آیا تابحال برایتان اتفاق افتاده که با وجود پیش بینی درست روند قیمت، در معاملات خود دچار زیان شوید؟
یکی از چالش‌های بزرگ معاملهگران و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی و به‌ویژه فارکس، شناسایی میزان نوسانات قیمت و مدیریت ریسک معاملات است. اینجاست که اندیکاتور ATR یا همان میانگین محدودۀ واقعی وارد عمل می‌شود و با نشان دادن نوسانات و میزان حرکات قیمت، به معاملهگران در تصمیم‌گیری بهتر و تنظیم حد ضررهای مناسب‌تر کمک می‌کند.
در این مقاله به سراغ آموزش اندیکاتور atr رفته‌ایم و روش‌های استفاده از آن را توضیح داده‌ایم، به این امید که معاملهگران و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی با استفاده از این اندیکاتور کاربردی، از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کرده و معاملات پرسودتری را تجربه نمایند.
نکات کلیدی این مقاله
اندیکاتور ATR یا میانگین محدودۀ واقعی، یک اندیکاتور کاربردی در تحلیل تکنیکال است که با اندازهگیری میزان نوسانات قیمت یک سهم و یا جفت‌ارز در یک بازۀ زمانی مشخص، نوسانات بازار را اندازهگیری می‌کند.
آقای جی. ولز وایلدر که یکی از شناخته‌شده‌ترین تحلیلگران تکنیکال در دنیای بازارهای مالی است، برای اولین بار در سال 1978 در کتاب خود با عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» از اندیکاتور ATR سخن به میان آورد. علاوه برا اندیکاتور ATR، اندیکاتورهای RSI و پارابولیک سار نیز توسط این تریدر به‌نام ایجاد شده‌اند.
اندیکاتور ATR یکی از دقیق‌ترین ابزارهای معاملاتی برای شناسایی نقاط مناسب برای قرار دادن حد ضرر در معاملات به شمار می‌رود.
همانگونه که از نام آن مشخص است و در ابتدا نیز بیان شد، این اندیکاتور میانگین نوسانات قیمت در یک بازۀ زمانی مشخص را محاسبه می‌کند و هدفی بسیار ساده و مهم را دنبال می‌کند و آن‌هم اندازهگیری میزان نوسانات بازار است.
ATR در چارت معاملاتی به صورت یک خط جدا از نمودار قیمت و در پایین آن نمایش داده می‌شود و همواره یک عدد را به ما نشان میدهد. این عدد که مهم‌ترین بخش اندیکاتور به حساب می‌آید، نمایان‌گر میانگین تغییرات بازار فارکس در 14 کندل قبلی است. معاملهگران میتوانند بسته به سبک شخصی خود و استراتژی معاملاتی‌شان، این بازۀ زمانی را تغییر دهند.
مقدار ATR یا همان میانگین محدودۀ واقعی، قبلا محاسبه شده و به صورت یک اندیکاتور ریاضی در پلتفرم‌های معاملاتی قرار دارد. فقط کافیست آن را به چارت خود اضافه کرده و از آن استفاده نمایید. لزومی ندارد معاملهگران روش محاسبۀ آن را یاد بگیرند. اما اگر در مورد روش محاسبۀ عدد atr کنجکاوید و دوست دارید اطلاعات بیشتری در مورد این ابزار تحلیل تکنیکال به دست آورید، این قسمت برای شماست:
برای محاسبۀ ATR در قدم اول باید true range یا همان محدودۀ واقعی را حساب کنید که عبارت است از بزرگترین مقدار سه عبارت زیر:
حال که با روش اندازهگیری محدودۀ واقعی آشنا شدیم، باید این مقدار را برای یک دورۀ زمانی مشخص (در اینجا 14) محاسبه کرده و میانگین آن را به دست آوریم.
در رابطه با مزیت های استفاده از اندیکاتور ای تی ار blog.mometic.comدروبسایت آمده است که :
One of the main advantages of using ATR for day trading is that it can help traders identify stocks that are likely to experience high levels of volatility. This is useful for us when looking to capitalize on short-term price movements. By identifying stocks with high ATR values, day traders can target stocks that are likely to experience significant price swings, which can provide rapid opportunities for profit.
از اندیکاتور ATR برای تشخیص نوسانات بازار و قرار دادن حد ضرر در معاملات استفاده می‌شود. هر چقدر عدد اندیکاتور بالا باشد، نشان‌دهندۀ این موضوع است که نوسانات زیادی در بازار وجود دارد. و بر عکس، پایین‌تر بودن آن نشان از نوسان کم خواهد داشت. توجه داشته باشید که صعودی بودن اندیکاتور ATR لزوما به معنای صعودی بودن بازار نیست و همانطور که گفته شد این اندیکاتور نوسانات بازار را نشان میدهد نه جهت آن را.
بازار فارکس به صورت مداوم در حال تغییرات است و گاهی بسیار پرنوسان بوده و در برخی مواقع هم کم‌نوسان است و در محدودۀ رنج قرر دارد. معمولا بعد از یک محدوۀ رنج، یک حرکت پرشتاب و نوسانات بیشتر، دور از انتظار نخواهد بود. در واقع وقتی بازار در محدودۀ رنج قرار میگیرد، در حال جمع کردن نقدینگی و انرژی برای گام بعدی است.
معاملهگران میتوانند به کمک اندیکاتور ATR محدوده‌های کم‌نوسان را شناسایی کرده و منتظر حرکات شارپ و فرصت‌های معاملاتی باشند.
برای این کار کافیست در تایم فریم مورد نظر خود، عدد ATR را در پایین ترین قسمت اندیکاتور بخوانید. زمانیکه اندیکاتور دوباره به این عدد یا محدوده‌های آن برسد، متوجه می‌شویم که به زودی قرار است نوسانات بیشتری را در بازار شاهد باشیم. الان کافیست جهت بازار را شناسایی کنیم و با توجه به روند اصلی و جهت بازار، منتظر پوزیشن‌های معاملاتی خرید و یا فروش باشیم.
تعیین حد ضرر یکی از ضروری‌ترین کارها در معاملات است. بدون تعیین استاپ‌لاس مناسب و بهینه، بهترین استراتژی‌های معاملاتی نیز با شکست مواجه خواهند شد. شما میتوانید با کمک اندیکاتور ATR حد ضررهای خود را بهینه کنید. در این حالت شما میتوانید در زمان باز کردن یک پوزیشن معاملاتی، حد ضرر خود را به اندازۀ مضربی از عدد ATR در لحظۀ ورود به معامله قرار دهید.
اندیکاتور atr یکی از بهترین اندیکاتورهای فارکس است که در پلتفرم معاملاتی تریدینگ ویو وجود دارد و توسط تریدرها و معاملهگران انواع بازارهای مالی مورد استفاده قرار میگیرد.
برای استفاده از atr در تریدینگ ویو، کافیست به بخش indicators در بالای صفحه بروید و نام اندیکاتور ATR را جستجو کنید. اندیکاتور به صورت جداگانه و در پایین چارت نمایش داده می‌شود.
این اندیکاتور تنظیمات ساده‌ای دارد:
Length : منظور از آن بازۀ زمانی‌ای است که در محاسبۀ atr مورد استفاده قرار میگیرد. این مقدار به صورت پیش‌فرض روی عدد 14 قرار دارد.
Smoothing : به روش محاسبۀ محدودۀ واقعی اشاره داشته و به صورت پیش‌فرض روی گزینۀ RMA قرار دارد. در اینجا میتوانید نوع میانگین متحرک برای محاسبۀ atr را انتخاب نمایید.
اندیکاتور میانگین محدودۀ واقعی (Average True Range)، درست مثل همۀ ابزارهای معاملاتی دیگر یک هدف مهم را دنبال می‌کند و آن هم چیزی نیست جز افزایش سرعت و دقت معاملات و کمک به معاملهگران در اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تر.
در این قسمت تصمیم داریم برخی از مهم‌ترین مزایا و محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور ATR را بیان کنیم.
یکی از مزایای اصلی استفاده از ATR در معاملات این است که می‌تواند به معاملهگران کمک کند تا سهم‌ها و جفت‌ارزهایی با احتمال نوسانات بالا را شناسایی کنند.
اندیکاتور atr به مدیریت ریسک کمک می‌کند. با بررسی مقدار atr جفت‌ارز و یا سهام مورد معامله، معاملهگران میتوانند نوسانات این جفت‌ارز را تحت‌نظر داشته و موقعیت‌های خود را بر اساس آن تنظیم نمایند. برای مثال اگر یک جفت ارز عدد ATR بالایی داشته باشد، ممکن است معاملهگران ترجیح دهند با کاهش حجم معاملات خود از زیان‌های غیرمنتظره جلوگیری نمایند.
احتمال خطا در استفاده از این اندیکاتور در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، زیاد است. یکی دیگر از مهم‌ترین محدودیت‌های ATR این است که فقط میزان نوسانات را اندازهگیری می‌کند و هیچ اطلاعاتی در مورد جهت حرکت قیمت ارائه نمی‌دهد. این موضوع به این معناست که احتمال دارد معامله‌گرانی که فقط از ATR برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده میکنند، به سراغ جفت‌ارز با نوسانات بالا بروند، بدون اینکه از روند قیمت اطلاعی داشته باشند. از این رو استفاده از ابزارهای معاملاتی دیگر مثل اندیکاتورهای میانگین متحرک و استفاده از پرایس‌اکشن و … برای معاملات مطمئن، از واجبات خواهد بود.
اندیکاتور ATR یک اندیکاتور کاربردی برای تشخیص نوسانات قیمت است که بیشتر برای تعیین میزان حرکت قیمت مورد استفاده قرار میگیرد نه جهت آن.
در این مقاله از سایت خان بورس به معرفی این اندیکاتور کاربردی و مفید پرداختیم و دربارۀ موارد استفادۀ آن صحبت کردیم. پیشنهاد می‌شود برای گرفتن بهترین نتیجه در معاملات خود، atr را در ترکیب با اندیکاتورهای دیگر و به عنوان تاییدی برای استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.
از آنجایی که این اندیکاتور نوسانات قیمت را نشان میدهد، معاملهگران میتوانند در انواع بازارها مثل فارکس، سهام، ارز دیجیتال و … از آن بهره ببرند.
همانطور که در مقاله توضیح داده شد، شما میتوانید حد ضرر خود را به صورت مضربی از atr، قرار دهید تا از نوسانات بازار در امان بمانید.
این اندیکاتور به تنهایی سیگنال ورود و خروج صادر نمیکند اما ترکیب مناسبی برای استفاده در کنار سایر اندیکاتورها خواهد بود.
بر خلاف سایر اندیکاتورهای نوساننما مانند ADX و باندبولینگر که جهت حرکت قیمت را نیز مشخص میکنند، این اندیکاتور فقط و فقط برای اندازهگیری نوسانات مورد استفاده قرار میگیرد.
بازارهای مالی پر از فرصت‌های معاملاتی هستند، اما انتخاب یک استراتژی مناسب برای معامله، به فاکتورهای متعددی مانند مدتزمان نگهداری
نماد انس جهانی طلا در فارکس طلا همیشه جذاب بوده؛ از گذشتههای دور که پادشاهان و تاجران برایش سر و
وقتی وارد دنیای پیچیده بازارهای مالی میشوید، جایی که قیمتها در آن به سرعت در حال تغییر هستند و شما
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
