۰ تا ۱۰۰ اندیکاتور پارابولیک سار | آموزش کامل اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران از آن برای شناسایی جهت روند و نقاط احتمالی بازگشت قیمت استفاده می‌کنند. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا نواحی مناسب برای ورود و خروج را با قرار دادن نقاطی در بالا یا پایین قیمت شناسایی کنند. 

یک معامله‌گر حرفه‌ای، به ابزارهایی نیاز دارد که مسیر حرکت قیمت را مشخص کنند و او را در مسیر انجام معاملات اصولی و درست راهنمایی کنند.

در این مقاله تصمیم داریم، اندیکاتور پارابولیک سار را معرفی کرده و در مورد نحوه کار آن صحبت کنیم. در پایان این نوشته می‌آموزیم که چگونه می‌توان از این اندیکاتور در استراتژی‌های معاملاتی استفاده نمود و با ترکیب نمودن آن با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، سیگنال‌های قوی‌تری دریافت کرد.

نکات کلیدی این مقاله

• اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) ابزاری در تحلیل تکنیکال است که به شناسایی روند و نقاط احتمالی بازگشت قیمت کمک می‌کند؛
• این اندیکاتور به شکل نقاطی روی نمودار ظاهر می‌شود؛ زمانی که زیر قیمت باشد، نشان‌دهنده‌ی روند صعودی و زمانی که بالای قیمت باشد، نشان‌دهنده‌ی روند نزولی است؛
• فرمول محاسبه‌ی پارابولیک سار بر اساس ضریب شتاب (AF) و نقطه‌ حداکثر قیمت (EP) محاسبه می‌شود که حساسیت آن را نسبت به نوسانات قیمت تعیین می‌کند؛
• در بازارهای دارای روند قوی، عملکرد خوبی دارد اما در بازارهای بدون روند (رنج) ممکن است سیگنال‌های اشتباه صادر کند؛
• بهترین عملکرد این اندیکاتور زمانی است که با ابزارهای دیگر مانند میانگین متحرک، RSI و MACD ترکیب شود تا دقت سیگنال‌ها افزایش یابد؛
• یکی از کاربردهای مهم پارابولیک سار، تنظیم حد ضرر متحرک (Trailing Stop-Loss) است که به معامله‌گران کمک می‌کند از سودهای خود محافظت کنند؛
• این اندیکاتور برای تأیید جهت روند مناسب است، اما به تنهایی کافی نیست و باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای افزایش دقت معاملات استفاده شود.

منظور از اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic Stop and Reverse) یک ابزار پرکاربرد و ساده در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران و تحلیل‌گران بازارهای مالی کمک می‌کند تا روندهای بازار و نقاط برگشت احتمالی را شناسایی کنند. این اندیکاتور که در اواخر سال 1970 توسط جی. ولز وایلدر توسعه داده شد، اولین بار در کتاب تاثیرگذار او با نام “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال” معرفی گردید. آقای وایلدر در این کتاب به معرفی اندیکاتورهای مهم و کاربردی دیگر، همچون RSI ،DMI و ATR نیز پرداخته است. 

عملکرد پارابولیک سار بر اساس داده‌های قیمتی در گذشته بازار استوار است، در نتیجه سیگنال‌هایی تاخیری ارائه می‌دهد که برای تایید روند موجود مناسب خواهد بود. استفاده از این ابزار تحلیلی، بسیار ساده است، چرا که شرایط بازار را با یک سری نقاطی که بالا یا پایین نمودار قیمت قرار می‌گیرند، نشان داده و روندهای صعودی یا نزولی را مشخص می‌کند. زمانی که این نقاط، زیر نمودار قیمت قرار دارند، روند صعودی و هنگامی که بالای نمودار قیمت قرار می‌گیرند، روند نزولی خواهد بود. 

این اندیکاتور نام خود را از شکل پارابولیک (سهموی) خود می‌گیرد و عبارت Stop and Reverse  به این معناست که وقتی نقاط تغییر موقعیت می‌دهند، نشانه‌ای از معکوس شدن روند خواهد بود. 

با این حال، علیرغم مزایای پارابولیک سار، این اندیکاتور بدون محدودیت نیست و احتمال دارد در بازارهای نوسانی، سیگنال‌های اشتباه تولید کند و منجر به زیان معامله‌گران شود. 

سایت investopedia.com در مورد اندیکاتور پارابولیک سار چنین گفته است:

One of the most interesting aspects of this indicator is that it assumes a trader is fully invested in a position at any point in time. For this reason, it is of specific interest to those who develop trading systems and traders who wish to always have money at work in the market.

یکی از ویژگی‌های جالب اندیکاتور پارابولیک سار  این است که فرض می‌کند معامله‌گر در هر لحظه به‌طور کامل در یک موقعیت معاملاتی است. به همین دلیل، این اندیکاتور به‌طور خاص مورد توجه افرادی است که سیستم‌های معاملاتی توسعه می‌دهند و معامله‌گرانی که مایل‌اند همیشه سرمایه‌شان در بازار فعال باشد.

اندیکاتور پارابولیک سار چگونه محاسبه می‌شود؟

درک نحوه محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار، برای معامله‌گران بسیار مهم است، زیرا به آن‌ها کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی دقیق‌تری بچینند. اگر چه بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی، فرمول این اندیکاتور را به صورت خودکار اعمال می‌کنند، اما دانستن فرمول ریاضی و دانش پشت این اندیکاتور، اهمیت زیادی در شخصی‌سازی تنظیمات و افزایش دقت خواهد داشت. 

فرمول محاسبه parabolic sar، بستگی به صعودی یا نزولی بودن روند دارد. برای یک روند صعودی فرمول محاسبه به صورت زیر خواهد بود:  

SAR جدید = SAR قبلی + AF( SAR قبلی – EP)

و برای روند نزولی:

SAR جدید = SAR قبلی – AF( EP- SAR قبلی)

در این فرمول، منظور از SAR قبلی همان مقدار پارابولیک سار مربوط به دوره قبل است و AF یا همان Acceleration Factor، ضریبی است که از 0.02 شروع می‌شود و هر بار که نقطه جدیدی از روند مشاهده می‌شود، این ضریب تا مقدار حداکثر 0.2 افزایش می‌یابد. 

منظور از EP یا همان Extreme point، بالاترین قیمت در روند صعودی و یا بالاترین قیمت در روند نزولی خواهد بود.

برای محاسبه نمودن مقدار پارابولیک سار، کافیست گام‌های زیر را طی کنید:

• روند را شناسایی کنید. با توجه به صعودی یا نزولی بودن روند، می‌توانید از یکی از فرمول‌ها استفاده کنید؛
• نقطه EP یا همان بالاترین و پایین‌ترین قیمت در روند را شناسایی کنید؛
• ضریب AF را اعمال کنید. این ضریب از 0.02 شروع شده و به تدریج و با ادامه روند افزایش می‌یابد و زمانی که روند تغییر کند، ضریب AF دوباره از اول تنظیم می‌شود؛
• از فرمول‌های بالا، برای محاسبه مقدار SAR جدید استفاده کنید.

عامل شتاب (AF) در این فرمول از اهمیت زیادی برخوردار است. مقدار کم این فاکتور (مثلا 0.02)، باعث می‌شود که پارابولیک سار کندتر عمل کند و روند به مدت طولانی‌تری ادامه دار باشد. از طرفی، مقدار زیادتر AF  باعث می‌شود پارابولیک سار حساس‌تر باشد و تغییرات روند را سریع‌تر شناسایی کند، اما این کار ممکن است سیگنال‌های کاذب بیشتری تولید نماید. 

بیشتر معامله‌گران از AF پیش‌فرض، بین 0.02 تا 0.2 استفاده می‌کنند، اما معامله‌گران حرفه‌ای‌تر ممکن است آن را بسته به نوسانات بازار تنظیم کنند. 

استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار در معاملات

پارابولیک سار در استراتژی‌های پیرو روند، برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌شود. معامله‌گران از آن برای تعیین جهت روندها، برگشت‌های قیمتی، تنظیم نواحی حد ضرر و … استفاده می‌کنند.

یکی از وظایف اصلی parabolic sar، تایید صعودی یا نزولی بودن روند است. همانطور که قبل‌تر هم بیان شد، این اندیکاتور به صورت نقاطی روی نمودار قیمت نمایش داده می‌شود. زمانی که نقاط زیر نمودار قیمت قرار می‌گیرند، سیگنالی برای روند صعودی است و زمانی که نقاط در بالای نمودار قیمت ظاهر شوند، گواهی بر نزولی بودن بازار خواهد بود. 

با توجه به این موارد، زمانی که نقاط SAR زیر قیمت قرا بگیرند، شما می‌توانید وارد موقعیت خرید شوید. البته این سیگنال به تنهایی کافی نخواهد بود و درست مثل تمامی ابزارهای تحلیل تکنیکال، بهتر است از این اندیکاتور نیز به عنوان تاییدی برای استراتژی معاملاتی خود استفاده نمایید. 

یکی دیگر از موارد استفاده از پارابولیک سار، تنظیم سطوح استاپ‌لاس داینامیک است. با حرکت قیمت، نقاط SAR سطوح توقف ضرر متحرک را ارائه می‌دهند. 

• برای موقعیت‌های خرید (Long)، استاپ‌لاس را زیر آخرین نقطه SAR قرار دهید.
• برای موقعیت‌های فروش (Short)، استاپ‌لاس را دقیقاً بالای آخرین نقطه SAR قرار دهید.

با قرار دادن حد ضرر، سرمایه خود را در برابر معکوس شدن روند حفظ می‌کنید. 

ترکیب پارابولیک سار با اندیکاتورهای دیگر

پارابولیک سار زمانی بهترین عملکرد را دارد که در ترکیب با اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد. تنها در این حالت است که سیگنال‌های غلط فیلتر شده و روندها به درستی تایید می‌شوند.

در جدول زیر، تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای ترکیب با پارابولیک سار بیان شده‌اند:

برای مثال، در ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار و RSI، یک سیگنال خرید قوی زمانی رخ می‌دهد که پارابولیک سار در زیر نمودار قیمت قرار بگیرد و همزمان اندیکاتور RSI بین اعداد 50 تا 70 (نشان‌دهنده حرکت صعودی بدون رسیدن به شرایط اشباع خرید) باشد. 

با ترکیب این اندیکاتورها، معامله‌گران می‌توانند سیگنال‌های غلط را کاهش داده و دقت معاملات را افزایش دهند.

مزایا و محدودیت‌های پارابولیک سار

گرچه اندیکاتور پارابولیک سار ابزاری قدرتمند برای شناسایی روندها و سیگنال‌های معاملاتی است، اما محدودیت‌هایی نیز دارد. درک نقاط قوت و ضعف این ابزار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با اجتناب از سیگنال‌های خطا، بهترین استفاده را از parabolic sar بکنند. در این قسمت به برخی از مهم‌ترین مزایا و معایب استفاده از پارابولیک سار اشاره شده است:

مزایای پارابولیک سار

• سادگی بصری و صدور سیگنال‌های واضح، پارابولیک سار را به یک اندیکاتور ساده برای معامله‌گران با هر سطحی از دانش و تجربه تبدیل کرده است؛
• پارابولیک سار در شناسایی روندهای قوی به بهترین شکل ممکن عمل می‌کند؛
• این اندیکاتور در بازارهایی با نوسان زیاد مانند فارکس و ارزهای دیجیتال، بسیار موثر است؛
• می‌توان از آن برای تشخیص نواحی حد ضرر استفاده نمود؛ 
• به‌طور خودکار با روند تغییر می‌کند و نیاز به به‌روزرسانی دستی حدضرر را کاهش می‌دهد؛
• در روندهای صعودی و نزولی واضح، عملکرد بهتری دارد و معامله‌گران را در سمت درست بازار نگه می‌دارد؛
• این اندیکاتور برای پیروان روند بلندمدت که می‌خواهند موقعیت‌های خود را تا زمانی که روند معکوس شود حفظ کنند، عالی است.

محدودیت‌های پارابولیک سار

• زمانی که قیمت در محدوده رنج قرار داشته و روند مشخصی ندارد، اندیکاتور پارابولیک سار به صورت مکرر جابجا شده و سیگنال‌های غلط تولید می‌کند؛
• در شرایطی که بازار کم‌نوسان است و تغییرات قیمتی زیادی رخ نمی‌دهد، اندیکاتور SAR ممکن است به اشتباه سیگنال‌هایی مبنی تغییر روند صادر کند؛
• پارابولیک سار قدرت روند را تشخیص نمی‌دهد و فقط برای تعیین جهت روند مورد استفاده قرار می‌گیرد؛
• کارایی Parabolic SAR به‌شدت تحت تاثیر تنظیمات استفاده شده، به‌ویژه عامل شتاب (acceleration factor)، قرار دارد. پیدا کردن تنظیمات بهینه می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و تنظیمات نادرست ممکن است حساسیت یا پاسخ‌دهی اندیکاتور را کاهش دهد.

با آگاهی از مزایا و محدودیت‌های اندیکاتور پارابولیک سار، می‌توانیم بهترین تصمیم‌های معاملاتی را گرفته و معاملات ایمن‌تر و مطمئن‌تری را تجربه کنیم. در جدول زیر، راهکارهایی برای برطرف نمودن محدودیت‌های پارابولیک سار ارائه شده است. 

با درک این محدودیت‌ها، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند و خطرات را در هنگام استفاده از Parabolic SAR کاهش دهند.

آموزش اندیکاتور پارابولیک سار با خان‌بورس

در دنیای بازارهای مالی، دانش و استراتژی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. اندیکاتور پارابولیک سار یکی از ابزارهای ساده در تحلیل تکنیکال است که به شناسایی روندها و نقاط برگشت احتمالی کمک می‌کند. در این مقاله از سایت خان بورس، در مورد پارابولیک سار و روش استفاده از آن در معاملات صحبت کردیم. 

زمانی که وارد مسیر معامله‌گری می‌شوید، به خاطر داشته باشید که اندیکاتور پارابولیک سار تنها یکی از قطعه‌های پازل است و موفقیت در معاملات به مدیریت ریسک، زمان‌بندی درست، کسب دانش و تجربه و همچنین رسیدن به استراتژی معاملاتی معتبر بستگی دارد. ترکیب پارابولیک سار با دیگر ابزارهای معاملاتی و استفاده از آن برای گرفتن تایید، دید کامل‌تری از بازار به شما می‌دهد.

سوالات متداول

1.آیا اندیکاتور پارابولیک سار به تنهایی قابل اعتماد است؟

خیر. این اندیکاتور در بازارهای دارای روند عملکرد بهتری دارد، اما در بازارهای رنج (خنثی) ممکن است سیگنال‌های اشتباه بدهد. برای افزایش دقت، پیشنهاد می‌شود که آن را با اندیکاتورهای دیگری مانند میانگین متحرک (MA)، شاخص قدرت نسبی (RSI) یا MACD ترکیب کنید.

2.بهترین تایم فریم برای استفاده از پارابولیک سار چیست؟

این اندیکاتور معمولاً در تایم فریم‌های بالاتر مانند ۴ ساعته، روزانه یا هفتگی عملکرد بهتری دارد. در تایم فریم‌های پایین‌تر (مانند ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه)، احتمال دریافت سیگنال‌های غلط بیشتر است.

3.آیا پارابولیک سار برای همه‌ی بازارها مناسب است؟

بله، می‌توان از آن در بازارهای سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال و کالاها استفاده کرد، اما بهتر است در بازارهایی که روند قوی دارند به کار رود.

4.چگونه با پارابولیک سار نقطه ورود و خروج پیدا کنیم؟

• نقطه ورود: وقتی نقاط پارابولیک سار از بالا به پایین قیمت تغییر کنند (سیگنال خرید).
• نقطه خروج: وقتی نقاط پارابولیک سار از پایین به بالا تغییر کنند (سیگنال فروش).

همچنین می‌توان از این اندیکاتور برای قرار دادن حد ضرر متحرک (Trailing Stop-Loss) استفاده کرد تا در صورت ادامه روند، سودها حفظ شوند.

5.چه زمانی نباید از پارابولیک سار استفاده کرد؟

در بازارهای بدون روند (رنج)، این اندیکاتور عملکرد خوبی ندارد. در چنین شرایطی، ممکن است سیگنال‌های اشتباه زیادی بدهد. اگر ADX زیر ۲۰ باشد، بهتر است از این اندیکاتور استفاده نکنید.