شاید برایتان سوال شده باشد که اگر بخواهید وارد معاملات بلندمدت شوید یا دیدگاه هفتگی داشته باشید، چه تنظیماتی بهتر جواب می‌دهند؟ در بخش بعد، به سراغ راهکار سوم می‌رویم.

راهکار سوم؛ تنظیمات پیشنهادی برای معاملات بلندمدت

برخی معامله‌گران بازار فارکس علاقه‌مندند که به‌جای ورودهای مکرر، چند پوزیشن محدود ولی دقیق و مطمئن بگیرند. این افراد معمولا به‌دنبال تصویر بزرگ‌تری از بازار هستند و از تایم‌فریم‌های هفتگی یا حتی ماهانه استفاده می‌کنند. اگر شما هم جزو این گروه هستید، استراتژی‌ها و تنظیماتتان باید به شکلی باشد که به نویزهای کوتاه‌مدت بی‌توجهی کرده و روندهای قوی و بلندمدت را هدف قرار دهد.

در چنین حالتی، استفاده از تنظیمات کندتر در اندیکاتور استوکاستیک می‌تواند مفیدتر باشد. این تنظیمات به شما کمک می‌کند تنها زمانی وارد معامله شوید که حرکت بازار به‌قدر کافی تایید شده و احتمال برگشت موقتی کمتر باشد.

تنظیمات پیشنهادی برای معاملات بلندمدت

K% = ۲۱

D% = ۹

Smoothing = ۹

این ترکیب، سیگنال‌های کندتری ارائه می‌دهد اما در مقابل، دقت آن در شناسایی برگشت‌های اصلی بازار بیشتر است. با این تنظیمات، استوکاستیک بیشتر روی حرکات بزرگ تمرکز می‌کند و از واکنش به نوسانات کوچک اجتناب می‌کند.

چگونه از این تنظیمات استفاده کنیم؟

در تایم‌فریم هفتگی، تقاطع صعودی خطوط %K و %D در محدوده اشباع فروش می‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک روند صعودی چند‌ماهه باشد. به همین ترتیب، تقاطع نزولی در ناحیه اشباع خرید می‌تواند خبر از آغاز یک روند نزولی مهم بدهد.

مثالی کاربردی برای معاملات بلندمدت

فرض کنید یک معامله‌گر بلندمدت هستید که بیشتر روی نمودارهای هفتگی یا ماهانه کار می‌کنید. در چنین تایم‌فریم‌هایی، نوسانات روزانه اهمیت کمتری دارند و تمرکز شما بیشتر روی روندهای بزرگ و پایدار بازار است. حالا اگر از استوکاستیک با تنظیمات سریع و کوتاه‌مدت استفاده کنید، احتمالا با سیگنال‌های زیادی مواجه می‌شوید که بیشتر باعث سردرگمی‌تان می‌شوند تا کمک به تصمیم‌گیری.

در عوض، اگر تنظیمات را روی مقادیر بلندمدت‌تری مثل ۹، ۹، ۲۱ قرار دهید، فیلترهای قوی‌تری روی سیگنال‌ها اعمال می‌شود. در نتیجه، فقط در نقاط مهمی که احتمال تغییر روند زیاد است، هشدار دریافت می‌کنید. این دقیقا همان چیزی‌ست که یک معامله‌گر بلندمدت به آن نیاز دارد: سیگنال‌هایی کمتر، اما مطمئن‌تر و هماهنگ با دید بلندمدت.

جمع‌بندی سه راهکار

در ادامه مقاله، به چند نکته مهم و کلیدی درباره استفاده از تنظیمات استوکاستیک می‌پردازیم. این نکات کمک می‌کنند تا با اطمینان بیشتری از این ابزار در سبک معاملاتی خود استفاده کنید.

نکات مهم هنگام استفاده از تنظیمات استوکاستیک

برای اینکه اندیکاتور استوکاستیک بتواند به‌درستی عمل کند، صرفا تغییر تنظیمات کافی نیست. توجه به چند نکته مهم، دقت این ابزار را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد:

• بررسی وضعیت کلی بازار: پیش از اعمال هرگونه تنظیم، باید تشخیص دهید بازار در حال روند است یا در ناحیه رِنج حرکت می‌کند. در بازارهای رِنج، استوکاستیک عملکرد بهتری دارد، اما در بازارهای رونددار، تنظیمات باید متناسب با شرایط اصلاح شود.
• ترکیب با سایر ابزارها: استفاده از استوکاستیک به‌تنهایی ممکن است منجر به سیگنال‌های ناقص شود. ترکیب این اندیکاتور با ابزارهایی مانند حمایت و مقاومت، میانگین‌های متحرک یا پرایس اکشن، می‌تواند اعتبار تحلیل را چند برابر کند.
• دوری از افراط در تنظیمات: انتخاب تنظیمات بیش از حد حساس باعث می‌شود اندیکاتور نسبت به نوسانات جزئی واکنش نشان دهد و سیگنال‌های متناقض صادر کند. حفظ تعادل میان سرعت و دقت، کلید استفاده موفق از این ابزار است.
• درک محدودیت‌های اندیکاتور: حتی در صورت استفاده از بهترین تنظیمات، استوکاستیک باید به‌عنوان یک ابزار کمکی در نظر گرفته شود. مدیریت ریسک، کنترل احساسات و پایبندی به استراتژی معاملاتی، همچنان نقش محوری در موفقیت دارند.

اکنون که با نحوه عملکرد، تنظیمات کاربردی و نکات کلیدی اندیکاتور استوکاستیک آشنا شدید، در بخش پایانی مقاله به جمع‌بندی می‌پردازیم و مسیر انتخاب بهترین تنظیم را بر اساس سبک معاملاتی شما مرور می‌کنیم.

آموزش تنظیمات استوکاستیک با خان بورس

در بازار پویای فارکس، هیچ نسخه‌ای وجود ندارد که برای همه تریدرها مناسب باشد. آنچه برای یک معامله‌گر اسکالپر با بازه زمانی بسیار کوتاه کاربردی است، ممکن است برای یک معامله‌گر بلندمدت گمراه‌کننده باشد. در همین راستا، اندیکاتور استوکاستیک نیز ابزاری نیست که با یک تنظیم مشخص در تمام شرایط بازار عملکرد ایده‌آلی داشته باشد. اگر سبک معاملاتی شما مبتنی بر فرصت‌طلبی سریع در تایم‌فریم‌های پایین است، تنظیمات کوتاه‌مدت می‌تواند پاسخ‌گو باشد. اگر بیشتر به دنبال سوئینگ تریدینگ هستید، باید به‌دنبال تعادل میان دقت و سرعتِ واکنش باشید و اگر روندهای بلندمدت برای شما اولویت دارند، بهتر است تمرکز خود را بر تنظیماتی بگذارید که نویز را کاهش داده و تنها حرکات اصلی بازار را نشان دهد.

در نهایت، تجربه، تمرین و بک‌تست گرفتن از تنظیمات مختلف است که می‌تواند به شما کمک کند نسخه‌ مخصوص به خودتان را پیدا کنید؛ نسخه‌ای که با شخصیت معاملاتی‌تان هماهنگ باشد و در کنار مدیریت ریسک، برای شما سودآور باشد.

سوالات متداول

1.چطور می‌توان فهمید تنظیمات فعلی استوکاستیک برای سبک معاملاتی‌مان مناسب است یا نه؟

بهترین راه برای تشخیص این موضوع، تست تنظیمات مختلف در شرایط واقعی بازار یا استفاده از بک‌تست روی داده‌های گذشته است. اگر تنظیمات فعلی در شناسایی نقاط ورود و خروج دقت مناسبی ندارد یا سیگنال‌های دیرهنگام می‌دهد، شاید زمان آن رسیده که بازبینی‌شان کنید و با توجه به سبک معاملاتی‌تان، آن‌ها را بهینه‌سازی کنید.

2.آیا تنظیمات پیش‌فرض ۱۴،۳،۳ بهترین انتخاب است؟

تنظیمات پیش‌فرض برای شرایط عمومی طراحی شده‌اند، اما بهترین تنظیمات بسته به تایم‌فریم، سبک معاملاتی و رفتار قیمت متفاوت است. همان‌طور که در مقاله گفتیم، تنظیمات کوتاه‌تر برای اسکالپ و تنظیمات بلندتر برای معاملات بلندمدت مناسب‌تر هستند.

3.آیا فقط با استوکاستیک می‌توان تصمیم معاملاتی گرفت؟

بهتر است استوکاستیک را به‌تنهایی مبنای تصمیم‌گیری قرار ندهید. ترکیب آن با اندیکاتورهای مکمل مثل RSI و اندیکاتور مکدی یا میانگین متحرک می‌تواند سیگنال‌های قوی‌تری ارائه دهد و از خطاهای رایج جلوگیری کند.

4.آیا تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک باید ثابت بماند یا با شرایط بازار تغییر کند؟

خیر، تنظیمات استوکاستیک بهتر است بر اساس شرایط بازار، نوع دارایی و سبک معاملاتی شما تنظیم شود. برای مثال، تنظیماتی که در بازارهای آرام مناسب‌اند، ممکن است در بازارهای پرنوسان کارایی نداشته باشند.