اندیکاتور ویلیامز (%Williams R) یک اندیکاتور مومنتوم پرکاربرد است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا شرایط اشباع خرید و فروش را در بازار شناسایی کنند. فرقی نمی‌کند یک معامله‌گر تازه‌کار باشید و یا یک تریدر حرفه‌ای و باتجربه، درک عملکرد اندیکاتور ویلیامز می‌تواند استراتژی معاملاتی شما را بهبود ببخشد و پیشرفت قابل‌توجهی در فرایند تصمیم‌گیری‌تان ایجاد کند. در این مقاله تصمیم داریم به معرفی کامل اندیکاتور %Williams R، کاربرد آن در تحلیل تکنیکال و روش‌های استفاده موثر از این اندیکاتور در معاملات بپردازیم.

نکات کلیدی مقاله

• اندیکاتور ویلیامز %R یک اسیلاتور مومنتوم است که برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش و نقاط بازگشت روند استفاده می‌شود؛
• این اندیکاتور با مقایسه قیمت بسته شدن با بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک دوره زمانی مشخص، قدرت روند را اندازه‌گیری می‌کند؛
• مقادیر اندیکاتور ویلیامز %R بین 100- تا 0 نوسان می‌کند. مقادیر نزدیک به 100- نشان‌دهنده اشباع فروش و مقادیر نزدیک به 0 نشان‌دهنده اشباع خرید است؛
• در روندهای صعودی، زمانی که ویلیامز %R به صفر نزدیک می‌شود، نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید و ادامه روند است؛
• در روندهای نزولی، مقادیر نزدیک به 100- نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش و ادامه فشار فروش است؛
  واگرایی بین اندیکاتور ویلیامز %R و قیمت می‌تواند برای شناسایی برگشت‌های روند مفید باشد؛
• استفاده از اندیکاتور ویلیامز %R همراه با سایر اندیکاتورها و تحلیل‌های تکنیکال، به تحلیل دقیق‌تر و تصمیمات معاملاتی بهتر کمک می‌کند.

اندیکاتور ویلیامز (%Williams R) چیست؟

اندیکاتور ویلیامز در سال 1973، توسط تریدر و تحلیل‌گر تکنیکال برجسته، آقای لری ویلیامز توسعه داده شد. %Williams R یک اسیلاتور مومنتوم است که معمولا برای اندازه‌گیری قدرت روند و شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش در نمودار قیمت یک دارایی یا جفت‌ارز استفاده می‌شود. اندیکاتور ویلیامز با اندازه‌گیری سطح قیمت بسته شدن، نسبت به دامنه بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک دوره مشخص، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط احتمالی بازگشت روند را در بازار شناسایی کنند. 

بر خلاف اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، که بر اندازه‌گیری مومنتوم قیمت تمرکز دارند، %Williams R بر رابطه بین قیمت بسته شدن فعلی و محدوده قیمتی طی دوره انتخاب شده متمرکز شده است. در نتیجه می‌توان جهت روند را تعیین کرد و تشخیص داد که آیا مومنتوم روند در حال کاهش است یا خیر.

در بازارهای بدون روند (رنج) که فاقد جهت مشخص هستند، اندیکاتور ویلیامز می‌تواند ابزاری ارزشمند برای شناسایی بازگشت‌های قیمتی باشد.

سایت babypips.com در مورد اندیکاتور ویلیامز چنین گفته است:

The Williams Percent Range, also called Williams %R, is a momentum indicator that shows you where the last closing price is relative to the highest and lowest prices of a given time period.

اندیکاتور Williams Percent Range، که به‌اختصار Williams %R نامیده می‌شود، یک اندیکاتور مومنتوم است که نشان می‌دهد آخرین قیمت بسته شدن در مقایسه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های یک بازه زمانی مشخص در کجا قرار دارد.

اندیکاتور ویلیامز چگونه محاسبه می‌شود؟

همانطور که همیشه تاکید کرده‌ایم، نیازی به یاد گرفتن فرمول محاسبه اندیکاتورها وجود ندارد. چرا که اکثر پلتفرم‌های معاملاتی، نمودار مربوط به این ابزارهای تحلیل را ارائه می‌دهند. یاد گرفتن فرمول، برای کسانی که قصد دارند با وارد کردن تنظیمات شخصی خود، استراتژی‌های قوی‌تری ایجاد نمایید و یا افرادی که به دنبال طراحی اکسپرت‌ها و ربات‌های معامله‌گر هستند، مناسب خواهد بود. 

محاسبه %Williams R بسیار ساده اما در عین حال موثر است. فرمول اندیکاتور به شرح زیر خواهد بود:

R% = قیمت بیشترین – فعلی شدن بسته قیمتقیمت بیشترین – قیمت کمترین -100

منظور از بیشترین قیمت در این فرمول، بالاترین قیمت ثبت شده در یک بازه زمانی مشخص (مثلا 14 روزه) است و کمترین قیمت نیز، پایین‌ترین قیمت ثبت شده در همان بازه زمانی خواهد بود.

این فرمول مقدار %Williams R را بین 0 تا 100- محاسبه می‌کند. هر چه مقدار این اندیکاتور به عدد 100- نزدیک‌تر باشد، به این معنی است که نمودار قیمت در شرایط اشباع فروش قرار دارد. از طرفی هر چقدر مقدار اندیکاتور به سطح صفر نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده وضعیت اشباع خرید است.

کاربرد اندیکاتور ویلیامز در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور ویلیامز در بازه‌ای بین 100- تا صفر نوسان می‌کند. در ادامه نحوه تفسیر این اندیکاتور و کاربرد آن در معاملات را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

• زمانی که اندیکاتور بین  80- تا 100- نوسان کند، به این معنا است که قیمت در محدوده اشباع فروش قرار گرفته است و فشار فروش در بازار کاهش یافته است. هر چقدر  مقدار اندیکاتور پایین‌تر باشد، وضعیت اشباع فروش قوی‌تر خواهد بود. معامله‌گران ممکن است این محدوده را به عنوان سیگنال خرید در نظر بگیرند، زیرا انتظار دارند که قیمت به زودی بازگردد؛
• قرار گرفتن اندیکاتور در محدوده 20- تا 0 نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید است. هر چقدر مقدار %Williams R به عدد 0 نزدیک‌تر باشد، قیمت بیشتر در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. در این شرایط معامله‌گران، انتظار یک اصلاح قیمتی یا کاهش قیمت را خواهند داشت. 

برای مثال، اگر مقدار اندیکاتور ویلیامز برای یک جفت‌ارز، برابر با 85- باشد، نشان می‌دهد که سهم در شرایط اشباع فروش قرار دارد و ممکن است به زودی با افزایش قیمت مواجه شود. البته توجه داشته باشید که بهتر است به تنهایی و با مشاهده سیگنال خرید وارد معامله نشوید و از اندیکاتور ویلیامز در کنار ابزارهای معاملاتی دیگر و برای تایید ستاپ معاملاتی خود استفاده کنید. 

با توجه به موارد بیان شده، یکی از اصلی‌ترین دلایل استفاده از اندیکاتور %Williams R، شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش است. این اندیکاتور با اندازه‌گیری موقعیت قیمت نسبت به دامنه اخیر خود، به تشخیص نقاط احتمالی بازگشت روند کمک می‌کند.  

همچنین، معامله‌گران مومنتوم از اندیکاتور ویلیامز برای تایید قدرت روندهای قیمتی استفاده می‌کنند. برای مثال در روندهای صعودی، اگر اندیکاتور ویلیامز به صفر نزدیک باشد، این موضوع نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید است اما در عین حال می‌تواند ادامه روند صعودی و مومنتوم قوی را تایید کند. 

در روندهای نزولی هم، اکر مقدار Williams %R به سطح 100- نزدیک باشد، به معنای قرار گرفتن بازار در شرایط اشباع فروش است، اما ممکن است نشان‌دهنده ادامه روند نزولی و افزایش بیشتر فشار فروش باشد. پس می‌توان نتیجه گرفت که تکیه بر تنها سیگنال‌های یک اندیکاتور کار عاقلانه‌ای نخواهد بود و ممکن است زیان‌های قابل‌توجهی به بار آورد. 

در بازارهای با روند قوی، خط اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در منطقه اشباع خرید باقی بماند. در نمودار زیر مشاهده می‌کنیم که نمودار قیمت پس از عبور از خط مقاومت و زدن قله بالاتر، وارد روند صعودی می‌شود. زمانی که قیمت در حال افزایش است، اندیکاتور ویلیامز در منطقه اشباع خرید باقی می‌ماند. این امر نشان می‌دهد که باید به موقعیت‌های معاملاتی خرید توجه کنیم. زمانی که اندیکاتور از خط 50% بالاتر برود، می‌توانیم وارد معاملات خرید شویم.

یکی دیگر از موارد استفاده اندیکاتور ویلیامز تشخیص واگرایی در بازار است. این اندیکاتور می‌تواند برای شناسایی برگشت‌های روند به کمک واگرایی‌ها مورد استفاده قرار گیرد. در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که اندیکاتور ویلیامز در حال صعود است، در حالیکه قیمت کف‌های پایین‌تر می‌سازد و به ما هشدار می‌دهد که مومنتوم در حال ضعیف شدن است. زمانی که قیمت از آخرین قله بالاتر می‌رود و اندیکاتور Williams %R به سمت اشباع فروش می‌کند، می‌توانیم وارد موقعیت خرید شویم.

اشتباهات رایج در استفاده از اندیکاتور Williams %R

اگرچه اندیکاتور ویلیامز یک ابزار معاملاتی کاربردی است، اما بهتر است برای استفاده درست از آن، از برخی اشتباهات اجتناب کرد:

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات معامله‌گران، اتکای بیش‌ازحد به این اندیکاتور است. Williams %R، اگر چه می‌تواند شرایط اشباع خرید و فروش را نشان دهد، اما همیشه در پیش‌بینی دقیق حرکات بازار موفق عمل نخواهد کرد. بهتر است از اندیکاتور ویلیامز در کنار سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) یا میانگین‌های متحرک و همچنین الگوهای نموداری استفاده کنید تا تحلیل‌های دقیق‌تری داشته باشید. 

از طرفی، بسیاری از معامله‌گران شرایط اشباع خرید و فروش را به اشتباه تفسیر می‌کنند. دقت کنید که فقط به دلیل این که نمودار قیمت در نواحی اشباع قرار گرفته، نمی‌توان انتظار معکوس شدن روند و برگشت قیمت را داشت. در روندهای قوی صعودی یا نزولی، قیمت می‌تواند برای مدت طولانی در این محدوده‌ها باقی بماند. 

آموزش اندیکاتور ویلیامز (Williams %R ) با خان بورس

اندیکاتور Williams %R ابزاری ساده اما قدرتمند برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش، تشخیص بازگشت‌های احتمالی قیمت و معامله بر اساس مومنتوم بازار است. اما مانند تمام اندیکاتورهای تکنیکال، بهترین عملکرد را زمانی دارد که همراه با سایر ابزارهای تحلیلی و یک استراتژی معاملاتی جامع به کار گرفته شود. 

در این مقاله از سایت خان بورس به معرفی اندیکاتور ویلیامز و کاربردهای آن در معاملات و تحلیل تکنیکال پرداختیم. اگر تازه‌کار هستید یا به دنبال بهبود استراتژی معاملاتی خود هستید، درک نحوه عملکرد Williams %R، زمان استفاده از آن و محدودیت‌هایش، می‌تواند به شما در اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تر کمک کند. 

سوالات متداول

1.چگونه می‌توان از Williams %R برای خرید و فروش استفاده کرد؟

• خرید: زمانی که مقدار Williams %R زیر -80 باشد، نشان‌دهنده اشباع فروش است و ممکن است فرصت خرید ایجاد کند؛
• فروش: زمانی که مقدار Williams %R بالاتر از -20 باشد، نشان‌دهنده اشباع خرید است و ممکن است اصلاح قیمت یا بازگشت روند رخ دهد.

2.آیا می‌توان تنها به Williams %R برای تصمیم‌گیری در معاملات اعتماد کرد؟

نه، باید از Williams %R همراه با سایر اندیکاتورها مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین‌های متحرک استفاده کنید. این ترکیب‌ها کمک می‌کند تا سیگنال‌های قوی‌تر و دقیق‌تری برای خرید و فروش پیدا کنید.

3.چه تفاوتی بین Williams %R و RSI (شاخص قدرت نسبی) وجود دارد؟

Williams %R و RSI هر دو برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش استفاده می‌شوند، اما تفاوت عمده در این است که RSI مقایسه‌ای بین قیمت بسته شدن فعلی و میانگین قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص انجام می‌دهد، در حالی که Williams %R مقایسه‌ای بین قیمت بسته شدن فعلی و بالاترین و پایین‌ترین قیمت در همان دوره زمانی دارد.

4.چگونه می‌توان از Williams %R برای شناسایی روند استفاده کرد؟

هنگامی که Williams %R به 0 نزدیک می‌شود، نشان‌دهنده روند صعودی قوی است. از طرف دیگر، وقتی به ۱۰۰- نزدیک می‌شود، نشان‌دهنده روند نزولی قوی است.

5.چه زمانی Williams %R سیگنال‌های اشتباهی می‌دهد؟

هنگامی که بازار در یک روند قوی قرار دارد، Williams %R ممکن است در مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش برای مدت طولانی باقی بماند. بنابراین، باید همواره این اندیکاتور را با سایر ابزارهای تحلیلی تأیید کنید تا از سیگنال‌های اشتباهی جلوگیری شود.