0 تا 100 اندیکاتور Roc در تحلیل تکنیکال
همه ما از اهمیت تشخیص روند در بازار اطلاع داریم، اما چقدر با ابزارهای مناسب برای ارزیابی دقیق‌تر حرکات قیمت و جهت روند آشنا هستیم؟
همه افرادی که قدم در دنیای معاملات می‌گذارند به جمله معروف “روند دوست شماست” برخورد می‌کنند، اما برای دوستی با روند و همراه شدن با آن، لازم است روند اصلی را شناخته و به درستی تشخیص دهید. یکی از ابزارهای قدرتمند و ساده‌ای که با این منظور به کمک معاملهگران می‌آید، اندیکاتور ROC است که به شما کمک میکند تا نقاط عطف بازار و نواحی برگشت قیمت را شناسایی کنید. یادگیری نحوه استفاده از این اندیکاتور می‌تواند به شما در تحلیل بهتر و اتخاذ تصمیمات هوشمندانه‌تر کمک کند. در این مقاله، به بررسی این اندیکاتور خواهیم پرداخت و نشان می‌دهیم که چگونه می‌توان از آن برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی بهره برد.
نکات کلیدی این مقاله
- اندیکاتور ROC یک ابزار مومنتوم است که تغییرات قیمت را بین قیمت فعلی و قیمت در دوره‌های گذشته مقایسه میکند؛
- این اندیکاتور در اطراف سطح صفر نوسان میکند و مقادیر مثبت، نشاندهنده روند صعودی و مقادیر منفی نشاندهنده روند نزولی هستند؛
- محاسبه ROC با استفاده از فرمول درصدی بین قیمت فعلی و قیمت n دوره قبل انجام میشود.
- مقادیر کوچک n باعث واکنش سریع‌تر ROC به تغییرات قیمت می‌شوند، اما احتمال سیگنالهای کاذب را افزایش میدهند؛
- ROC برای شناسایی واگرایی‌ها، شکست‌ها و شرایط اشباع خرید و فروش مفید است.
- مهم‌ترین تفاوت بین ROC و دیگر اندیکاتورهای مومنتوم، درصدی بودن مقادیر ROC است در حالی که سایر اندیکاتورها از مقادیر مطلق استفاده می‌کنند؛
- برای استفاده موثر از ROC، باید سیگنالهای آن را با سایر اندیکاتورها ترکیب کرده و دقت بیشتری در تحلیل داشته باشید.
اندیکاتور ROC چیست؟
اندیکاتور ROC یا همان Rate of change، یک اندیکاتور مومنتوم در تحلیل تکنیکال است که درصد تغییر قیمت را بین قیمت فعلی و میزان آن در یک دوره مشخص در گذشته، اندازه‌گیری میکند. این ابزار کاربردی، در اطراف سطح صفر نوسان میکند. اگر تغییرات قیمت، صعودی باشد، ROC به سمت ناحیه مثبت حرکت میکند و در صورتی که تغییرات قیمت نزولی باشد، اندیکاتور به سمت نواحی منفی حرکت خواهد کرد.
معاملهگران از این اندیکاتور، برای شناسایی واگرایی‌ها، تشخیص شرایط اشباع خرید و فروش و بررسی عبور از خط مرکزی (سطح صفر) استفاده می‌کنند.
اندیکاتور ROC چگونه محاسبه میشود؟
برای محاسبه اندیکاتور ROC، از فرمول زیر استفاده میشود:
ROC = [امروز شدن بسته قیمت – قبل دوره n شدن بسته قیمت]قبل دوره n شدن بسته قیمت100
مرحله اصلی در محاسبه ROC، انتخاب مقدار “n” است. معاملهگران کوتاه‌مدت ممکن است مقدار n کوچکی مانند ۹ را انتخاب کنند، در حالی که سرمایه‌گذاران بلندمدت ممکن است مقدار ۲۰۰ را در نظر بگیرند. مقدار n تعیین میکند که قیمت فعلی با قیمت چند دوره قبل مقایسه شود.
- مقادیر کوچکتر n باعث می‌شوند ROC سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد، اما این امر می‌تواند منجر به سیگنالهای کاذب بیشتری شود.
- مقادیر بزرگتر n باعث می‌شوند ROC کندتر واکنش نشان دهد، اما سیگنالهای تولید شده معنادار تر خواهند بود.
برای محاسبه نرخ تغییر قیمت یا همان ROC لازم است مراحل زیر را طی نمایید:
- انتخاب مقدار n: مقدار n می‌تواند هر عددی باشد، مانند ۱۲، ۲۵ یا ۲۰۰. معاملهگران کوتاه‌مدت معمولاً مقادیر کوچک‌تری انتخاب می‌کنند، در حالی که سرمایه‌گذاران بلندمدت از اعداد بزرگتر استفاده می‌کنند.
- یافتن قیمت بسته شدن آخرین دوره.
- یافتن قیمت بسته شدن مربوط به n دوره قبل.
- جایگذاری قیمت‌های مراحل ۲ و ۳ در فرمول ROC.
- پس از پایان هر دوره، مقدار جدید ROC را محاسبه کنید.
به لطف وجود اندیکاتورها، دیگر لازم نیست این محاسبات را خودتان انجام دهید و می‌توانید با باز کردن اندیکاتور ROC در یک پلتفرم معاملاتی، به سادگی از آن استفاده کرده و نگران انجام محاسبات نباشید.
اندیکاتور ROC چه چیزی به ما می‌گوید؟
با توجه به اینکه هدف اندیکاتور ROC، مقایسه قیمت‌ها از یک دوره بازگشتی تعریف شده است، مقادیر این اندیکاتور بالاتر از صفر یا پایین‌تر از آن خواهد بود. در واقع صفر به عنوان خط مرکزی عمل میکند. زمانی که مقادیر اندیکاتور، نزدیک به عدد صفر نوسان می‌کنند، نشاندهنده یک بازار در حال تثبیت است.
- اگر اندیکاتور ROC بالاتر از صفر قرار بگیرد، نشاندهنده احساسات صعودی در بازار است.
- قرار گرفتن ROC در سطح پایین‌تر از صفر، نشاندهنده وجود روند نزولی در بازار است.
اگرچه اندیکاتور ROC به عنوان یک اسیلاتور استفاده میشود، اما سطوح اشباع خرید و فروش، به صورت مشخص در آن تعریف نشده‌اند. معاملهگران این نواحی را با مشاهده بالاترین سطوح در اندیکاتور ROC در مقایسه با قیمت پایه شناسایی می‌کنند.
ROC چه تفاوتی با اندیکاتورهای مومنتوم دیگر دارد؟
اندیکاتور مومنتوم و ROC دو ابزار تحلیل مختلف هستند که به معاملهگران کمک می‌کنند تا مومنتوم بازار را تجزیه و تحلیل کنند. هدف این دو اندیکاتور کاملا یکسان است اما اصلی‌ترین تفاوت آنها در روش محاسبه‌شان نهفته است. مقادیر ROC به صورت درصدی بیان می‌شوند، در حالی که مقادیر اندیکاتور مومنتوم به صورت اعداد مطلق هستند. همچنین، در ROC عدد صفر به عنوان خط مرکزی است و در اندیکاتور مومنتوم عدد 100 به عنوان سطح مرکزی در نظر گرفته میشود.
از ابزارهای معاملاتی دیگری که اطلاعاتی در مورد مومنتوم بازار به معاملهگران ارائه میدهند، می‌توان به اندیکاتورهای MACD، RSI و ADX اشاره نمود.
معامله‌گرانی که از اندیکاتور مکدی استفاده می‌کنند، برای تعیین مومنتوم قیمت به هیستوگرام آن توجه می‌کنند. اگر شیب هیستوگرام صعودی باشد، نشان دهنده افزایش مومنتوم صعودی است، در حالی که یک شیب نزولی نشان دهنده افزایش مومنتوم نزولی خواهد بود.
همچنین RSI دارای خط مرکزی در سطح ۵۰ است. عبور از عدد ۵۰ به سمت بالا نشاندهنده این است که روند صعودی در حال تقویت مومنتوم است، در حالی که عبور از ۵۰ به سمت پایین نشاندهنده این است که روند نزولی غالب، مومنتوم بیشتری دارد.
ADX یک اندیکاتور مومنتوم بدون جهت است که روندها را اندازه‌گیری میکند. مقادیر ADX بین ۰ تا ۱۰۰ قرار دارند؛ مقادیر بالای ۲۵ نشاندهنده این است که روند غالب در حال تقویت مومنتوم است، در حالی که مقادیر زیر ۲۵ نشاندهنده این است که روند غالب ضعیف است.
چگونه با اندیکاتور ROC معامله کنیم؟
همانطور که قبلا نیز توضیح داده شد، معامله به کمک اندیکاتور ROC اطلاعات مفیدی را در مورد مومنتوم بازار ارائه می‌دهد. در این قسمت به نحوه معامله با سیگنالهای تولید شده توسط اندیکاتور ROC اشاره شده است:
شرایط اشباع خرید و فروش
اندیکاتورهای مومنتوم کارایی خوبی در بازارهای رنج دارند، زیرا به پیش‌بینی دقیق نقاط چرخش بازار کمک می‌کنند. در حالت کلی، مومنتوم، به ادامه روند اشاره دارد و اگر روند در یک بازار رنج، شروع به از دست دادن مومنتوم کند، کار عاقلانه این است که شروع به جستجوی فرصت‌های معاملاتی در جهت مخالف آن نماییم. قله‌ها و دره‌ها می‌توانند پس از گذشت زمان مشخص یا بعد از یک حرکت خاص در بازار رخ دهند. از آنجایی که اندیکاتور ROC محدودیت خاصی ندارد، می‌تواند تصویری واضح از زمان پیش‌بینی چنین چرخش‌هایی بر اساس سطوح قبلی اندیکاتور ارائه دهد.
سایت investopedia.com در مورد شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش چنین نوشته است:
These levels are not fixed, but will vary by the asset being traded. Traders look to see what ROC values resulted in price reversals in the past. Often traders will find both positive and negative values where the price reversed with some regularity.
این سطوح ثابت نبوده و بسته به دارایی موردمعامله، تغییر می‌کنند. معاملهگران به مقادیر نرخ تغییری (ROC) که باعث بازگشت قیمت در گذشته شده‌اند، توجه می‌کنند و با پیدا کردن مقادیر مثبت و منفی که در آن قیمت با برخی از نوسانات بازگشتی به طور منظم تغییر کرده است، نواحی اشباع را شناسایی می‌کنند.
معامله در شکست‌ها (breakouts)
شکست‌ها در بازار با مومنتوم قوی همراه هستند و چه اندیکاتوری بهتر از ROC برای تایید شکست‌ها. زمانی که قیمت در حال تثبیت است یا در محدوده رنج قرار دارد، اندیکاتور ROC مقادیر نسبتا ثابتی نشان می‌دهد به این معنی که هیچ‌گونه تغییری در مومنتوم بازار وجود ندارد. یک افزایش یا کاهش شدید و پایدار تایید میکند که روند شکست به جلو ادامه خواهد یافت.
عبور از خط صفر
عبور از خط صفر در ROC نشان دهنده این است که یک روند در حال شکل‌گیری است. وقتی اندیکاتور از سمت پایین، از خط صفر عبور میکند، نشاندهنده این موضوع است که یک روند صعودی در حال شکل‌گیری است. توصیه میشود میزان نوسان‌پذیری جفت‌ارز و یا سهم و تایم‌فریم را در نظر بگیرید تا سیگنالهای کاذب و اشتباه را کاهش دهید.
واگرایی‌ها
واگرایی‌ها برای زمان‌بندی نقاط چرخش بازار عالی هستند و با توجه به اینکه ROC یک اندیکاتور مومنتوم است، می‌تواند سیگنالهای واگرایی دقیق و قانع‌کننده‌ای ارائه دهد.
واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال ایجاد دره‌های پایین‌تر است، اما ROC دره‌های بالاتر تشکیل می‌دهد. این سیگنال نشان دهنده این است که روند نزولی فاقد مومنتوم است و تغییر روند به سمت بالا در حال وقوع است.
همچنین، واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال ایجاد قله‌های بالاتر است، اما اندیکاتور ROC در حال تشکیل قله‌های پایین‌تر است. این سیگنال نشان می‌دهد که روند صعودی فاقد مومنتوم بوده و تغییر روند به سمت پایین در حال وقوع است.
توجه داشته باشید که گاهی اوقات ممکن است زمان زیادی برای تایید شدن یک سیگنال واگرایی نیاز باشد و مهم است که برای تایید این سیگنالها از ابزارهای دیگر تحلیل استفاده کنید تا نقاط ورود بهینه را به درستی شناسایی کنید.
محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور ROC
یکی از مشکلات احتمالی در استفاده از اندیکاتور ROC این است که در محاسبه آن به قیمت اخیر و قیمت مربوط به n دوره قبل وزن یکسانی داده میشود، در حالی که برخی از تحلیلگران تکنیکال معتقدند که حرکت‌های قیمت اخیر اهمیت بیشتری در تعیین حرکت احتمالی قیمت در آینده دارند.
این اندیکاتور همچنین در برابر سیگنالهای اشتباه، بهویژه در اطراف خط صفر حساس است. این حساسیت به این دلیل است که وقتی قیمت در حال تثبیت است، تغییرات قیمت کاهش می‌یابد و اندیکاتور به سمت صفر حرکت میکند. چنین شرایطی می‌تواند منجر به سیگنالهای غلط برای معاملات روند شود، اما در عین حال به تایید تثبیت قیمت کمک میکند.
با وجود اینکه می‌توان از اندیکاتور ROC برای سیگنالهای واگرایی استفاده کرد، این سیگنالها اغلب بسیار زود اتفاق می‌افتند. زمانی که ROC شروع به واگرایی میکند، قیمت ممکن است همچنان در جهت روند ادامه یابد. بنابراین، واگرایی نباید به تنهایی به‌عنوان سیگنال معاملاتی عمل کند، بلکه می‌تواند برای تایید یک معامله، در صورتی که سیگنالهای بازگشتی از سایر اندیکاتورها و روش‌های تحلیل موجود باشند، مورد استفاده قرار گیرد.
آموزش صفر تا صد اندیکاتور ROC با خان‌بورس
اندیکاتور ROC یکی از ابزارهای ساده ولی مؤثر در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به شما در تشخیص روندهای قدرتمند و نقاط بازگشتی کمک کند. با یادگیری اصول استفاده از این اندیکاتور و ترکیب آن با سایر ابزارها و تکنیک‌های تحلیل در بازارهای مالی، می‌توانید تصمیمات معاملاتی بهتر و دقیق‌تری بگیرید. همانطور که در این مقاله از سایت خان بورس بیان شد، این اندیکاتور با اندازه‌گیری میزان تغییر قیمت، سیگنالهای مهمی مانند واگرایی‌ها، شکست‌ها و شرایط اشباع خرید و فروش را صادر میکند. به همین دلیل، یادگیری کار با ROC می‌تواند ابزاری ارزشمند در جعبه‌ابزار هر معامله‌گری باشد.
اگر تجربه استفاده از اندیکاتور ROC رل دارید، خوشحال می‌شویم در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.
سوالات متداول
1.چرا از اندیکاتور ROC استفاده میکنیم؟
ROC به معاملهگران کمک میکند تا میزان تغییرات قیمت و قدرت روند را ارزیابی کرده و نقاط احتمالی بازگشت یا تقویت روند را شناسایی کنند.
2.چه مدت زمانی برای انتخاب مقدار n در ROC مناسب است؟
انتخاب مقدار n بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. برای معاملات کوتاه‌مدت معمولاً از مقدار n کوچکتر (مانند 9 یا 14) استفاده میشود، در حالی که برای معاملات بلندمدت می‌توانید از مقدار n بزرگتر (مانند 200) استفاده کنید.
3.خط صفر در ROC چه معنی دارد؟
عبور از خط صفر در ROC نشاندهنده تغییر روند است. اگر ROC از پایین به بالا عبور کند، روند صعودی شروع شده است و بالعکس، اگر از بالا به پایین عبور کند، روند نزولی آغاز میشود.
4.آیا ROC سیگنالهای کاذب تولید میکند؟
بله، ROC مانند بسیاری از اندیکاتورها ممکن است سیگنالهای کاذب، بهویژه در بازارهای رنج یا زمانی که قیمت در حال تثبیت است، ایجاد کند. این سیگنالها معمولاً زمانی رخ میدهند که قیمت تغییرات کمی داشته باشد.
