0 تا 100 آموزش اندیکاتور آرون (Aroon)  

اندیکاتور آرون (Aroon)، یک ابزار تحلیل تکنیکال است که روند قیمتی یک دارایی و قدرت آن را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور در یک بازه زمانی مشخص، مدت زمان بین ثبت بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک دارایی را محاسبه می‌کند. 

در این مقاله به سراغ اندیکاتور آرون رفته‌ایم و در مورد کاربردهای آن در معاملات، فرمول محاسبه آن و نکات مهمی در مورد این ابزار معاملاتی صحبت کرده‌ایم.

نکات کلیدی مقاله

• اندیکاتور آرون یک ابزار تحلیل تکنیکال است که روند قیمتی و قدرت آن را اندازه‌گیری می‌کند؛
• این اندیکاتور با محاسبه مدت‌زمان بین سقف و کف‌های جدید قیمت در یک بازه زمانی مشخص، سیگنال‌هایی برای شناسایی روندهای جدید می‌دهد؛
• آرون صعودی و آرون نزولی دو خط اصلی این اندیکاتور هستند که میزان روند صعودی و نزولی را در مقیاس درصدی نشان می‌دهند؛
• تقاطع این دو خط می‌تواند سیگنال خرید یا فروش را صادر کند، همچنین نشان‌دهنده روندهای صعودی یا نزولی است؛
• آرون در بازارهای رونددار عملکرد بهتری دارد و در بازارهای نوسانی سیگنال‌های اشتباه می‌دهد؛
• برای بهبود دقت، بهتر است از اندیکاتور آرون در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود؛
• واگرایی بین قیمت و اندیکاتور آرون می‌تواند نشان‌دهنده ضعف روند و احتمال بازگشت قیمت باشد.

منظور از اندیکاتور آرون چیست؟

اندیکاتور آرون (Aroon) یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال جدید است که روند قیمت یک دارایی یا جفت‌ارز و قدرت آن را اندازه‌گیری می‌کند. این ابزار کاربردی، در یک بازه زمانی مشخص، مدت‌زمان بین ثبت بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک دارایی را محاسبه می‌کند. فرض اصلی در اندیکاتور آرون بر این است که در یک روند صعودی، قیمت به صورت مداوم سقف‌های جدیدی ثبت می‌کند، در حالی که در یک روند نزولی، قیمت به کف‌های جدیدی می‌رسد. 

این اسیلاتور مومنتوم در سال 1995 توسط توشار چاند (Tushar Chande) توسعه داده شده و نشان می‌دهد که آیا یک سهم دارای روند هست یا خیر.

آرون در زبان سانسکریت به معنای «نور سپیده‌دم» است. چاند معتقد بود که این نام توصیف خوبی برای این اسیلاتور است، چرا که بر زمان در رابطه با قیمت تمرکز دارد و اغلب برای شناسایی روندهای نوظهور و پیش‌بینی بازگشت‌های قیمتی استفاده می‌شود. در واقع، اندیکاتور آرون مانند یک سیستم هشدار زودهنگام برای حرکات قیمتی عمل می‌کند. همچنین می‌توان از آن برای تشخیص دوره‌های اصلاح قیمت استفاده کرد. این اندیکاتور نشان می‌دهد که چه مدت از ثبت سقف یا کف جدید قیمت گذشته است و می‌توان آن را در بازه‌های زمانی مختلف، مورد استفاده قرار داد، اما رایج‎ترین تنظیمات اندیکاتور آرون، شامل یک دوره 25 روزه است. 

اندیکاتور آرون از دو خط مجزا تشکیل شده است:

• اندیکاتور آرون صعودی (Aroon up) : تعداد روزهایی را که از آخرین سقف 25 روزه گذشته است، اندازه‌گیری می‌کند.
• اندیکاتور آرون نزولی (Aroon down) : تعداد روزهایی را که از آخرین کف 25 روزه گذشته است، محاسبه می‌کند.

هر دو این خط‌ها، در مقیاس درصدی نشان داده می‌شوند و مقدارشان بین 0 تا 100 متغیر است. برای سهولت در تفسیر، دو خط اندیکاتور آرون به صورت همزمان و در کنار یکدیگر روی نمودار نشان داده می‌شوند. 

وبسایت investopedia.com در مورد اندیکاتور آرون چنین گفته است:

The Aroon indicator is actually comprised of two separate indicators: Aroon up and the Aroon down. Aroon up is calculated based on the length of time since a particular security or index has reached a recent high. Conversely, Aroon down is a measurement of time since a recent low. Both indicators are then plotted as lines on a range of zero to 100, placed underneath a bar or candlestick chart. 

اندیکاتور آرون در واقع از دو اندیکاتور مجزا تشکیل شده است: آرون صعودی و آرون نزولی. آرون صعودی بر اساس مدت‌زمانی که از آخرین سقف قیمتی یک دارایی یا شاخص گذشته است، محاسبه می‌شود. در مقابل، آرون نزولی مدت‌زمان سپری‌شده از آخرین کف قیمتی را اندازه‌گیری می‌کند. هر دو اندیکاتور به‌صورت خطوطی در محدوده 0 تا 100 رسم می‌شوند و در زیر نمودار میله‌ای یا کندل‌استیک نمایش داده می‌شوند.

اندیکاتور آرون چگونه محاسبه می‌شود؟

محاسبه اندیکاتور Aroon به اندازه‌ای که تصور می‌شود پیچیده نیست. تنها کافی است که سقف‌ها و کف‌های قیمتی یک سهم را برای تعداد دوره‌های مشخص شده (معمولا 25 دوره) ردیابی کنید. برای محاسبه اندیکاتور آرون، کافیست گام‌های زیر را طی کنید:

• سقف‌ها و کف‌های قیمتی را در 25 دوره گذشته دنبال کنید؛
• مشخص کنید که چند روز از آخرین سقف و کف قیمت گذشته است؛
• از این مقادیر در فرمول‌های آرون صعودی و آرون نزولی استفاده کنید. 

فرمول محاسبه آرون‌های صعودی و نزولی به صورت زیر است:

Aroon up = (25 – روزه 25 سقف آخرین از گذشته روزهای)25 100

Aroon down = (25 – روزه 25 کف آخرین از گذشته روزهای)25 100

این محاسبات کمک می‌کنند تا مشخص شود که آیا یک دارایی در روند صعودی یا نزولی قرار دارد و همچنین قدرت روند را اندازه‌گیری می‌کنند. 

اندیکاتور آرون چه چیزی به ما می‌آموزد؟

همانطور که در بالا ذکر شد، هر دو خط آرون صعودی و آرون نزولی به صورت درصدی بیان می‌شوند و بین 0 تا 100 نوسان می‌کنند. هر چه مقدار این اندیکاتور بالاتر باشد، نشان‌دهنده قدرت بیشتر در روند است. به عنوان مثال، اگر قیمت یک دارایی تنها یک روز پیش به یک سقف جدید رسیده باشد، مقدار آرون صعودی برابر با 96 خواهد بود.

آرون صعودی = 25 – 125   100 = 96

زمانی که قیمت یک روز قبل، به یک کف جدید رسیده باشد، همین موضوع در مورد آرون نزولی هم صدق خواهد کرد. اندیکاتور Aroon بر این فرض استوار است که در یک روند صعودی، قیمت به طور مرتب سقف‌های جدید ثبت می‌کند و در روند نزولی، قیمت پیوسته در حال زدن کف‌های جدید خواهد بود.

با وجود اینکه اندیکاتور آرون، معمولا بر اساس 25 دوره محاسبه می‌شود، مقادیر آن بین سطوح 0 تا 100 بیان می‌شوند. این بدان معناست که اگر مقدار آرون صعودی بالای 50 باشد، یعنی قیمت در 12.5 دوره گذشته، یک سقف جدید ثبت کرده است. همین موضوع در مورد آرون نزولی نیز صدق می‌کند و در صورتی که مقدار آن بالاتر از عدد 50 باشد، به معنای ایجاد شدن یک کف جدید قیمتی در 12.5 دوره گذشته خواهد بود. لازم به ذکر است که در هر دو اندیکاتور آرون صعودی و نزولی، مقدار نزدیک به 100 نشان‌دهنده یک روند بسیار قوی است. 

استفاده از اندیکاتور Aroon  در تحلیل تکنیکال

تقاطع دو خط آرون صعودی و نزولی، اطلاعات جالبی در مورد بازار به ما می‌دهد. اگر آرون صعودی، آرون نزولی را قطع کند و بالاتر از آن قرار بگیرد، یک سیگنال خرید در بازار صادر می‌شود و در صورتی که آرون نزولی، از آرون صعودی عبور کند و بالاتر قرار بگیرد، یک سیگنال فروش صادر خواهد شد.  

در برخی موارد ممکن است، هر دو خط صعودی و نزولی اندیکاتور آرون، زیر 50 قرار بگیرند که نشان‌دهنده ورود قیمت به فاز تثبیت (consolidation) است. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که قیمت جفت‌ارز در یک بازه محدود نوسان می‌کند و روند مشخصی ندارد. در چنین مواقعی، معامله‌گران می‌توانند جفت‌ارز و یا دارایی را تحت نظر قرار دهند و منتظر شکست قیمت و یا تقاطع جدید در اندیکاتور آرون باشند تا جهت احتمالی روند مشخص گردد. 

با توجه به موارد بیان شده، می‌توان از اندیکاتور آرون برای ورود به معامله استفاده نمود. اما نکته مهم اینجاست که درست مثل سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال، بهتر است از اندیکاتور Aroon  هم، برای تایید استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کنید و تنها به سیگنال‌های آن اکتفا نکنید. 

در حالت کلی، درک نحوه تفسیر اندیکاتور آرون، برای بهینه کردن استراتژی‌های معاملاتی، حائز اهمیت است. با توجه به سه سطح کلیدی (0، 50 و 100) در اندیکاتور آرون، می‌توان جهت روند در بازار را شناسایی نمود. 

زمانی که آرون صعودی بالای 50 باشد و آرون نزولی پایین‌تر از 50 قرار بگیرد، روند بازار صعودی (Bullish market) است و برعکس، زمانی که آرون نزولی بالاتر از سطح 50 بوده و آرون صعودی پایین‌تر از این سطح قرار بگیرد، می‌توان نتیجه گرفت که روند نزولی است.

یکی دیگر از موارد استفاده اندیکاتور Aroon، شناسایی شروع روند جدید خواهد بود. یک روند جدید معمولا در سه مرحله شکل می‌گیرد:

• تقاطع آرون صعودی و نزولی: اولین نشانه‌ شکل‌گیری یک روند صعودی، عبور خط آرون صعودی از آرون نزولی خواهد بود؛
• عبور آرون صعودی از سطح 50 و کاهش آرون نزولی به زیر این سطح: این موضوع نشان می‌دهد که تعداد سقف‌های جدید، بیشتر از کف‌های جدید شده است؛
• رسیدن آرون صعودی به سطح 100 و ماندن آرون نزولی در سطوح پایین‌تر (زیر 30): که تایید می‌کند  که یک روند صعودی قوی شکل گرفته است.

در یک روند نزولی، این شرایط برعکس خواهد بود؛ یعنی آرون نزولی بالای 50 حرکت می‌کند، از آرون صعودی عبور کرده و به سطح 100 می‌رسد.  

شما می‌توانید به کمک اندیکاتور آرون، نواحی تثبیت قیمت را شناسایی کنید. در این نواحی، قیمت بین یک سطح حمایت و مقاومت نوسان می‌کند و حجم معاملات به شدت کاهش می‌یابد.

دو نشانه برای ورود به فاز تثبیت قیمت وجود دارد:

• اگر هر دو آرون صعودی و نزولی زیر 50 باشند، نشان می‌دهد که مدت زمان زیادی است که هیچ سقف یا کف جدیدی ثبت نشده است و بازار در حال تثبیت است؛
• اگر هر دو خط آرون به صورت موازی و رو به پایین حرکت کنند، نشان‌دهنده ایجاد یک محدوده رنج است که در آن قیمت نه سقف جدیدی ایجاد می‌کند و نه کف جدیدی.

معمولا الگوهای تکنیکالی مثل پرچم‌ها، مثلث، مستطیل و … بعد از فاز تثبیت شکل می‌گیرند و معمولا بعد از این دوره، یک حرکت قوی صعودی یا نزولی رخ می‌دهد که می‌تواند فرصت‌های معاملاتی خوبی ایجاد کند. 

محدودیت‌های اندیکاتور آرون چیست؟

اندیکاتور آرون درست مثل تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال، محدودیت‌هایی دارد که توجه نکردن به این موارد، نتیجه‌ای نخواهد داشت، جز از دست رفتن سرمایه. بنابراین تصمیم داریم در ادامه، به برخی از مهم‌ترین معایب اندیکاتور آرون بپردازیم تا با در نظر گرفتن تمام نقاط منفی و مثبت، معاملات ایمن‌تری را تجربه نماییم:

• اندیکاتور آرون در بازارهای نوسانی و بدون روند، سیگنال‌های معاملاتی نامعتبری ارائه می‌دهند؛
• گاهی اوقات اندیکاتور سیگنال ورود به معامله را ارائه می‌دهد، اما این سیگنال زمانی ظاهر می‌شود که قیمت قبلا یک حرکت قابل‌توجه انجام داده است و در آستانه اصلاح قرار دارد؛
• برای دقت بالاتر، اندیکاتور آرون باید همراه با پرایس‌اکشن و سایر ابزارهای تحلیلی مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به این موارد، توصیه می‌شود که قبل از ورود به معاملات، تحلیل‌ها و بررسی‌های لازم را انجام داده و خطوط حمایت و مقاومت را رسم کنید. در نهایت می‌توانید از اندیکاتور آرون به عنوان تاییدی برای اطمینان از تحلیل خود و برای ورود به معاملات استفاده نمایید. 

پیشنهاد خان‌بورس: بهترین نقطه ورود در فارکس

آموزش اندیکاتور آرون (Aroon) با خان بورس

اندیکاتور آرون مانند یک قطب‌نما برای معامله‌گران عمل می‌کند و به آن‌ها کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتر در بازار پر نوسان فارکس معامله کنند. با درک کردن نحوه عملکرد این اندیکاتور، می‌توانید سریع‌تر روندهای جدید را شناسایی کنید، زمان احتمالی پایان روندها را بدانید و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرید. 

اندیکاتور آرون ابزاری ساده است که برای همه معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای، مفید خواهد بود. بنابراین در این مقاله از سایت خان بورس به آموزش اندیکاتور آرون در فارکس پرداختیم و در مورد نحوه محاسبه آن و همچنین کاربردهای آن در معاملات صحبت کردیم. 

به یاد داشته باشید که این اندیکاتور زمانی بیشترین کارایی را دارد که در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود. بنابراین دست از آزمایش، کسب دانش و تجربه و بهینه‌سازی استراتژی معاملاتی خود برندارید تا بهترین روش را پیدا کنید. 

سوالات متداول

1.میزان دقت اندیکاتور آرون چقدر است؟

اندیکاتور آرون به شناسایی روندها و نقاط بازگشت احتمالی کمک می‌کند، اما همیشه و به صورت صددرصد دقیق نیست. این اندیکاتور در بازارهای دارای روند عملکرد خوبی دارد و سرنخ‌هایی درباره شروع یا پایان یک روند ارائه می‌دهد. با این حال، مانند هر ابزار دیگری، ممکن است سیگنال‌های نادرستی صادر کند.

2.تفاوت اندیکاتور آرون با دیگر اندیکاتورهای روند مانند میانگین متحرک در چیست؟

برخلاف میانگین متحرک که بر اساس قیمت‎های گذشته است، اندیکاتور آرون به بررسی زمان سپری شده از آخرین اوج و کف قیمتی می‌پردازد و پیشروتر از برخی اندیکاتورهای روند مانند مکدی و RSI محسوب می‌شود. 

3.بهترین استراتژی برای استفاده از اندیکاتور آرون چیست؟

یکی از استراتژی‌های محبوب این است که اندیکاتور آرون را با میانگین متحرک نمایی (EMA) و مکدی ترکیب کنید. این روش به تایید روند کمک کرده و احتمال موفقیت در معاملات را افزایش می‌دهد. 

4.بهترین تنظیمات برای اندیکاتور آرون چیست؟

به طور معمول بهترین دوره برای اندیکاتور آرون، 14 روز یا 14 دوره است. این تنظیم، تعادلی مناسب ایجاد می‌کند؛ به طوری که روندهای جدید را به موقع شناسایی کرده و در عین‌حال ار دریافت سیگنال‌های کاذب ناشی از نویز بازار جلوگیری می‌کند. در حالت کلی می‌توان گفت که ممکن است دوره مناسب، بسته به سبک معاملاتی شما متفاوت باشد. معامله‌گران کوتاه مدت می‌توانند از دوره 7 استفاده کنند که سریع‌تر به تغییرات بازار واکنش نشان می‌دهد و معامله‌گران بلندمدت ممکن است دوره 25 را ترجیح دهند تا سیگنال‌های مطمئن‌تری دریافت کنند.