آموزش اندیکاتور ADX ؛ فرمول محاسبه + سیگنال‌های معاملاتی

وقتی صحبت از معاملۀ موفق در فارکس می‌شود، همه در مورد جهت بازار و اهمیت تشخیص روند اصلی صحبت می‌کنند، اما سوال اینجاست که آیا تشخیص روند به تنهایی کافی خواهد بود؟

مسلما خیر. یکی دیگر از مهم‌ترین معیارهای معاملۀ مطمئن، تشخیص قدرت روند است. این معیار به ما کمک خواهد کرد تا تصمیمات آگاهانه‌تری در معاملات خود بگیریم. تصور کنید وارد یک معامله شده‌اید و جهت روند را هم به درستی تشخیص داده‌اید، اما اگر بازار قدرت و شتاب کافی برای حرکت نداشته باشد، احتمالا معاملۀ شما با شکست مواجه می‌شود. در این مقاله به بررسی یکی دیگر از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال با نام اندیکاتور ADX می‌پردازیم که یکی از بهترین ابزارها برای تشخیص قدرت و شدت روند قیمت است. اگر می‌خواهید بدانید این اندیکاتور چگونه کار می‌کند، پیشنهاد می‌کنم در ادامه همراه ما باشید.

نکات کلیدی این مقاله

• اندیکاتور ADX برای تشخیص قدرت روند مورد استفاده قرار می‌گیرد؛

• این اندیکاتور از سه خط DI+، DI- و ADX تشکیل شده است؛

• اگر ADX زیر 25 باشد، روند ضعیف است؛

• از این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی هم استفاده می‌شود.

منظور از اندیکاتور ADX چیست؟

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار (به انگلیسی : Average Directional Index) یک اندیکاتور نوسان‌نما است که برای تشخیص قدرت بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار کاربردی برای اولین بار در سال 1978 توسط جی. ولز وایلدر توسعه یافت. آقای وایلدر در کتاب خود به نام «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال»، در کنار اندیکاتور ATR، در مورد اندیکاتور ADX نیز صحبت کرده است.

این اندیکاتور برای شناسایی جهت روند بازار کاربرد ندارد و نشان‌دهندۀ این موضوع مهم است که آیا روند قدرت کافی برای ادامۀ حرکت دارد یا نه؟

آموزش کار با اندیکاتور ADX در فارکس

اندیکاتور ADX درست مانند ابزارهای معاملاتی و تحلیل تکنیکال دیگر، نمی‌تواند به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد و بهتر است برای اطمینان از سیگنال‌های معاملاتی صادر شده توسط این اندیکاتور، آن را در کنار اندیکاتورهای دیگر و تحلیل پرایس‌اکشن استفاده نمایید. این اندیکاتور از سه خط DI+، DI- و خط ADX تشکیل شده و روش استفاده از آن نیز بسیار ساده است. لازم به‌ذکر است که در پلتفرم معاملاتی تریدینگ ویو بر خلاف متاتریدر، دو خط DI+ و DI- وجود ندارند و فقط خط ADX که مهم‌ترین خط اندیکاتور به شمار می‌رود، نمایش داده می‌شود.

اگر تمایل دارید در تریدینگ‌ویو به دو خط دیگر نیز دسترسی داشته باشید، می‌توانید به جای ADX از اندیکاتور DMI استفاده نمایید. به طور کلی می‌توان گفت این اندیکاتور در پلتفرم‌های معاملاتی تحت وب، با نام DMI و همچنین در متاتریدر 4 با نام DeMarker در دسترس است که همگی یک هدف واحد را دنبال می‌کنند و آن‌هم چیزی نیست جز تشخیص قدرت و شدت روند.

در این قسمت به بررسی مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور ADX می‌پردازیم:

تشخیص قدرت روند

سطوح 25، 50 و 70 در اندیکاتور ADX از اهمیت بالایی برخوردارند. می‌توان گفت زمانی که اندیکاتور زیر عدد 25 قرار بگیرد، به این معنا است که قدرت روند خیلی کم بوده و حجم معاملات پایین است و احتمال تغییر روند وجود دارد. همانطور که وایلدر، خالق این اندیکاتور کاربردی، گفته است، اگر ADX زیر 20 باشد، احتمالا زمان مناسبی برای ورود به معامله نخواهد بود. از طرفی یک روند، بیشترین قدرت را زمانی نشان می‌دهدکه عدد ADX بالاتر از 25 باشد.

تشخیص واگرایی

پیدا کردن واگرایی بین نمودار قیمت و اندیکاتور، یکی از بهترین روش‌ها برای پیش‌بینی تغییر روند مارکت و دریافت سیگنال ورود به معامله خواهد بود. درست مثل اندیکاتورهای استوکاستیک و RSI، می‌توان از اندیکاتور ADX  نیز برای شناسایی واگرایی‌ها استفاده کرد. برای مثال زمانی که نمودار قیمت سقف‌های بالاتر می‌زند، ولی اندیکاتور ADX در حال تشکیل سقف‌های پایین‌تر است، به این معنا است که قدرت بازار کاهش یافته است و احتمالا به زودی شاهد شروع روند نزولی خواهیم بود.

سیگنال ورود با کراس دو خط DI+ و DI-

خط DI+ نشان‌دهندۀ قدرت خریداران و DI- بیانگر قدرت فروشنده‌ها در بازار فارکس هستند. زمانی که  DI+ خط DI- را قطع می‌کند و در بالای آن قرار می‌گیرد، معامله‌گران می‌توانند منتظر ورود به معاملات خرید باشند و بر عکس هنگامی که این دو خط همدیگر را قطع کنند و خط DI+ پایین‌تر باشد، احتمالا به این معنی است که به زودی روند نزولی آغاز می‌شود و می‌توانیم به دنبال فرصت‌های معاملاتی فروش باشیم.

مزایا و محدودیت‌های اندیکاتور ADX

ADX درست مثل اندیکاتورهای دیگر، مزایا و محدودیت‌هایی دارد که تصمیم داریم در این قسمت به برخی از آن‌ها اشاره کنیم:

مزایای اندیکاتور ADX

• اندازه‌گیری قدرت روند : ADX به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت و شدت یک روند را تشخیص دهند. در واقع این اندیکاتور به ما نشان می‌دهد که یک روند قدرت ادامه دادن دارد یا نه. این موضوع برای تصمیم‌گیری در مورد ورود به معامله و یا خروج از آن بسیار مهم است.
• جلوگیری از سیگنال‌های کاذب: با تمرکز بر قدرت روند، اندیکاتور ADX قادر است ازسیگنال‌های غلط در بازارهای نوسانی و یا بدون روند جلوگیری کند.
• امکان استفاده در بازارها و بازه‌های زمانی مختلف: معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتور ADX در بازارهای مختلف مانند فارکس، سهام، کالا و … و همچنین در تایم‌فریم‌های معاملاتی مختلف استفاده نمایند.
• نشان‌دهندۀ ادامه یا اتمام روند : شما به کمک این اندیکاتور متوجه خواهید شد که روند ادامه‌دار خواهد بود یا رو به اتمام است.
• امکان ترکیب با اندیکاتوررهای دیگر: ADX به خوبی می‌تواند با اندیکاتورهای دیگر تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک و RSI ترکیب شود و سیگنال‌های معاملاتی مناسبی صادر نماید.

محدودیت‌های اندیکاتور ADX

• تاخیر در ارائۀ اطلاعات: ADX یک اندیکاتور تاخیری (Lagging) است، به این معنی که تغییرات در ADX پس از تغییرات در قیمت رخ می‌دهد و نمی‌توان از آن برای پیش‌بینی آیندۀ قیمت استفاده کرد. این مسئله می‌تواند منجر به ورود دیرهنگام به معاملات و یا از دست دادن فرصت‌های معاملاتی شود.
• قابلیت پیش‌بینی محدود : اندیکاتور ADX بیشتر برای اندازه‌گیری قدرت روند فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در پیش‌بینی روندهای آینده محدودتر عمل می‌کند.
• کارایی کم در بازار نوسانی: این اندیکاتور در بازارهای نوسانی و بدون روند، که قیمت‌ها در یک محدودۀ خاص حرکت می‌کنند، عملکرد خیلی خوبی ندارد و می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی اشتباهی صادر کند.

در رابطه با کاربرد های اندیکاتور ADX در وبسایت investopedia.com  آمده است که :

ADX quantifies trend strength by measuring the degree of directional movement in price. ADX calculations are based on a moving average of price range expansion or contraction over a given period. The default setting is 14 periods, although other settings can be used.

فرمول محاسبۀ اندیکاتور ADX

از آنجاییکه اندیکاتور ADX از ترکیب چند خط تشکیل می‌شود، محاسبات آن نیز کمی پیچیده‌تر خواهد بود.

در قدم اول باید DM+، DM- و دامنۀ واقعی (TR) را برای بازۀ زمانی مورد نظر خود محاسبه کنید:

DM+ = بالاترین قیمت فعلی – بالاترین قیمت قبلی

DM- = پایین‌ترین قیمت فعلی – پایین‌ترین قیمت قبلی

از بین دو مقدار بالا، بزرگترین مقدار را استفاده کرده و مورد بعدی را صفر در نظر می‌گیریم. برای مثال اگر DM+ بزرگتر از DM- باشد، DM- برابر با صفر خواهد بود.

مقدار TR یا همان محدودۀ واقعی برابر است با بزرگترین مقدار یکی از موارد زیر:

• تفاوت بین بالاترین قیمت فعلی و پایین‌ترین قیمت فعلی
• تفاوت بین بالاترین قیمت فعلی و قیمت بسته شدن قبلی
• تفاوت بین پایین‌ترین قیمت فعلی و قیمت بسته شدن قبلی

مرحلۀ بعدی محاسبۀ ADX است.

ADX = 100 * (DI+ – DI-) / (DI+ + DI-)

سخن پایانی

اندیکاتور ADX به عنوان یک اندیکاتور مفید و کاربردی، توسط تحلیلگران تکنیکال بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور یکی از مطمئن‌ترین ابزارهای تشخیص قدرت روند به شمار می‌رود. در این مقاله از سایت خان بورس، در مورد اندیکاتور ADX و کاربردهای آن در معاملات صحبت کردیم و برخی از مهم‌ترین مزایا و معایب استفاده از این اندیکاتور را بیان نمودیم.

شما می‌توانید با اضافه نمودن این اندیکاتور به چارت معاملاتی خود، از گرفتار شدن در تلۀ شکست‌های کاذب در امان بمانید و در بازارهای رنج که حجم معاملات پایین است، از ورود به معاملات اجتناب کنید.

سوالات متداول

1.بهترین تنظیمات اندیکاتور ADX برای معاملات روزانه چیست؟

تنظیمات پیش‌فرض برای اندیکاتور ADX بازۀ زمانی 14 روزه است. با این حال این عدد می‌تواند بسته به سبک معاملاتی تریدر تغییر کند. در برخی موارد تنظیمات اندیکاتور ADX می‌تواند از 7 تا 30 روز متغیر باشد.

2.کدام اندیکاتورها بهترین ترکیب را با ADX دارند؟

اندیکاتورهایی مثل مکدی، باند بولینگر و RSI می‌توانند ترکیب خوبی با ADX داشته باشند اما هر معامله‌گر در نهایت خودش تصمیم می‌گیرد که کدام اندیکاتورها برای استراتژی او مناسب‌تر هستند.

 3.آیا می‌توان ADX را به تنهایی برای دریافت سیگنال ورود استفاده کرد؟

خیر. هیچ اندیکاتور خوب و کاملی وجود ندارد و امکان تاخیر در سیگنال‌دهی و اشتباه در تمام اندیکاتورها وجود دارد. توصیه می‌شود قبل از استفاده از هر اندیکاتور، با بک‌تست گرفتن، از درستی آن در سیستم معاملاتی خود اطمینان حاصل کنید.