آموزش کامل اندیکاتور SMIIO در تحلیل تکنیکال

معامله در بازار فارکس می‌تواند ساده‌تر از آنچه که به نظر می‌رسد باشد، البته به کمک ابزارهای درست. در این بازار پرنوسان که هر لحظه در حال تغییر است، یک تحلیل نادرست می‌تواند شما را از مسیر درست دور کند و تمام سرمایه شما را نابود کند. در چنین شرایطی، داشتن ابزار قوی می‌تواند تفاوت‌های قابل توجهی را در نتیجه معاملات شما ایجاد نماید. اندیکاتور SMIIO یکی از همان ابزارهایی است که به شما کمک می‌کند تا با دریافت سیگنال‌های ورود و خروج، معاملات موفق‌تری را تجربه کنید. 

در این مقاله به سراغ این اندیکاتور مفید، اما کمتر شناخته شده رفته‌ایم و تمام نکات مربوط به اندیکاتور SMIIO را از روش محاسبه گرفته تا روش‌های معامله و دریافت سیگنال با آن، پوشش داده‌ایم.

نکات کلیدی این مقاله

• اندیکاتور SMIIO یک ابزار تحلیل تکنیکال مبتنی بر مومنتوم است که تغییر روندها را شناسایی و نوسانات غیرضروری را فیلتر می‌کند؛
• این اندیکاتور از دو جزء اصلی شامل خط SMI (استوکاستیک مومنتوم) و خط سیگنال (ارگودیک) تشکیل شده است که روند بازار را به تصویر می‌کشند؛
• تقاطع بین خط SMI و خط سیگنال می‌تواند به عنوان سیگنال ورود و خروج به معاملات عمل کند؛
• هیستوگرام SMIIO قدرت و جهت روند را نشان داده و مشابه هیستوگرام MACD عمل می‌کند؛
• واگرایی در اندیکاتور SMIIO می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت احتمالی روند باشد؛
• این اندیکاتور در بازارهای مختلف از جمله سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال قابل استفاده است، اما نیاز به تنظیمات دوره‌ای دارد؛
• برای مدیریت ریسک مؤثر، ترکیب این اندیکاتور با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و تعیین حد ضرر توصیه می‌شود.

منظور از اندیکاتور SMIIO چیست؟

اندیکاتور SMIIO یا همان SMI Ergodic Indicator، یک اندیکاتور مومنتوم و ابزاری برای تحلیل تکنیکال در معاملات مالی است که برای پیش‌بینی تغییر روندها و ارزیابی مومنتوم بازارهای مختلف، از جمله سهام، فارکس، کالاها و ارزهای دیجیتال، استفاده می‌شود. این اندیکاتور که توسط ویلیام بلو توسعه یافته، مبتنی بر اندیکاتور قدرت واقعی (TSI) ساخته شده است و با افزودن یک خط سیگنال که توسط میانگین متحرک نمایی (EMA) نمایش داده می‌شود، روندهای بازار را به وضوح، به تصویر می‌کشد. این ویژگی جذاب، امکان آن را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا نوسانات کوچک و بی‌اهمیت‌تر بازار را فیلتر کرده و در مقایسه با اندیکاتورهای نوسان‌نمای قدیمی‌تر، بینش دقیق‌تری نسبت به حرکات قیمتی کسب نمایند. 

اندیکاتور SMIIO به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت روند را شناسایی کنند، نقاط ورود و خروج بهینه را تعیین کرده و بازگشت‌های قیمتی را تشخیص دهند. در صورت استفاده صحیح، این ابزار تحلیل تکنیکال، می‌تواند سیگنال‌های قابل اعتمادی را ارائه دهد که به ما در تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک کرده و خطا در معاملات را به حداقل می‌رساند. معامله‌گران باتجربه از اندیکاتور SMIIO برای شناسایی روند استفاده می‌کنند. این اندیکاتور برای معاملات مبتنی بر روند و شناسایی برگشت‌های قیمتی کاربرد دارد. 

اندیکاتور SMI Ergodic در دسته اندیکاتورهای پیشرو (leading) قرار می‌گیرد و با اندازه‌گیری فاصله قیمت بسته شدن یک جفت‌ارز یا دارایی از قیمت‌های بسته شدن قبلی، تغییرات روند را شناسایی می‌کند. 

سایت forexbee.co در مورد اندیکاتور SMIIO چنین نوشته است:

SMI Ergodic is a technical indicator that is used to predict an upcoming reversal in the price of a currency. SMI means Stochastic Momentum Index. This indicator oscillates around a zero line and continues generating signals based on the crossover.

اندیکاتور SMI Ergodic یک اندیکاتور تکنیکال است که برای پیش‌بینی بازگشت روند قیمت یک جفت‌ارز استفاده می‌شود. SMI مخفف Stochastic Momentum Index (شاخص مومنتوم تصادفی) است. این اندیکاتور در اطراف یک خط صفر نوسان می‌کند و بر اساس تقاطع‌ها (کراس‌اوورها) سیگنال‌هایی تولید می‌کند.

اجزای تشکیل‌دهنده اندیکاتور SMIIO و فرمول محاسبه آن

اندیکاتور SMIIO از دو جزء اصلی تشکیل شده است که در ادامه به بررسی این مولفه‌ها می‌پردازیم:

اندیکاتور استوکاستیک مومنتوم (SMI) 

اندیکاتور SMI یکی از اجزای اصلی در ابزار تحلیل تکنیکال SMIIO است که قیمت بسته شدن یک دارایی و یا جفت‌ارز و محدوده قیمتی اخیر آن را اندازه‌گیری می‌کند. تفاوت بین این دو مقدار، با استفاده از یک میانگین متحرک نمایی (EMA) هموار می‌شود. عملکرد SMI مشابه با اندیکاتور استوکاستیک است.

برای محاسبه SMI از فرمول زیر استفاده می‌شود:

SMI = PCDSAPDS100

که در آن:

• PCDS: مخفف Price Close Double Smoothed (قیمت بسته شدن دو بار هموار شده) است.
• APDS: مخفف Absolute Price Smoothed (قیمت مطلق هموار شده) است.

تفاوت بین این دو مقدار توسط دوره EMA محاسبه می‌شود.

خط سیگنال

خط سیگنال که به عنوان خط ارگودیک (Ergodic) نیز شناخته می‌شود، یکی از اجزای مهم در اندیکاتور SMIIO است. این خط بر اساس اندیکاتور قدرت واقعی (TSI) محاسبه شده و با استفاده از یک میانگین متحرک نمایی دیگر، مقادیر SMI را بیشتر هموار می‌کند. هدف از این هموارسازی اضافی، کاهش نویز و نوسانات کوچک بازار و ارائه اطلاعات دقیق‌تر برای تولید سیگنال‌های مطمئن است. خط سیگنال به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت و قدرت روند را شناسایی کنند. برای محاسبه این خط، از فرمول زیر استفاده می‌شود:

EMA TSI = خط سیگنال

هیستوگرام

برخی از پلتفرم‌های معاملاتی، یک قسمت اضافی به نام هیستوگرام را در اندیکاتور SMIIO ارائه می‌دهند. این هیستوگرام مانند MACD عمل کرده و بخشی از اندیکاتور SMIIO محسوب می‌شود. برای مثال در تریدینگ ویو، با انتخاب SMI Ergodic، هیستوگرام برای شما نمایش داده نمی‌شود و در این حالت می‌توانید از خط SMI و خط سیگنال استفاده کنید. در حالی که با انتخاب اندیکاتور SMIIO به تمام این امکانات یکجا دسترسی خواهید داشت. 

برای محاسبه هیستوگرام از فرمول زیر استفاده می‌شود:

Histogram = TSI – (EMA×TSI)

این مقدار نشان‌دهنده تفاوت بین شاخص قدرت واقعی (TSI) و میانگین متحرک نمایی (EMA) است که می‌تواند قدرت و جهت روند را بهتر مشخص کند.

همان‌طور که در تصویر بالا نشان داده شده است، خط SMI با خط آبی و خط سیگنال (ارگودیک) با خط نارنجی نمایش داده می‌شود. تعامل بین این دو خط، اساس تولید سیگنال‌های معاملاتی را تشکیل می‌دهد. معامله‌گران معمولا به تقاطع‌ها، واگرایی‌ها و بیش‌ترین و کمترین مقدار در این دو خط توجه می‌کنند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند. 

تقاطع بین دو خط SMI و خط ارگودیک (سیگنال)، می‌تواند نشان‌دهنده نقاط ورود و خروج احتمالی در بازار باشد. 

همچنین بیشترین و کمترین مقادیر در دو خط SMI و سیگنال، ممکن است نشان‌دهنده فرصت‌های بازگشت روند یا ادامه روند باشد. 

هیستوگرام اطلاعاتی درباره روند فعلی ارائه می‌دهد و برای تشخیص جهت روند مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر میله‌های هیستوگرام بالای سطح صفر قرار بگیرند، نشان‌دهنده یک روند صعودی است و در صورتیکه میله‌ها، زیر سطح صفر حرکت کنند، به معنای شکل‌گیری یک روند نزولی در بازار خواهد بود. 

همچنین طول میله‌های هیستوگرام نیز، قدرت روند در بازار را نشان می‌دهد. میله‌های کوتاه، بیانگر ضعف روند بوده و میله‌های بلندتر، قوی بودن روند را در بازار نشان می‌دهند و جهت حرکت مومنتوم بازار را منعکس می‌کنند. 

استفاده از اندیکاتور SMIIO در معاملات

برای استفاده از اندیکاتور کاربردی SMIIO، در قدم اول لازم است تنظیمات مورد نظر خود را وارد کنید. برای این کار تنظیمات پیش‌فرض در پلتفرم معاملاتی تریدینگ ویو برای خط SMI، خط سیگنال و دوره EMA به ترتیب اعداد 20، 5 و 5 خواهد بود. البته می‌توان این تنظیمات را بر اساس اهداف معامله‌گر تغییر داد. برای مثال، تریدرهایی که در تایم‌های بلندمدت کار می‌کنند، می‌توانند این مقادیر را به 50 یا 100 تغییر دهند تا دید جامع‌تری از روند یک دارایی داشته باشند. 

تفسیر سیگنال‌های اندیکاتور SMIIO

زمانی که خط SMI (خط آبی)، خط سیگنال را در ناحیه زیر سطح صفر، به سمت بالا قطع کند، اندیکاتور سیگنال خرید صادر می‌کند. بسته به تایم‌فریمی که استفاده می‌شود، این وضعیت نشان‌دهنده یک روند صعودی در حال شکل‌گیری است و معامله‌گران می‌توانند موقعیت خرید خود را حفظ کنند و زمانی که یک تقاطع نزولی رخ دهد، از معامله خارج شوند. 

برای تنظیم حد ضرر، می‌توان ناحیه زیر کف قیمتی، پس از تقاطع خط SMI و خط سیگنال را در نظر گرفت. این کار به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک معاملات را مدیریت کرده و از زیان‌های غیر ضروری جلوگیری کنند. 

همچنین، سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که خط سیگنال، خط SMI را در ناحیه بالای سطح صفر به سمت پایین قطع کند. در این حالت معامله‌گران می‌توانند موقعیت فروش خود را حفظ کنند تا زمانی که یک تقاطع صعودی رخ دهد. این تقاطع می‌تواند به منزله سیگنال خروج از معامله عمل کند. 

در حالت کلی می‌توان گفت که تقاطع‌های خط SMI و خط سیگنال یکی از قدرتمندترین استراتژی‌های معاملاتی است که نقاط ورود و خروج بازار را شناسایی می‌کند.

در عین حال، هیستوگرام در اندیکاتور SMIIO، روند فعلی در بازار را نشان می‌دهد. با ترکیب تقاطع‌ها و هیستوگرام، می‌توان بینش قدرتمندی را در مورد قدرت روند بازار به دست آورد. 

یکی دیگر از کاربردهای مهم اندیکاتور SMIIO، استفاده از آن برای تشخیص واگرایی در بازار است. واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور و نمودار قیمت، سیگنال‌های متضادی را برای معاملات صادر کنند. برای مثال، واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار قیمت کف‌های پایین‌تری می‌سازد در حالی که هیستوگرام در اندیکاتور SMIIO در حال ساختن کف‌های بالاتر است. این اتفاق، نشان‌دهنده یک بازگشت صعودی احتمالی در بازار است. 

مزایا و محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور SMIIO 

درست مثل همه ابزارهای تحلیل دیگر، استفاده از اندیکاتور SMIIO نیز مزایا و محدودیت‌هایی دارد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

مزایای استفاده از SMIIO

• دقیق و قابل اعتماد است؛
• می‌توان در بازارهای مختلف مورد استفاده قرار داد؛
• به تشخیص جهت روند کمک می‌کند؛
• سیگنال‌های اشتباه و نویز در بازار را کاهش می‌دهد؛
• در استراتژی‎های معاملاتی شخصی قابل استفاده است؛

محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور SMIIO

با وجود محبوبیت و کاربردهای زیاد اندیکاتور SMIIO، نمی‌توان محدودیت‌های این ابزار معاملاتی را نادیده گرفت:

• احتمال صدور سیگنال اشتباه در بازارهای پرنوسان وجود دارد؛
• وابستگی به اندیکاتورهای دیگر برای تایید؛
• نیاز به تنظیمات دوره‌ای برای سازگاری با شرایط متغیر بازار و اثربخشی بیشتر.

با در نظر گرفتن ویژگی‌های مثبت و منفی در هر ابزار معاملاتی، می‌توان به بهترین و درست‌ترین شکل ممکن، از این اندیکاتورها استفاده نمود. 

آموزش کامل اندیکاتور SMIIO با خان‌بورس

از اینکه تا انتهای این مقاله همراه ما بودید، از شما متشکرم. در این نوشته از سایت خان بورس تلاش کردیم تا شما معامله‌گران عزیز را با مفهوم اندیکاتور SMIIO و کاربردهای آن در معاملات آشنا کنیم. هر یک از ابزارهای معاملاتی برای تسهیل یک هدف ایجاد شده‌اند. وظیفه ما به عنوان معامله‌گر این است که این اهداف را به درستی شناسایی کرده و با در نظر گرفتن تمام ویژگی‌های مثبت و همچنین محدودیت‌های این ابزارها، به درستی از آن‌ها استفاده کنیم. توصیه می‌شود در استفاده از اندیکاتور SMIIO، قرار دادن حد ضرر و سود و توجه به اصول مدیریت ریسک را فراموش نکنید تا در کنار حفظ سرمایه خود به سودهای دلخواه برسید. 

سوالات متداول

1.آیا امکان خطا در سیگنال‌های اندیکاتور SMIIO وجود دارد؟

بله، مانند هر اندیکاتور دیگری، اندیکاتور SMIIO نیز ممکن است در بازارهای بی‌ثبات یا در شرایط نوسانی سیگنال‌های اشتباهی بدهد، به همین دلیل باید در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل استفاده شود.

2.چه زمانی باید از اندیکاتور SMIIO استفاده کرد؟

زمانی که بازار در حال حرکت با روند مشخصی است، اندیکاتور SMIIO می‌تواند سیگنال‌های قوی‌تری بدهد، اما در بازارهای بی‌ثبات و رنج باید مراقب سیگنال‌های اشتباه بود.

3.اندیکاتور SMIIO چیست؟

اندیکاتور SMIIO، ترکیبی از استوکاستیک و شاخص قدرت واقعی (TSI) است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای بازار را شناسایی کرده و سیگنال‌های دقیق‌تری برای خرید و فروش دریافت کنند.

4.آیا اندیکاتور SMIIO به تنهایی کافی است؟

خیر، برای دقت بیشتر، بهتر است این اندیکاتور را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند RSI، MACD یا الگوهای قیمتی ترکیب کنید.