آموزش اندیکاتور CCI: راهنمای کامل برای تحلیل‌گران بازار

آموزش اندیکاتور CCI به شما کمک می‌کند تا در بازار فارکس، بهتر و دقیق‌تر تصمیم بگیرید. این اندیکاتور با نشان دادن نقاط اشباع خرید و اشباع فروش، به شما کمک می‌کند تا از نوسانات بازار استفاده کنید و به راحتی زمان‌های مناسب برای نقطه ورود و خروج را شناسایی کنید. در این مقاله، با هم بررسی می‌کنیم که چگونه می‌توان از اندیکاتور CCI برای تحلیل بازار استفاده کرد و چه کاربردهایی در معاملات دارد.

معرفی اندیکاتور CCI

CCI یک اسیلاتور مومنتوم در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به کار می‌رود. این اندیکاتور فارکس با اندازه‌گیری انحراف قیمت یک دارایی از میانگین آماری آن، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات روند را تشخیص دهند. در واقع معامله‌گران با استفاده از CCI می‌توانند تصمیم بگیرند که وارد معامله شوند، از آن خارج شوند، از انجام معامله خودداری کنند یا موقعیت معاملاتی خود را تقویت کنند. به همین دلیل، CCI می‌تواند به عنوان ابزاری برای دریافت سیگنال‌های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد.

CCI یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است و محبوبیت زیادی دارد، زیرا علاوه بر شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش، می‌توان از آن برای تشخیص واگرایی‌ها و تغییر روند نیز استفاده کرد. در ابتدا، این اندیکاتور برای بررسی روند در بازار کالاها طراحی شد، اما امروزه در طیف وسیعی از بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به نقل از سایت avatrade.com درباره اندیکاتور CCI گفت است:

The CCI indicator shows when the current price level is far above/below the moving average. The moving average period is set by the trader. The stronger the price deviation in the short term relative to its averaged value, the higher (in case of an uptrend) or lower (a downtrend) the oscillator line will go from the zero point. Most of the time the indicator line oscillates between levels +100 and -100. When the line leaves this range, you get a signal about asset being overbought or oversold. This is a basic signal of the Commodity Channel Index

نکات کلیدی

• CCI یک اندیکاتور تکنیکال است که اختلاف بین قیمت فعلی یک دارایی و میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص را اندازه‌گیری می‌کند.
• اگر مقدار CCI بالای صفر باشد، نشان‌دهنده روند صعودی و در مقابل اگر مقدار CCI زیر صفر باشد، نشان‌دهنده روند نزولی است.
• از آنجایی که CCI محدودیتی در مقدار خود ندارد، سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به‌صورت ثابت تعریف نمی‌شوند. در عوض، معامله‌گران با بررسی داده‌های گذشته، محدوده‌هایی را شناسایی می‌کنند که در آن‌ها قیمت تغییر جهت داده است.

تاریخچه اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI در سال 1980 توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) طراحی و معرفی شد. این اندیکاتور برای اولین‌بار در مجله Commodities Magazine  منتشر شد.

نحوه محاسبه CCI

برای محاسبه CCI، چند مرحله باید انجام شود. به عنوان مثال برای محاسبه CCI بیست دوره‌ای مراحل زیر طی می‌شود:

• CCI= (Typical Price  –  20 Period SMA of TP) / (.015 x Mean Deviation)

• • قیمت نمونه  :Typical Price
  • انحراف از میانگین :Mean Deviation

• TP بیست دوره‌ای SMA :20 Period SMA of TP 

• 3 / (قیمت سقف + قیمت کف + قیمت بسته شدن) = (TP)  قیمت نمونه
• مقدار ثابت = 0.015

برای محاسبه انحراف از میانگین (Mean Deviation)، سه گام وجود دارد:

1. قیمت نمونه (TP) را از میانگین متحرک ساده (SMA) بیست دوره اخیر کم کنید.
2. نتایج به‌دست‌آمده را با استفاده از مقادیر مطلق جمع کنید.
3. مقدار حاصل از مرحله دوم را بر تعداد دوره‌ها (در این مثال بیست دوره) تقسیم کنید.

مبانی اندیکاتور CCI و کاربردهای آن

CCI تغییرات قیمت یک دارایی را با میانگین تغییرات قیمت آن مقایسه می‌کند. این اندیکاتور مقادیر مثبت و منفی ایجاد می‌کند که بالاتر و پایین‌تر از خط صفر نوسان دارند. معمولاً وقتی مقدار CCI به 100 می‌رسد، نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید است و وقتی به 100- می‌رسد، نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش است. اما نکات زیر را باید در نظر گرفت:

1. آستانه‌های اشباع خرید و فروش ممکن است بسته به نوع دارایی که معامله می‌کنید متفاوت باشد. برای مثال، یک دارایی با نوسان بیشتر ممکن است آستانه‌های اشباع خرید و فروش در حدود 200 و 200- داشته باشد.
2. اشباع خرید و فروش معمولاً به عنوان سیگنالی برای تغییر روند قیمت در نظر گرفته می‌شود. با این حال، در استفاده از CCI، گاهی اوقات این شرایط می‌تواند نشان‌دهنده قدرت روند جاری باشد، به این معنی که روند فعلی ممکن است ادامه پیدا کند و حتی تقویت شود.

اشباع خرید و اشباع فروش در اندیکاتور CCI

CCI به‌طور ویژه برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده است. بنابراین، یکی از مهم‌ترین کاربردهای این اندیکاتور، پیش‌بینی تغییرات احتمالی قیمت هنگام عبور از این سطوح است.

• از شرایط اشباع خرید و فروش می‌توان برای تشخیص نقاط بازگشت روند استفاده کرد. البته باید توجه داشت که این سطوح در دارایی‌های مختلف ممکن است متفاوت باشند.
•  زمانی که CCI از سطح اشباع خرید عبور می‌کند، ممکن است قیمت به‌زودی شروع به کاهش کند.
• برعکس، وقتی CCI وارد محدوده اشباع فروش می‌شود، احتمال دارد که قیمت در آینده نزدیک افزایش یابد.

با در نظر گرفتن این نکات، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات دقیق‌تری در مورد ورود و خروج از معاملات بگیرند.

عبور قیمت به زیر سطح اشباع فروش می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند و احتمال افزایش قیمت باشد.

• شرایط اشباع خرید و فروش در CCI می‌توانند نشانه‌ای از قدرت روند باشند.

در یک روند صعودی، اگر قیمت از محدوده اشباع خرید عبور کند، ممکن است نشان دهد که روند قوی‌تر شده و قیمت همچنان افزایش می‌یابد.

در یک روند نزولی، عبور قیمت به زیر محدوده اشباع فروش می‌تواند نشان‌دهنده قدرت بیشتر روند باشد و قیمت به کاهش خود ادامه دهد.

واگرایی (Divergence)

حرکت قیمت معمولاً پس از تغییر در مومنتوم اتفاق می‌افتد. به همین دلیل، مانند سایر اسیلاتورهای مبتنی بر مومنتوم، نباید واگرایی بین قیمت و مقدار CCI را نادیده گرفت. این واگرایی‌ها می‌توانند نشانه‌ای از تغییر احتمالی روند باشند.

واگرایی صعودی (Bullish CCI Divergence) زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک کف پایین‌تر تشکیل دهد، اما CCI کف بالاتری بسازد.

واگرایی نزولی (Bearish CCI Divergence) زمانی رخ می‌دهد که قیمت سقف بالاتری می‌سازد، ولی CCI سقف پایین‌تری ایجاد می‌کند. این ممکن است نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی و احتمال تغییر جهت قیمت باشد.

اهمیت اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

CCI بیش از 30 سال است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده جایگاه ارزشمند آن در بین معامله‌گران است. بارها ثابت شده که مومنتوم نقش مهمی در تحلیل بازار و پیش‌بینی حرکات قیمتی دارد. چه از CCI برای تأیید روندها استفاده کنید و چه برای شناسایی بازگشت‌های قیمتی، قدرت آن در سنجش مومنتوم نباید نادیده گرفته شود. با این حال، مانند اکثر اندیکاتورها، CCI نیز نباید به‌تنهایی مورد استفاده قرار گیرد و بهتر است در کنار سایر ابزارهای تحلیلی به کار گرفته شود.

مقایسه اندیکاتور CCI با اسیلاتور استوکاستیک

هر دو این اندیکاتورها از نوع اسیلاتور هستند، اما روش محاسبه آن‌ها کاملاً متفاوت است. یکی از تفاوت‌های اصلی این است که اسیلاتور استوکاستیک در بازه 0 تا 100 محدود شده است، در حالی که CCI بدون محدوده مشخصی نوسان می‌کند.

به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه، این دو اندیکاتور در زمان‌های مختلف، سیگنال‌های متفاوتی مانند شرایط اشباع خرید و اشباع فروش ارائه می‌دهند.

مزایای استفاده از اندیکاتور CCI برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی

استفاده از اندیکاتور CCI در تحلیل و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی مزایای زیادی دارد که برخی از آن‌ها به شرح زیر هستند:

1. شناسایی سطوح اشباع خرید و فروش: سطح قیمت فعلی را با سطح میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می‌کند. مقادیر بالای 100+ نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید و مقادیر پایین‌تر از 100- نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش هستند.
2. تحلیل روند: می‌تواند برای تحلیل روند در ابزارهای مالی مختلف استفاده شود. این اندیکاتور حول خط صفر نوسان می‌کند و عبور از این خط می‌تواند به عنوان تأییدی برای خرید یا فروش دارایی محسوب شود.
3. تشخیص واگرایی‌ها: می‌تواند واگرایی بین حرکت قیمت و خود اندیکاتور را شناسایی کند که ممکن است سیگنالی برای معکوس شدن روند بازار باشد.
4. انعطاف‌پذیری: قابلیت تطبیق با تایم‌فریم‌های مختلف را دارد. برای معاملات روزانه، معمولاً از دوره 20 استفاده می‌شود، در حالی که برای تایم‌فریم‌های بلندمدت، دوره‌های 50 یا 100 مناسب‌تر هستند.
5. استراتژی‌های معاملاتی متنوع: معمولاً همراه با دیگر اندیکاتور‌ها و تحلیل‌های قیمت برای استراتژی‌های معاملاتی قوی‌تر استفاده می‌شود.
6. قابلیت استفاده در سیستم‌های معاملاتی خودکار: محاسبه اندیکاتور CCI ساده است و می‌توان آن را به راحتی در سیستم‌های معاملاتی خودکار پیاده‌سازی کرد.

معایب استفاده از اندیکاتور CCI برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی

برای استفاده از اندیکاتور CCI در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی، چندین معایب وجود دارد که عبارتند از:

1. سیگنال‌های غلط: ممکن است سیگنال‌های غلطی تولید کند. معامله‌گران ممکن است حرکت‌های جانبی یا محدود را به عنوان سیگنال‌های خرید یا فروش تفسیر کنند که می‌تواند به تصمیمات نادرست منجر شود.
2. اندیکاتور با تأخیر: CCI یک اندیکاتور با تأخیر است، به این معنا که معمولاً بعد از حرکت قیمت تأیید می‌شود. این موضوع می‌تواند منجر به ورود یا خروج دیرهنگام از معاملات شود و سودآوری را کاهش دهد.
3. پیچیدگی در تفسیر: فرمول CCI شامل چندین متغیر است، از جمله بالاترین، پایین‌ترین و قیمت بسته شدن در یک دوره خاص. این پیچیدگی می‌تواند باعث شود که برای معامله‌گران مبتدی تفسیر سیگنال‌ها دشوار باشد.
4. حساسیت به ابزارهای بازار: CCI به نوسانات کوتاه‌مدت حساس است که به آن‌ها نویز بازار گفته می‌شود. این موضوع می‌تواند باعث تغییرات مکرر در مقدار CCI شود و تشخیص یک روند واضح را دشوار کند.
5. اطلاعات محدود: در حالی که CCI می‌تواند شرایط خرید یا فروش بیش از حد را نشان دهد، اما اطلاعاتی در مورد مدت زمان یا نقاط احتمالی معکوس شدن روند ارائه نمی‌دهد.

تنظیمات سفارشی‌سازی اندیکاتور CCI

Inputs

• Length: دوره زمانی که برای محاسبه بخش میانگین متحرک ساده (SMA) در CCI استفاده می‌شود (20 به‌عنوان مقدار پیش‌فرض).
• Source: تعیین می‌کند که کدام داده‌ها از هر میله برای محاسبات استفاده خواهند شد. بسته شدن (Close) به‌عنوان مقدار پیش‌فرض است.

Style

• CCI: می‌توانید نمایش CCI را تنظیم کرده و همچنین نمایش خط قیمت که قیمت فعلی CCI را نشان می‌دهد، روشن یا خاموش کنید. همچنین می‌توانید رنگ خط CCI، ضخامت خط و سبک نمایشی آن را انتخاب کنید (خط به‌عنوان مقدار پیش‌فرض است).
• باند بالایی (Upper Band): می‌توانید نمایش باند بالایی را تنظیم کرده و همچنین مقدار، رنگ، ضخامت خط و سبک خط آن را انتخاب کنید.
• باند پایینی (Lower Band): می‌توانید نمایش باند پایینی را تنظیم کرده و همچنین مقدار، رنگ، ضخامت خط و سبک خط آن را انتخاب کنید.
• پس‌زمینه (Background): امکان روشن یا خاموش کردن رنگ پس‌زمینه در داخل باندها را فراهم می‌کند. همچنین می‌توانید رنگ پس‌زمینه و شفافیت آن را تغییر دهید.
• دقت (Precision): تعداد اعشار را که قبل از گرد شدن روی مقدار اندیکاتور باقی می‌ماند، تنظیم می‌کند. هرچه این عدد بالاتر باشد، تعداد اعشار بیشتری بر روی مقدار اندیکاتور نمایش داده خواهد شد.

جمع‌بندی

خان بورس در این مقاله به بررسی آموزش اندیکاتور CCI در فارکس پرداخت است و نحوه کارکرد آن در تحلیل بازارهای مالی را بررسی کرد. این اندیکاتور، ابزاری قدرتمند برای شناسایی روندها و نقاط بازگشتی در بازار فارکس است. با آموزش کار با اندیکاتور CCI، معامله‌گران می‌توانند بهتر تشخیص دهند که آیا بازار در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد و به این ترتیب تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری اتخاذ کنند.

در نهایت، یادگیری نحوه استفاده از اندیکاتور CCI می‌تواند به شما کمک کند تا تحلیل‌های دقیق‌تری از بازار داشته باشید و ریسک معاملات خود را کاهش دهید.

سؤالات متداول

1.چگونه تریدرها از اندیکاتور CCI استفاده می‌کنند؟

CCI عمدتاً به‌عنوان یک اسیلاتور برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از این اندیکاتور، تریدرها می‌توانند نقاطی که قیمت به طور غیر معمولی بالا یا پایین است را شناسایی کنند. علاوه بر این، CCI به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که همزمان با روند اصلی بازار حرکت کنند یا در دوران اصلاحات، معاملات سودآوری انجام دهند.

2.آیا CCI یک اندیکاتور معتبر و مؤثر است؟

این اندیکاتور قطعاً ارزش استفاده دارد. با به‌کارگیری صحیح آن، می‌توان نقاط ورود دقیق با استاپ لاس کوچک و تیک پروفیت بزرگ پیدا کرد. بر اساس CCI، می‌توان یک سیستم معاملاتی مؤثر و جامع ساخت.

3.سیگنال خرید در اندیکاتور CCI چیست؟

سیگنال خرید در اندیکاتور CCI زمانی ایجاد می‌شود که اندیکاتور از پایین به بالای خط صفر عبور کند. علاوه بر این، سیگنال خرید ممکن است زمانی ایجاد شود که خط سیگنال CCI به سطح 200- برسد و واگرایی صعودی بین نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور شکل گیرد.

4.بهترین تایم‌فریم برای استفاده از اندیکاتور CCI چه زمانی است؟

CCI یک اندیکاتور تکنیکال چندکاره است که می‌تواند در تایم‌فریم‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. انتخاب تایم‌فریم به‌طور عمده به استراتژی و اهداف تریدر بستگی دارد. برای تریدرها ضروری است که استراتژی‌های خود را در تایم‌فریم‌های مختلف به دقت بک‌تست کنند تا تایم‌فریم مناسب‌تری که با اهداف معاملاتی‌شان همخوانی داشته باشد را پیدا کنند.

5.چگونه می‌توان استفاده از اندیکاتور CCI را بهبود بخشید؟

تریدرها می‌توانند با افزودن اندیکاتورهای حجم برای تأیید قدرت روندهای سیگنال‌شده توسط CCI، دقت آن را افزایش دهند. همچنین، قبل از استفاده از CCI در معاملات زنده، لازم است استراتژی بر روی داده‌های تاریخی بک‌تست شود تا عملکرد گذشته آن ارزیابی گردد. این کار باعث می‌شود تا اثربخشی استراتژی تضمین شده و ریسک اشتباهات معاملاتی کاهش یابد.

6.آیا اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال دیگری مشابه CCI وجود دارند؟

چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکال مشابه با CCI وجود دارند، از جمله Stochastic CCI، شاخص قدرت نسبی (RSI)، همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD)، نرخ تغییر (ROC)، اسیلاتور مومنتوم و درصد ویلیامز (Williams Percentage R).