آموزش اندیکاتور DMI در فارکس | رمزگشایی از قدرت روندها

یکی از مهم‌ترین سوالاتی که معامله‌گران، در تحلیل بازار با آن روبه‌رو می‌شوند این است که آیا یک روند واقعا قوی است، یا نوسانی زودگذار؟ در دنیای معاملات فارکس، شناسایی و بهره‌گیری از روندهای قوی اهمیت بسیار بالایی دارد. درست در این لحظه است که اندیکاتورهایی مانند DMI یا شاخص حرکت جهت‌دار به کمک ما می‌آیند. این اندیکاتور، تصویری شفاف از قدرت و جهت روند ارائه می‌دهد و این امکان را برای ما فراهم می‌کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تر و مطمئن‌تری بگیریم. اما اندیکاتور DMI چیست و چرا بهتر است آن را در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنیم؟

در این قسمت، به سراغ این اندیکاتور کاربردی رفته‌ و در مورد مهم‌ترین ویژگی‌های dmi و روش‌های استفاده از آن در بازار فارکس صحبت می‌کنیم.

نکات کلیدی مقاله

• اندیکاتور DMI شامل سه مولفه اصلی (+DI، -DI و ADX) است که به تحلیل قدرت و جهت روند بازار کمک می‌کند؛
• ADX تنها، قدرت روند را نشان می‌دهد، نه جهت آن؛ مقدار بالاتر از 25 نشان‌دهنده روند قوی و کمتر از 20 نشان‌دهنده روند ضعیف است؛
• تقاطع‌های +DI و -DI می‌توانند سیگنال خرید یا فروش صادر کنند؛ عبور +DI از -DI نشانه صعودی و برعکس آن نشانه نزولی بودن بازار است؛
• واگرایی DMI با قیمت می‌تواند نشانه ضعف روند فعلی یا احتمال تغییر روند باشد؛
• محدودیت‌های DMI شامل تأخیر در سیگنال‌ها و احتمال ارائه نشانه‌های متناقض در بازارهای پرنوسان است؛
• برای افزایش دقت تحلیل، بهتر است از DMI در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال و مدیریت ریسک استفاده شود.

منظور از اندیکاتور DMI چیست؟

اندیکاتور DMI که توسط جی ولز وایلدر توسعه یافته، یک اندیکاتور مومنتوم است که قدرت یک روند را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور از سه مولفه اصلی تشکیل شده است، شاخص میانگین جهت‌دار یا همان ADX، شاخص جهت‌دار مثبت (+DI) و شاخص جهت‌دار منفی (-DI). با تحلیل این فاکتورها، معامله‌گران می‌توانند قدرت و جهت روند را ارزیابی کنند که اطلاعاتی حیاتی، برای تشخیص زمان ورود بهینه به معاملات و خروج به موقع از آن محسوب می‌شود. درک صحیح نحوه استفاده از DMI می‌تواند توانایی شما را در مدیریت نوسانات بازار به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد و نتایج معاملاتی شما را بهبود ببخشد. 

بدون داشتن درک صحیح از قدرت روند، شما عملا به صورت کورکورانه معامله می‌کنید. ممکن است به امید قوی بودن روند، وارد یک معامله شوید، اما با گذشت زمان متوجه می‌شوید که روند ضعیف بوده و این ورود ناآگاهانه به زیان شما تمام می‌شود. DMI به شما کمک می‌کند از چنین اشتباهاتی اجتناب کرده و با اطمینان به تحلیل جریان‌های قیمتی در بازار بپردازید. 

برای استفاده موثر از اندیکاتور DMI، در ابتدا لازم است با سه جزء اصلی آن آشنا شوید: DI+، ADX و -DI. هر یک از این منحنی‌ها، نقشی اساسی در ارائه دیدگاهی جامع و کامل، نسبت به قدرت و جهت روند ایفا خواهند کرد. 

همچنین وبسایت investopedia.com در مورد اندیکاتور DMI چنین گفته است:

DMI is a moving average of range expansion over a given period (the default is 14 days). The positive directional movement indicator (+DMI) measures how strongly price moves upward; the negative directional movement indicator (-DMI) measures how strongly price moves downward. The two lines reflect the respective strength of the bulls versus the bears. 

اندیکاتور DMI یک میانگین متحرک از گسترش دامنه قیمت در یک بازه زمانی مشخص است (به‌طور پیش‌فرض ۱۴ روز). شاخص جهت‌دار مثبت (+DMI) میزان قدرت حرکت صعودی قیمت را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که شاخص جهت‌دار منفی (-DMI) میزان قدرت حرکت نزولی قیمت را می‌سنجد. این دو خط نشان‌دهنده‌ی قدرت نسبی خریداران (گاوی‌ها) در مقابل فروشندگان (خرسی‌ها) هستند.

ADX چیست؟

ADX ستون اصلی اندیکاتور DMI است. این منحنی، قدرت روند را اندازه‌گیری می‌کند، نه جهت آن را. به بیان ساده‌تر، ADX به صعودی یا نزولی بودن روند کاری ندارد و نشان می‌دهد یک روند چقدر قوی است. مقدار ADX بین اعداد صفر تا صد متغیر است. 

• اگر مقدار ADX بالاتر از 25 باشد، نشان‌دهنده یک روند قوی است؛
• مقدار کمتر از 20، نشان‌دهنده یک روند ضعیف و یا یک بازار بدون روند است. 

معامله‌گران از ADX برای اجتناب از معامله در بازارهای بدون روند (رنج) استفاده می‌کنند. وقتی مقدار ADX کمتر است، احتمالا بازار در حالت تثبیت قیمت (consolidation) قرار دارد و سیگنال‌های معاملاتی ممکن است نامعتبر باشند. 

DI+ (شاخص جهت‌دار مثبت) چیست؟

DI+ میزان قدرت حرکت صعودی قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و نشان می‌دهد که قیمت، چقدر در حال افزایش است. در واقع این شاخص، میزان افزایش قیمت را نشان می‌دهد و با مقایسه بیشترین قیمت فعلی و بیشترین قیمت قبلی، محاسبه می‌شود. مقدار بالاتر DI+ نشان‌دهنده مومنتوم صعودی قوی‌تر است. 

DI- (شاخص جهت‌دار منفی) چیست؟

DI- میزان قدرت حرکت نزولی قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. این منحنی نشان‌دهنده میزان کاهش قیمت است. DI-  با مقایسه کمترین قیمت قبلی با کمترین قیمت فعلی محاسبه می‌شود و مقدار بالاتر آن، نشان‌گر مومنتوم نزولی قوی در بازار است. 

در حالت کلی، وقتی اندیکاتور DMI را روی نمودار اعمال می‌کنید، این سه منحنی را مشاهده خواهید کرد. برخورد این سه خط با هم اساس اندیکاتور را تشکیل می‌دهد و برای تفسیر روند بازار از اهمیت زیادی برخوردار است. 

منحنی	اندازه‌گیری	تفسیر
ADX	قدرت روند	بیشتر از 25: روند قوی، کمتر از 20: روند ضعیف
DI+	مومنتوم صعودی	مقدار بالاتر = حرکت صعودی قوی‌تر
DI-	مومنتوم نزولی	مقدار بالاتر = حرکت نزولی قوی‌تر

اندیکاتور DMI چگونه محاسبه می‌شود؟

اندیکاتور DMI و مولفه شاخص میانگین جهت‌دار آن (ADX) از طریق مجموعه‌ای از مراحل محاسبه می‌شوند که به تعیین جهت و قدرت روند کمک می‌کنند. در این قسمت، فرمول‌های DMI را به زبانی ساده توضیح داده‌ایم:

• شاخص حرکت جهت‌دار مثبت (+DM) = تفاوت بیشترین قیمت فعلی و بیشترین قیمت قبلی؛

• شاخص حرکت جهت‌دار منفی (DM-) = تفاوت کمترین قیمت فعلی و کمترین قیمت قبلی.

از بین این دو مقدار، مولفه بزرگتر را انتخاب نموده و دیگری را برابر با صفر در نظر می‌گیریم. 

بعد از محاسبه DM مثبت و منفی، حال لازم است محدوده واقعی (TR) را حساب کنیم. True Range برابر با بیشترین مقدار بین سه مولفه زیر خواهد بود:

• تفاوت بیشترین و کمترین قیمت فعلی؛
• قدر مطلق تفاوت بین بیشترین قیمت فعلی و قیمت بسته شدن قبلی؛
• قدر مطلق تفاوت بین کمترین قیمت فعلی و قیمت بسته شدن قبلی.

در قدم بعدی، لازم است مقادیر به دست آمده را هموارسازی کنیم. معمولا میانگین 14 دوره‌ای برای هموارسازی این مقادیر استفاده می‌شود. به این صورت که در ابتدا، مجموع شاخص‌های DM مثبت و منفی و TR برای 14 دوره محاسبه می‌شوند و سپس در هر دوره، مقدار جدید در نظر گرفته شده و مقدار قبلی به صورت نمایی و با تقسیم بر عدد 14 تعدیل می‌گردد. 

DI+ = (شده هموار DM+شده هموار TR)100

DI- = (شده هموار DM-شده هموار TR)100

برای محاسبه ADX: 

• در ابتدا قدر مطلق اختلاف بین +DI و -DI محاسبه می‌شود؛
• سپس این مقدار بر مجموع +DI و -DI تقسیم می‌گردد؛
• و یک میانگین متحرک 14 دوره‌ای برای مقدار به دست آمده در نظر گرفته می‌شود؛
• در نهایت، مقدار به عدد 100 ضرب می‌شود تا ADX به دست آید.

این محاسبات، پایه و اساس اندیکاتور قدرتمند DMI را تشکیل می‌دهند و امکان ارزیابی دقیق قدرت روند بازار را فراهم می‌سازند. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این روش جامع، تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و علاوه بر تغییرات جهت روند، شدت آن را نیز در تحلیل‌های خود لحاظ کنند.

چگونه با اندیکاتور DMI معامله کنیم؟

حال که با اندیکاتور DMI اشنا شدیم، بیایید بررسی کنیم که چگونه منحنی‌های این اندیکاتور با یکدیگر تعامل دارند و چگونه می‌توان با آن به معامله پرداخت. 

در واقع تعامل شاخص‌های جهت‌دار DMI و اجزای اصلی آن، اطلاعات مفیدی درباره وضعیت بازار ارائه می‌دهند. معامله‌گران از این اطلاعات برای درک میزان قدرت حرکت یک روند و جهت آن استفاده می‌کنند. 

موضوع مقاله	استفاده از اندیکاتور DMI در تحلیل روند بازار
اجزای DMI	سه مولفه: +DI، -DI، ADX
کاربرد ADX	اندازه‌گیری قدرت روند (بیش از 25: قوی، کمتر از 20: ضعیف)
سیگنال‌های تقاطع	تقاطع +DI و -DI می‌تواند نشان‌دهنده سیگنال خرید یا فروش باشد
واگرایی DMI	نشانه ضعف یا تغییر احتمالی روند
محدودیت‌های DMI	تأخیر در سیگنال‌ها، سیگنال‌های متناقض در بازارهای پرنوسان
توصیه برای استفاده	ترکیب با دیگر اندیکاتورها و مدیریت ریسک

تقاطع‌های +DI و -DI

یکی از ساده‌ترین راه‌های استفاده از اندیکاتور DMI، بررسی تقاطع دو خط DI مثبت و منفی خواهد بود. در صورتیکه +DI از -DI عبور کرده و بالاتر از آن برود، می‌توان این اتفاق را به معنای احتمال شروع حرکت صعودی در بازار تلقی نمود؛ به این معنا که ممکن است تقاضای خرید افزایش یابد. در این شرایط، ورود به موقعیت خرید می‌تواند گزینه مناسبی باشد. 

اما اگر -DI از +DI عبور کرده و بالاتر از آن قرار گیرد، نشان می‌دهد که فشار فروش بیشتر است و ممکن است زمان مناسبی برای ورود به موقعیت معاملاتی فروش (Short) باشد. 

قدرت روند

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) که یکی از اجزای اصلی اندیکاتور DMI است، میزان قدرت روند را هنگام تقاطع دو خط دیگر (DI های مثبت و منفی) اندازه‌گیری می‌کند. 

همانطور که قبلا نیز بیان شد، اگر مقدار ADX بالاتر از 25 باشد، نشان‌دهنده یک روند قوی است که باعث اعتبار بیشتر سیگنال‌های تقاطع‌ +DI و -DI می‌شود. 

اما اگر مقدار ADX زیر 20 باشد، نشان می‌دهد که حرکت بازار ضعیف است که می‌تواند ناشی از حرکت رنج (بدون روند) و یا روندهای کم‌قدرت باشد. 

واگرایی DMI

معامله‌گران به اختلاف بین سیگنال‌های DMI و نمودار قیمت توجه می‌کنند. اگر نمودار قیمت به سقف‌های جدیدی برسد، اما +DI به همان اندازه افزایش نیابد، این اتفاق به معنای تضعیف روند صعودی خواهد بود. همچنین اگر ADX نیز در حال کاهش باشد، این موضوع می‌تواند هشداری برای تغییر روند یا اصلاح قیمت در نظر گرفته شود. 

با استفاده از این اطلاعات، معامله‌گران می‌توانند درک بهتری از شرایط بازار داشته و نقاط ورود و خروج را با اطمینان بیشتری تعیین کنند. 

مزایا و محدودیت‎های اندیکاتور DMI 

معامله‌گرانی که به دنبال شناسایی و دنبال کردن روندهای بازار هستند، شاخص حرکت جهت‌دار (DMI) را به عنوان ابزاری مفید و کاربردی در لیست ابزارهای تحلیل تکنیکال خود دارند. شناختن مزایا و معایب هر اندیکاتور به ما کمک می‌کند تا معاملات اصولی‌تر و ایمن‌تری را تجربه کنیم. در این قسمت برخی از مهم‌ترین مزایا و محدودیت‌های اندیکاتور DMI بیان شده‌اند:

مزایای اندیکاتور DMI

• توانایی تمایز بین روندهای قوی و ضعیف که معامله‌گران را در تصمیم‌گیری‌های بهتر توانمند می‌سازد؛
• DMI از طریق سه منحنی خود، یک نمای تصویری شفاف از جهت و قدرت روند ارائه می‌دهد؛
• این اندیکاتور، به تشخیص نقاط ورود و خروج احتمالی کمک می‌کند و این امر باعث بهبود زمان‌بندی ورود به معاملات و هماهنگی با بازار خواهد بود.

محدودیت‌های اندیکاتور DMI

• احتمال صدور سیگنال‌های تاخیری در این اندیکاتور بالا است که می‌تواند موجب از دست دادن فرصت‌های معاملاتی شود؛
• ممکن است DMI در بازارهای پرنوسان، سیگنال‌های متناقض ارائه دهد که می‌تواند شناسایی جهت روند را با چالش مواجه کند؛
• یکی دیگر از چالش‌های مهم، تعیین محدوده مناسب برای ADX است، زیرا این مقدار تأثیر زیادی بر حساسیت سیگنال‌های قدرت روند دارد. محدوده خیلی پایین، سیگنال‌های کاذب را افزایش داده و محدوده بالا، باعث می‌شود کارایی اندیکاتور کاهش یابد. 

DMI اطلاعات ارزشمندی درباره‌ی روند و مومنتوم بازار ارائه می‌دهد، اما معامله‌گران باید محدودیت‌های آن را درک کنند. برای استفاده اصولی از DMI، ترکیب آن با سایر اندیکاتورهای تکنیکال و روش‌های تحلیلی ضروری است. این کار به تایید سیگنال‌ها، فیلترکردن شکست‌های کاذب و تطبیق با ویژگی‌های خاص بازار کمک می‌کند.

به عنوان مثال، ترکیب DMI با الگوهای نموداری مانند مثلث صعودی می‌تواند اعتبار تحلیل را افزایش دهد. با درک نقاط ضعف DMI و بهره‌گیری از نقاط قوت آن، معامله‌گران می‌توانند یک استراتژی معاملاتی قدرتمند طراحی کنند که تصمیم‌گیری‌های آن‌ها را بهبود بخشیده و احتمال موفقیت در معاملات را افزایش دهد.

آموزش اندیکاتور DMI با خان بورس

از این که تا انتهای این مقاله همراه ما بودید ممنونم. اندیکاتور DMI یک ابزار تحلیل تکنیکال است که می‌تواند بینش ارزشمندی درباره قدرت و جهت روند در اختیار معامله‌گران قرار دهد. با درک اجزای اصلی آن و نحوه تفسیر سیگنال‌های این اندیکاتور، می‌توانید تصمیمات معاملاتی خود را به طرز قابل‌توجهی بهبود ببخشید. در این مقاله از سایت خان بورس، به معرفی اندیکاتور DMI پرداختیم و در مورد روش محاسبه آن و همچنین روش‌های به‌کارگیری DMI در معاملات صحبت کردیم. 

در نهایت باید تاکید کرد که DMI به عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی استفاده می‌شود. هیچ اندیکاتوری به تنهایی تضمین‌کننده‌ موفقیت نیست و بهتر است همیشه سیگنال‌های DMI را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال و پرایس‌اکشن تایید کنید. همچنین، مدیریت ریسک مناسب برای حفظ سرمایه ضروری است.

سوالات متداول

1.آیا اندیکاتور DMI به تنهایی برای تحلیل بازار کافی است؟

خیر. با توجه به محدودیت‌هایی که در این نوشته به آن‌ها اشاره کردیم، بهتر است DMI را همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک، RSI، الگوهای نموداری و … استفاده کنید. 

2.بهترین تنظیمات برای اندیکاتور DMI چیست؟

مقدار پیش‌فرض برای ADX معمولا 14 دوره است که توسط آقای وایلدر پیشنهاد شده است. با این حال، شما می‌توانید تنظیمات را بسته به تایم‌فریم معاملاتی خود تغییر دهید. برای معاملات کوتاه‌مدت، ADX با دوره 7 یا 10 مناسب‌تر خواهد بود و برای معاملات بلندمدت، ADX با دوره 21، کاربردی‌تر است. 

3.آیا می‌توان از DMI برای تمامی بازارها استفاده کرد؟

بله، اندیکاتور DMI را می‌توان برای انواع بازارها از جمله فارکس، بورس، ارزهای دیجیتال و کالاها استفاده کرد. با این حال، عملکرد آن در بازارهای روند دار بهتر است و در بازارهای بدون روند، سیگنال‌های آن ممکن است نامعتبر باشد.

4.تفاوت بین اندیکاتور DMI و ADX چیست؟

DMI شامل سه جزء است: +DI، -DI- و ADX. اما ADX فقط قدرت روند را نشان می‌دهد و جهت آن را مشخص نمی‌کند، در حالی که +DI و -DI جهت روند را نشان می‌دهند.